Плейбук реакции на движение после макрособытия
Заранее задайте лестницу реакций на первое, противоположное и устаревшее движение после макропубликации, чтобы одна торговая идея не превратилась в несколько неуправляемых решений
Короткий ответ
Движение после макропубликации может разрушить стратегию тремя способами: цена движется слишком быстро, на мгновение идёт в неверном направлении или останавливается после заголовка. Определите все три варианта до входа, а не после исполнения первой заявки
Начните с карты «трёх ветвей», а не с одного сценария
До размещения заявки определите действие для каждой ветви:
Большинство планов описывает только первую ветвь, а затем переписывается на T+30 секунд.
Для каждой ветви составьте однострочную карту с:
Если все три ветви нельзя записать на одном экране, вход следует отложить или уменьшить.
- цена движется в ожидаемом направлении и сохраняет объём
- цена движется против идеи во время первой волны ликвидности
- цена остаётся без изменений несколько минут, несмотря на данные из заголовка
- ожидаемым изменением дельты по контракту
- допустимым расширением спреда
- правилом сокращения размера после активации ветви
- путём стопа или хеджа для каждого исхода
Задайте действия по ветвям как процентные сокращения, а не мнения
Неопределённые слова вроде «забрать прибыль» и «выйти при слабости» вызывают задержку исполнения. Превратите их в явные процентные сокращения до события.
Для конкретной карты реакции:
Это не рекомендации «возможно». Это команды. Команды должны повторяться для разных тикеров и сессий без эмоциональной интерпретации.
- если первое направленное движение подтверждено, но спред удвоился, сократите позицию до 70% и уберите добавления с высоким риском глубины
- если противоположное движение появляется сразу, немедленно уберите 50% и заново оцените позицию с уменьшенной дельтой
- если цена дрейфует, а опционы не сужаются, в ту же минуту сократите позицию на 25% и оставьте только исходное ядро идеи
Отделите скорость реакции от идеи входа
Идея — это причина сделки. Скорость реакции — операционное исполнение.
В событийные окна они расходятся:
Задайте таймеры реакции:
Не позволяйте окну 2 отменять окно 1. Многие убытки возникают из-за ожидания уверенности перед сокращением риска.
- можно верно угадать направление и всё равно потерять деньги из-за невозможной скорости исполнения
- можно ошибиться в направлении, но сохранить счёт, если скорость контроля заранее одобрена
- можно не знать исход и всё равно сохранить опциональность при активных лимитах спреда и ликвидности
- окно реакции 1: немедленная реакция на публикацию для защитной корректировки
- окно реакции 2: подтверждение продолжения движения
- окно реакции 3: решение об устаревшем режиме до возвращения обычной ликвидности
Замкните цикл контрольной точкой после события
Макропубликация не заканчивается с окончанием первого всплеска. В следующие минуты счёт часто ухудшается, когда спред нормализуется медленнее ожидаемого.
Добавьте короткую процедуру проверки:
Повторяйте один и тот же чек-лист после каждого макрособытия. Если процесс после события слабее плана до него, улучшать нужно следующую итерацию, а не саму идею стратегии.
- зафиксируйте снимок котировки, спреда и оставшейся ликвидности в момент публикации
- подтвердите ограничения назначения или расчёта для коротких ног
- проверьте, исполнилось ли действие ветви в запланированном размере
- запишите, почему в каждой ветви позиция удерживалась, сокращалась или закрывалась
Частые вопросы
Почему идея проходит проверку, а сделка проваливается?
Потому что преимущество направления и преимущество исполнения — разные вещи. Первое может сработать, а второе провалиться из-за спреда, глубины или крайнего времени.
Как часто переписывать эти ветви?
Минимум раз за главный макроцикл и всякий раз, когда меняются условия ликвидности или правила крайнего времени брокера.
Бывает ли причина сохранить полный размер после провала начальной ветви?
Только если план ветви явно оставляет полный размер, включает достаточную ликвидность и сохраняет бюджет убытка. Это бывает редко.
Можно ли автоматизировать это правилом заявки?
Часть оповещений и предварительных проверок можно автоматизировать, но для решений по ветвям обычно нужен человек, поскольку исполнения, спреды и поведение площадки меняются динамически.