Сроки экспирации и поставка фьючерсов на австралийский доллар explained

Экспирация и поставка принадлежат одной названной контрактной месячной серии и году 6A. Общий график AUD/USD, корень продукта или упрощённая ссылка на близкий контракт недостаточны для определения даты исполнения конкретного соглашения. Сохраните точный месяц-год перед тем, как сопоставить ссылку на правило с календарём или инструкцией счёта.

Что такое фьючерсы на австралийский доллар объясняет единицу в 100 000 долларов и конструкцию физической поставки. Как читать котировки фьючерсов на австралийский доллар помогает различить названный контракт и непрерывную серию или неподписанную ставку.

Глава 255 устанавливает, что торговля обычно прекращается за второй деловой день непосредственно предшествующий третьей среде месяца контракта. Это правило деловых дней, а не упрощённая временная привязка. Если эта дата завершения торгов является банковским праздником в Чикаго или Нью-Йорке, торговля заканчивается в следующий предыдущий деловый день, общий для банков Чикаго и Нью-Йорка и Биржи.

Что происходит при экспирации фьючерсного контракта описывает общий жизненный цикл фьючерсов, но не может заменить текущее правило 6A и календарь для названного контракта.

6A поставляется физически в соответствии с процедурами расчётов главы 255 и более широкой рамкой поставок главы 7. Австралийский доллар входит среди валют, которые CME определяет как пригодные для своей рамки FX-поставок, но расчётные и брокерские процедуры регулируют обращение конкретной открытой позиции. Не заменяйте процесс поставки заголовком спотового австралийского доллара, отображаемой ставкой или предположением о наличном расчёте.

Наличные versus физически поставляемые фьючерсы сопоставляет две конструкции расчёта на высоком уровне для валютных контрактов. Первое уведомление и последний торговый день фьючерсов разделяет общую терминологию крайних сроков от продуктоспецифичных правил 6A.

Поставка обычно производится в третью среду месяца контракта. Если этот день не является деловым днём в Австралии или является банковским праздником в Чикаго или Нью-Йорке, поставка переносится на следующий день, удовлетворяющий заявленным условиям правила. Обстоятельства поставки стоят отдельно от более раннего правила завершения торгов, хотя обе привязаны к одной и той же среде.

Зафиксируйте календарь биржи 6A, ссылку на главу 255, статус поставки и источник каждой даты. Никогда не придумывайте пропущенную дату из последовательности календарных дней и никогда не читайте публичное биржевое правило как инструкцию на уровне счёта от брокера.

Ролловер меняет экспозицию с одной названной месячной серии 6A на другую. Он не переносит завершение торгов ближнего контракта и не передаёт его процедуру поставки более позднему контракту. Брокер может установить более раннюю клиентскую дату действия, чем биржевой процесс, поэтому сохраняйте брокерские инструкции в отдельном поле.

Механика ролловера фьючерсных контрактов описывает две датированные контракты внутри ролловера 6A. Коды месяцев фьючерсных контрактов помогают расшифровать компактный символ 6A перед использованием любой даты.

Данное руководство описывает стандартные механизмы экспирации и поставки фьючерсов на австралийский доллар. Оно не устанавливает актуальный дедлайн, не решает, нужно ли роллить или закрывать позицию, не предоставляет уведомление о поставке и не определяет порядок обработки позиции брокером. Действующие правила CME, расчётные процедуры, биржевые уведомления по календарю и документы счёта регулируют конкретный контракт.