Все руководства по опционам и фьючерсам
Отображенная сделка не всегда является дневной учетной ценой7 минут чтения

Расчетная цена фьючерса и последняя сделка

Узнайте, чем дневная расчетная цена биржи отличается от последней цены сделки фьючерса, почему процедура расчета важна для переоценки по рынку и что проверять в контракте

Подготовлено Mark · Первичные источники ниже

Короткий ответ

Последняя сделка фьючерса — это самая свежая исполненная операция, видимая на рынке, а дневная расчетная цена — официальное значение биржи на конец дня, определенное по установленной процедуре. Они могут совпасть, но не обязаны. Расчетная цена используется для переоценки открытых фьючерсных позиций по рынку и расчета дневных прибылей, убытков и связанных маржинальных потоков; устаревшая последняя сделка, закрытие графика или середина спреда не становятся учетным ориентиром автоматически. Перед объяснением разницы в P&L проверьте методику расчета и временную метку точного продукта

Две цены отвечают на разные вопросы

Последняя сделка отвечает на вопрос: какое исполнение сообщено последним? Оно может быть старым, небольшим или находиться вне периода, используемого для расчета. Расчетная цена отвечает на вопрос: какое официальное значение биржа определила для этого месяца контракта по своей процедуре закрытия?

В расчетном окне биржа может использовать торговую активность, заявки бид и офер, связанные спреды или другие входные данные, определенные правилами. Детали различаются по продуктам и могут меняться по опубликованным процедурам

Поэтому число на графике и число в дневной выписке могут различаться, не являясь при этом ошибкой

Дневная переоценка по рынку использует расчетную цену

Для открытой фьючерсной позиции дневная вариация обычно рассчитывается от предыдущей расчетной цены к текущей, умножается на стоимость тика и количество контрактов. Денежный результат проходит через систему фьючерсной маржи

Если последняя сделка контракта выше расчетной цены, рыночная стоимость длинной позиции внутри дня может быть выше результата счета, основанного на дневном расчете. Обратное тоже возможно. Ни одно из этих сравнений не предсказывает следующую сессию

Стоимость тика и множители фьючерсных контрактов объясняет, как перевести разницу цен в денежную сумму

Не смешивайте дневной и итоговый расчет

Дневной расчет действует, пока контракт остается открытым. Итоговый расчет применяется при экспирации по окончательному правилу контракта и может включать денежный расчет или процедуру поставки

Итоговое значение может использовать специальный ориентир открытия, закрытия, среднее, аукцион или другой определенный метод. Нельзя безопасно предполагать, что итоговое значение равно последней сделке на экране

Первый день уведомления и последний торговый день объясняют, почему даты и процесс завершения контракта требуют отдельной проверки

Храните правильные записи

Записывайте символ, месяц, дату расчета, официальную расчетную цену, временную метку последней сделки, источник котировки, множитель, количество позиции и любую отметку брокера. Сравнивайте сопоставимые данные: один и тот же контракт, сессию и момент времени

Маржа — это обеспечение, а не исправление разницы в расчетной цене. Маржа и кредитное плечо фьючерсов объясняют, почему дневной денежный поток важен даже для позиции, которую планируют держать дольше

Частые вопросы

Почему мой P&L фьючерсов отличается от последней цены сделки?

Дневной результат счета может основываться на официальной расчетной цене, тогда как последняя сделка могла произойти раньше или вне расчетной процедуры

Всегда ли расчетная цена равна цене закрытия рынка?

Нет. Методика зависит от продукта и может использовать установленное расчетное окно и другие разрешенные рыночные данные

Устанавливает ли дневная расчетная цена итоговое значение при экспирации?

Не обязательно. Итоговый расчет имеет собственную процедуру, определенную контрактом, и может использовать другой ориентир или момент времени

Источники и дополнительное чтение

Связанные руководства

Заявка может ссылаться на цену, которая будет установлена позжеТорговля по расчетной цене (TAS)Обеспечение не равно размеру позицииМаржа и кредитное плечо фьючерсовПригодная котировка NG объединяет названный контракт, поле и время наблюденияКак читать котировки фьючерсов на природный газ Henry HubПолезная котировка ZC объединяет обозначенный контракт, поле и время наблюденияКак читать котировки фьючерсов на кукурузу CBOTПолезная котировка ZS сохраняет соглашение о поставке, поле, источник и контекст наблюденияКак читать котировки фьючерсов CBOT на соевые бобыКотировка пшеницы Chicago SRW полезна, когда ее месяц ZW, поле, источник и статус наблюдения сохранены вместеКак читать котировки фьючерсов на пшеницу Chicago SRWКотировка KC HRW Wheat имеет доказательную ценность только вместе с соглашением KE, полем, источником и статусом данныхКак читать котировки фьючерсов на пшеницу KC HRWЧисло MES полезно только пока рядом остаются его названный контракт, поле, источник, время, сессия и статусКак читать котировки фьючерсов Micro E-mini на S&P 500Финальный расчёт MES — это квартальный денежный процесс с отдельными SOQ, отсечкой и записью месяца контрактаЭкспирация и финальный расчёт фьючерсов Micro E-mini на S&P 500Число NQ становится понятным только если рядом остаются его контракт, тип котировки, поле цены и данные наблюденияКак читать котировки фьючерсов E-mini на Nasdaq-100Финальный расчёт NQ — это денежный процесс названного месяца с границей открытия Nasdaq и SOQ на основе NOOPЭкспирация и финальный расчёт фьючерсов E-mini на Nasdaq-100Число YM становится понятным только если рядом остаются его контракт, тип котировки, поле цены и данные наблюденияКак читать котировки фьючерсов E-mini DowФинальный расчёт YM — это процесс денежных расчётов для названного месяца с границей открытия NYSE и SOQ DJIAЭкспирация и финальный расчёт фьючерсов E-mini DowКурс 6E становится полезным только если рядом остаются его месяц, соглашение USD-per-EUR, тип котировки, поле и данные наблюденияКак читать котировки фьючерсов Euro FX6E поставляется физически по правилам деловых дней, которые разделяют дату окончательных торгов и дату поставки в третью средуЭкспирация и поставка фьючерсов Euro FX объясненыПревратите движение котировки в денежную экспозициюСтоимость тика и множитель фьючерсного контрактаЗапрос финансирования и встречная сделка — разные события счётаМаржин-колл и принудительная ликвидация фьючерсов: объяснениеДаже непрерывной истории нужен точный месяц за каждой точкойНепрерывный график фьючерсов и торгуемый контракт: объяснениеСтрока ленты — это зарегистрированное событие, а не воспроизведение книги ордеровКак читать Time and Sales фьючерсов