Как читать котировки фьючерсов E-mini на Nasdaq-100
Научитесь читать котировки фьючерсов NQ по названному месяцу, масштабу пункта, тику отдельного контракта и межмесячного спреда, полю цены, типу графика и времени данных
Короткий ответ
Читайте котировку NQ как полное наблюдение: корень продукта, месяц и год контракта, тип котировки, поле цены, источник, временная метка, сессия и статус данных. NQ котируется в индексных пунктах; обычный отдельный шаг составляет 0,25 пункта, или $5 на контракт. Только соответствующий межмесячный спред использует 0,05 пункта, или $1. Непрерывная линия или изолированное число не определяют исполнимую заявку NQ, текущую сделку или значение финального расчёта
Корень вместе с месяцем и годом определяет соглашение NQ за котировкой
NQ определяет семейство продуктов фьючерсов E-mini на Nasdaq-100, а не конкретное квартальное соглашение за числом. До сравнения значений или интерпретации поля цены соедините корень с кодом месяца и годом. Поставщики по-разному форматируют короткие символы, но надёжная запись всё равно называет продукт, месяц поставки, год и данные наблюдения
Что такое фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 описывает заданный денежный масштаб и конструкцию денежных расчётов. Экспирация и финальный расчёт NQ объясняет, почему названный месяц важен и при завершении контракта
Сначала прочитайте квартальную метку месяца, прежде чем решать, что показывает график
Обычный квартальный цикл NQ использует март, июнь, сентябрь и декабрь, но поставщик может показывать названный контракт, сокращение ближайшего месяца или ряд, который меняет исходный месяц. Расписание листинга определяет предложение; знакомый квартальный шаблон не устанавливает конкретный месяц на изображении или в экспорте данных
Коды месяцев фьючерсных контрактов объясняет, как буква месяца и год формируют датированную идентичность. Отсутствующий или неясный месяц считайте отсутствующей информацией, а не выбирайте наиболее заметный квартальный контракт на платформе
Отдельная котировка NQ и соответствующий межмесячный спред используют разные шаги
Котировки NQ выражены в индексных пунктах. Для обычного отдельного контракта минимальный шаг 0,25 пункта равен $5, поскольку каждый пункт стоит $20. Шаг 0,05 пункта и $1 относится только к межмесячному спреду, исполненному по правилу 542.A. Это не общий тик NQ, не более дешёвый масштаб цены и не сокращение для двух дат, отображаемых рядом
Стоимость тика фьючерса и множители контрактов даёт структуру расчёта после определения типа котировки. Непрерывная серия может скрыть месяц контракта, который меняется за графиком, поэтому непрерывные графики фьючерсов и торгуемые контракты нельзя считать названными заявками NQ
Bid, ask, последняя сделка, дневной и финальный расчёт отвечают на разные вопросы
Bid и ask показывают отображаемый интерес на противоположных сторонах рынка; последняя сделка фиксирует завершённую транзакцию. Дневной расчёт — обозначенное биржей дневное поле. Финальный расчёт — значение, заданное контрактом для истекающего месяца NQ. Различие меток не делает значение ошибочным, но меняет, какое сравнение или расчёт оно поддерживает
Расчётная цена фьючерса и последняя сделка различает поля до того, как значение NQ будет представлено как сделка, дневной расчёт или финальный расчёт. Не заполняйте отсутствующую метку самым свежим на вид числом на экране [!WARNING] Число NQ без поля и контекста наблюдения неполно Число может быть подлинными рыночными данными и одновременно относиться к другому месяцу, другому типу котировки, задержанному наблюдению или финальному процессу. Не превращайте его в текущую исполнимую цену заявки лишь потому, что корень — NQ
Статус данных дополняет запись вместе с отношением календарного спреда
Сохраняйте, обозначает ли поставщик данные как текущие, задержанные, закрытые, приостановленные, индикативные или имеющие другой статус. Временная метка фиксирует момент наблюдения значения, но не обещает, что заявка исполнится по этой цене. Сессия и источник также объясняют, почему два названных наблюдения NQ могут различаться без противоречия
Если на экране котировка календарного спреда, запишите оба месяца и тип спреда, а не заимствуйте шаг отдельного контракта. Календарные спреды фьючерсов объясняет, почему спред — это связь между датированными контрактами, а не одна общая ценовая метка [!TRYMARK] Сохраняйте наблюдение NQ как полную запись котировки Запишите NQ, месяц и год контракта, тип отдельного контракта или соответствующего межмесячного спреда, поле цены, источник, временную метку и часовой пояс, сессию, статус данных и соглашение об индексных пунктах. Метку непрерывной серии храните отдельно от торгуемого месяца, а отсутствующие сведения обозначайте как неизвестные
Это руководство объясняет, как интерпретировать записи котировок фьючерса NQ. Оно не предоставляет текущую цену, не советует заявку, не проверяет подписку на рыночные данные и не прогнозирует Nasdaq-100. Для конкретного наблюдения действуют текущие правила CME и условия данных поставщика
Частые вопросы
Достаточно ли NQ для идентификации доступного для заявки контракта?
Нет. NQ обозначает корень продукта. Месяц и год определяют конкретное соглашение, к которому относятся заявка, котировка или поле расчёта
Как понять, является ли график NQ непрерывным?
Ищите названные месяц и год и информацию поставщика о ролле или корректировке. Непрерывный график может объединять последовательные квартальные месяцы NQ вместо отображения одного торгуемого контракта на всей истории
Котируется ли NQ в индексных пунктах или в долларах?
NQ котируется в индексных пунктах. Множитель $20 переводит движение пункта в установленную денежную сумму для одного стандартного контракта после подтверждения типа котировки
Является ли 0,05 пункта обычным тиком NQ?
Нет. Обычный отдельный шаг NQ равен 0,25 пункта, или $5. Шаг 0,05 пункта и $1 применяется только к соответствующему межмесячному спреду по правилу 542.A
То же ли самое дневной расчёт NQ и финальный расчёт?
Нет. Дневной расчёт — поле, обозначенное биржей для дня. Финальный расчёт — отдельное заданное контрактом значение SOQ для истекающего месяца NQ