Guida pratica alle opzioni
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Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
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Regolamento finale dei futures SOFR: spiegazione di SR1 e SR3
Scopri come SR1 e SR3 arrivano al regolamento finale in contanti, quale periodo di osservazione SOFR usa ciascuna regola e perché regolamento giornaliero, ultima negoziazione e regolamento finale sono registrazioni diverse.
Leggi la guidaRegolamento finale dei futures sui Fed Funds
Scopri come i futures sui Fed Funds a 30 giorni si regolano sulla media dell'EFFR di un mese, come vengono gestiti i giorni senza pubblicazione e perché il risultato non è una previsione della politica monetaria.
Leggi la guidaRoll dei Treasury futures: mesi contrattuali, spread e date di notice
Scopri come i Treasury futures consegnabili passano da un mese contrattuale all'altro, perché first notice e ultima negoziazione differiscono e cosa cambia con un ordine spread di calendario.
Leggi la guidaScadenza e consegna dei futures Euro FX: spiegazione
Scopri la scadenza di 6E: regole sui giorni lavorativi dell'ultima negoziazione, consegna fisica il terzo mercoledì, contingenze di calendario, roll e istruzioni del broker.
Leggi la guidaScadenza e consegna dei futures KC HRW Wheat: spiegazione
Scopri la scadenza e la consegna dei futures KC HRW Wheat: cutoff KE del 15th giorno, certificati, scadenze di tender e consegna, EFRP, luoghi e tempistiche del broker
Leggi la guidaScadenza e consegna dei futures Natural Gas Henry Hub: spiegazione
Scopri scadenza e consegna dei futures NYMEX NG: cutoff di negoziazione, periodo di consegna, flusso a Henry Hub, base del regolamento finale e scadenze del broker
Leggi la guidaScadenza e consegna dei futures sul greggio WTI spiegate
Scopri scadenza e consegna dei futures sul greggio WTI del NYMEX: cutoff di negoziazione del CL, Notice Day, periodo del mese di consegna, collegamenti a Cushing e scadenze del broker.
Leggi la guidaScadenza e consegna dei futures sull'oro: spiegazione
Scopri la scadenza e la consegna standard dei futures COMEX Gold: cutoff di negoziazione GC, First Notice Day e Last Notice Day, finestra di consegna e processo del warrant elettronico
Leggi la guidaScadenza e regolamento finale dei futures E-mini Dow
Scopri la scadenza dei futures YM: tempistica trimestrale, confine dell'apertura NYSE, SOQ del DJIA, regolamento in contanti, campi giornalieri e finali e roll
Leggi la guidaScadenza e regolamento finale dei futures E-mini Nasdaq-100
Scopri la scadenza dei futures NQ: tempistica del contratto trimestrale, confine dell'apertura Nasdaq, SOQ basato sul NOOP, regolamento in contanti, campi giornalieri e finali e roll
Leggi la guidaScadenza e regolamento finale dei futures Micro E-mini S&P 500
Scopri la scadenza dei futures MES: mesi contrattuali trimestrali, cut-off dell'ultima operazione, SOQ dell'S&P 500, regolamento in contanti, campi giornalieri e finali, roll e scadenze.
Leggi la guidaSpiegazione dei futures E-mini S&P 500
Comprendi i futures ES: il mese contrattuale indicato, il moltiplicatore di $50, il tick di 0.25 punto, il regolamento in contanti e perché ES non significa possedere azioni S&P 500.
Leggi la guidaSpiegazione dei futures sui Fed Funds a 30 giorni
Scopri come i futures sui Fed Funds a 30 giorni usano la media giornaliera dell'EFFR del mese indicato, perché il prezzo è quotato come 100 meno il tasso e come funziona il regolamento.
Leggi la guidaTasso repo implicito dei Treasury futures: spiegazione
Scopri come il repo implicito dei Treasury futures confronta un acquisto cash con la consegna futures, quali input richiede e perché non è un tasso di finanziamento effettivo.
Leggi la guidaTreasury futures e Treasury cash: differenze principali
Confronta un contratto futures sul Treasury con scadenza con uno specifico Treasury cash per CUSIP, termini del titolo, scadenza, paniere di consegna, record del prezzo e processo finale.
Leggi la guidaTreasury futures e Treasury ETF: differenze principali
Confronta Treasury futures e quote di Treasury ETF per ciò che rappresentano, mese contrattuale, strategia del fondo, prezzo di mercato, NAV e informative necessarie.
Leggi la guidaBasis Trade at Index Close (BTIC) vs. TAS: spiegazione
Scopri come BTIC fissa una base futures su una chiusura ufficiale dell'indice, sospeso cosa differisce da TAS, quando si conosce il prezzo futures assegnato e quali regole decidono l'idoneità
Leggi la guidaBlock trade nei futures spiegati
Comprendi che cosa distingue un block trade futures da un grande scambio sul book o da un EFP, inclusi idoneità, soglie specifiche del prodotto, prezzo e rendicontazione
Leggi la guidaBook degli ordini futures e priorità prezzo-tempo: spiegazione
Scopri come book degli ordini futures, posizione in coda, priorità di prezzo, priorità temporale, algoritmi di abbinamento specifici del prodotto e richieste di cancellazione o modifica influiscono su un ordine attivo
Leggi la guidaBook degli ordini futures e Time and Sales a confronto
Confronta book degli ordini futures e Time and Sales in base allo stato o all'evento di mercato registrato, all'ambito del feed, al timestamp, alla granularità e alle conclusioni che non possono supportare
Leggi la guidaBull call spread rispetto a bull put spread
Confronta uno spread call rialzista a debito con uno spread put rialzista a credito in base alla condizione alla scadenza, al flusso di cassa, al break-even, al buying power e all'obbligo di assegnazione che ciascuno crea.
Leggi la guidaCodici dei mesi dei contratti futures: come leggere i simboli futures
Scopri i codici mensili F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X e Z dei futures, come un simbolo futures combina prodotto, mese e anno e perché il codice non è un calendario delle scadenze
Leggi la guidaCome leggere le quotazioni dei premi delle opzioni sui futures
Impara a convertire in contanti il premio di un'opzione su futures verificando unità della quotazione, tick dell'opzione, unità del contratto e moltiplicatore senza confonderlo con il tick del futures sottostante
Leggi la guidaCome leggere Time & Sales dei futures
Scopri cosa mostra Time & Sales dei futures, in che modo i trade differiscono da bid e offer e perché date, correzioni, volume e un eseguito non dimostrano un fill
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