Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 7
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
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Strategie di aggiustamento covered call e collar: spiegazione
Scopri gli aggiustamenti di covered call e collar: roll up e roll out, aggiunta di collar, gestione dell'assegnazione e quando chiudere è meglio che aggiustare.
Leggi la guidaStrategie di aggiustamento del calendar spread: spiegazione
Scopri gli aggiustamenti del calendar spread: roll della gamba vicina, conversione in diagonali, gestione degli utili e quando chiudere è meglio che aggiustare.
Leggi la guidaStrategie di aggiustamento di un vertical spread: spiegazione
Scopri gli aggiustamenti dei vertical spread: rollare i lati testati, trasformare in butterfly o condor, allargare le ali e capire quando chiudere è meglio che aggiustare.
Leggi la guidaValore nozionale dei futures: come calcolare l'esposizione dietro un contratto
Scopri come si calcola il valore nozionale dei futures a partire da prezzo, dimensione e moltiplicatore del contratto e come usarlo con valore del tick, margine e scenari di rischio
Leggi la guidaVendere per aprire e vendere per chiudere
Distingui la creazione di una nuova posizione short dalla riduzione di una posizione long esistente prima di inviare ogni ordine
Leggi la guidaWin rate ed expectancy delle opzioni: perché il 90% può comunque perdere
Calcola l'expectancy delle opzioni da win rate, guadagno medio, perdita media e costi. Analizza un esempio con win rate del 90% e verifica statistiche operative fuorvianti.
Leggi la guidaDelta e gamma nelle opzioni: la differenza pratica
Scopri cosa misurano delta e gamma, come interagiscono dopo un movimento del prezzo e come usarli nella scelta di strike, scadenze e dimensione della posizione
Leggi la guidaGamma vs. theta nelle opzioni: come bilanciare velocità e decadimento
Scopri come la gamma cambia la delta, come la theta erode il valore dell'opzione e come confrontarle quando scegli scadenza, strike e dimensione della posizione
Leggi la guidaIV crush e decadimento della theta: che cosa ha davvero ridotto il prezzo dell'opzione?
Scopri la differenza tra volatility crush implicita e decadimento della theta, separa ogni effetto con uno scenario prima e dopo ed evita di attribuire il rischio sbagliato
Leggi la guidaMovimento implicito e movimento realizzato: come confrontare l'intervallo del mercato delle opzioni
Scopri come si calcola un movimento implicito dalle opzioni, come misurare il movimento realizzato in seguito e come evitare di trattare una stima come una previsione
Leggi la guidaVega rispetto a theta nelle opzioni: come competono volatilità e tempo
Scopri come vega e theta cambiano il valore di un'opzione, separa rischio di volatilità e decadimento temporale e scegli scenari adatti all'orizzonte dell'operazione
Leggi la guidaAcquistare opzioni contro vendere opzioni: il rischio spiegato
Confronta il rischio dell'acquisto e della vendita di opzioni: perdita del premio limitata con il decadimento contro assegnazione, margine ed esposizione short potenzialmente illimitata.
Leggi la guidaBear call spread vs bear put spread: spiegazione
Confronta bear call spread e bear put spread: costruzione a credito rispetto a debito, break-even, percorsi di assegnazione e quale view ribassista si adatta a ciascuno.
Leggi la guidaBear Put Spread contro Protective Put: spiegazione
Confronta bear put spread e protective put: rischio limitato dello spread contro titolo assicurato, calcolo del premio, percorsi di assegnazione e quale copertura si adatta a ciascun portafoglio.
Leggi la guidaBuying power delle opzioni e perdita massima
Separa la riserva di margin del broker dal payoff effettivo nel caso peggiore e pianifica assegnazione, liquidazione forzata e vuoti di liquidità
Leggi la guidaCalendar spread contro diagonal spread: strategia, rischio ed esecuzione
Confronta calendar e diagonal spread per struttura, Greek, rischio di assegnazione, tempistica dell'assegnazione e scenario per cui è costruita ciascuna strategia.
Leggi la guidaChe cos'è l'indice SKEW? Spiegazione
Scopri cosa misura l'indice SKEW: il rischio di coda derivato dallo skew delle opzioni sull'S&P 500, la matematica della base 100, le differenze rispetto al VIX e i limiti metodologici.
Leggi la guidaChe cosa significa fare roll di una posizione in opzioni?
Scopri come chiudere un contratto di opzioni e aprirne un altro, separando il P&L realizzato dal nuovo rischio
Leggi la guidaCome i costi del trading di opzioni riducono i profitti: spiegazione
Scopri come spread, commissioni, costi e slippage si sommano ai profitti delle opzioni, con un esempio svolto per un acquirente e una checklist per controllare i costi
Leggi la guidaCome il pagamento per il flusso degli ordini influenza gli eseguiti delle opzioni: spiegazione
Scopri come il pagamento per il flusso degli ordini influenza gli eseguiti delle opzioni: rebate di instradamento, internalizzatori, obblighi di migliore esecuzione, miglioramento del prezzo e informative
Leggi la guidaCome leggere le quotazioni dei futures E-mini Russell 2000
Impara a leggere le quotazioni dei futures RTY E-mini Russell 2000 per trimestre-anno, notazione in punti dell'indice, incrementi outright e spread, campi della quotazione e stato dei dati
Leggi la guidaCome leggere le quotazioni dei futures Micro E-mini Dow
Impara a leggere le quotazioni dei futures MYM Micro E-mini Dow per mese-anno, notazione in punti indice, tick da un punto, campi della quotazione e stato dei dati
Leggi la guidaCome leggere le quotazioni dei futures Micro Gold
Impara a leggere le quotazioni dei futures MGC Micro Gold per mese-anno, notazione in dollari per oncia, tick da $1.00, campi della quotazione, contesto TAS e stato dei dati
Leggi la guidaCome leggere le quotazioni dei futures Micro Henry Hub Natural Gas
Impara a leggere le quotazioni dei futures MGH Micro Henry Hub per mese-anno, notazione in dollari per MMBtu, tick da $1.00, campi della quotazione, collegamento a NG e stato dei dati
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