Come leggere le quotazioni dei futures Micro E-mini Dow

MYM è quotato in punti indice, con ogni punto del valore di $0.50. Una quotazione di 45,000 implica quindi circa $22,500 nozionali e un movimento di 100 punti equivale a $50. La convenzione dà a ogni cifra il suo significato contrattuale: leggere i punti MYM come punti YM sovrastima l'esposizione di dieci volte. Non dedurre il valore del contratto dalle sole cifre quando mancano root del prodotto e unità di quotazione.

Cosa sono i futures Micro E-mini Dow spiega il moltiplicatore standard di MYM e la struttura con regolamento in contanti. Scadenza e regolamento finale dei futures Micro E-mini Dow mostra perché un prezzo altrimenti simile deve comunque conservare il proprio mese di contratto nominato.

MYM identifica la famiglia di prodotti futures, non un unico contratto senza tempo. Conserva il codice del mese e l'anno prima di confrontare i prezzi, osservare un grafico o discutere una data di regolamento. Le quotazioni seguono il ritmo trimestrale dell'E-mini Dow, quindi la scorciatoia sul mese vicino mostrata da un'interfaccia non dimostra un calendario corrente fisso.

Codici dei mesi dei contratti futures decodifica una lettera compatta del mese MYM e l'anno nell'accordo datato dell'indice medio dietro le cifre. Quando in una quotazione manca uno dei due campi, registrala come sconosciuta invece di prendere in prestito la data del contratto più visibile.

Per un'operazione outright ordinaria su MYM tramite CME Globex, 1.00 punto indice è la fluttuazione minima, pari a $0.50 per un contratto con moltiplicatore $0.50. È una regola contrattuale per questo tipo di quotazione, non una precisione di visualizzazione universale per i dati delle blue chip: gli stessi decimali 1.00 su YM significano $5.00, dieci volte di più.

Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures svolge il calcolo in dollari di MYM una volta fissato lo strumento di dimensione pari a un decimo. Come leggere le specifiche di un contratto futures separa in quattro campi il moltiplicatore $0.50, la quotazione in punti indice, il percorso di mercato e l'incremento di prezzo.

Uno spread di calendario idoneo sul Dow micro è una relazione simultanea tra due mesi di contratto MYM che si muovono negli stessi incrementi di 1.00 punto. La griglia condivisa non fonde le due gambe in un unico record: ogni mese e la relazione devono comunque essere conservati per l'analisi di margine, regolamento e roll.

Spread di calendario sui futures descrive perché ogni gamba MYM dell'indice medio e la relazione debbano essere conservate. Un'esecuzione BTIC fa riferimento alla chiusura dell'indice invece che a un prezzo piatto, quindi il suo percorso di mercato non deve essere trattato implicitamente come un outright Globex. [!WARNING] La precisione visualizzata di MYM non identifica il prodotto Le esecuzioni MYM e YM condividono decimali in punti interi, quindi un prezzo isolato non può rivelare il contratto. Prima di chiamare una variazione un tick MYM, identifica root del prodotto, contratto nominato, percorso di mercato e se il record è un outright, uno spread di calendario o un'esecuzione BTIC.

Un bid, un ask, l'ultimo trade, il regolamento giornaliero o un altro campo etichettato descrivono osservazioni diverse. Fonte, timestamp, fuso orario, sessione e stato, come in tempo reale, ritardato, chiuso o indicativo, completano quell'etichetta. Anche un grafico continuo può cambiare il mese sottostante e non dovrebbe sostituire un mese-anno negoziabile.

Prezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultimo eseguito spiega perché un'esecuzione del regolamento giornaliero MYM e un'esecuzione di una transazione MYM sull'indice medio non possano essere scambiate solo perché i loro prezzi sono vicini. [!TRYMARK] Salva le quotazioni MYM come record, non come prezzi isolati Registra MYM, mese-anno, unità di quotazione in punti indice, percorso outright, spread di calendario o BTIC, campo del prezzo, fonte, timestamp e fuso orario, sessione e stato dei dati. Conserva separatamente ogni gamba dello spread ed etichetta una serie continua come serie, non come contratto nominato inseribile a mercato.

Questa guida spiega l'interpretazione delle quotazioni MYM. Non fornisce un prezzo in tempo reale, non convalida un'autorizzazione ai dati di mercato, non raccomanda un ordine e non prevede le blue chip. Le regole CBOT correnti e i termini del fornitore dei dati disciplinano ogni osservazione specifica.