Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 33
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Stazionarietà, radici unitarie e mean reversion nella finanza
Comprendi stazionarietà forte e debole, random walk, radici unitarie, persistenza, mean reversion, half-life, regressione spuriosa, test ADF e KPSS, rotture strutturali e diagnostica finanziaria
Leggi la guidaStrategia call ratio spread su opzioni
Scopri il payoff del call ratio spread 1-per-2, il profitto massimo, i break-even con debito e credito, la perdita illimitata al rialzo, i Greek, il margine e il rischio di assegnazione.
Leggi la guidaStrategia con calendar spread short sulle opzioni
Scopri come funziona un calendar spread short o reverse con call o put, inclusi credito, tesi di un grande movimento, area di perdita incerta, theta negativo, assegnazione, margine e uscite.
Leggi la guidaStrategia di call calendar spread su opzioni
Scopri il call calendar spread long, la scelta delle scadenze allo stesso strike, l'assegnazione della call vicina, il profitto massimo incerto, theta, vega, dividendi, roll e pianificazione dell'uscita.
Leggi la guidaStrategia di call diagonal spread su opzioni
Comprendi il call diagonal long, la scelta di strike e scadenza, l'assegnazione a breve termine, il valore temporale della call lontana, il roll, le differenze con PMCC, i Greek, il margine e la pianificazione dell'uscita.
Leggi la guidaStrategia di conversione con opzioni: spiegazione
Scopri come l'arbitraggio di conversione combina azioni long, un put long e un call short, inclusi matematica del payoff, parità put-call, dividendi, assegnazione e rischio di esecuzione.
Leggi la guidaStrategia di opzioni box spread spiegata
Scopri il box spread a quattro gambe, il payoff fisso pari all'ampiezza degli strike, i flussi long e short, l'esercizio europeo rispetto a quello americano, l'esecuzione, il margine e i rischi fiscali.
Leggi la guidaStrategia di opzioni broken-wing butterfly spiegata
Scopri la butterfly broken-wing o skip-strike, le sue gambe 1-2-1, le ali di ampiezza diversa, le entrate a credito e debito, il payoff di picco, la perdita sulla coda, l'assegnazione e i rischi di esecuzione.
Leggi la guidaStrategia di opzioni covered ratio spread
Scopri il covered ratio spread con azioni, due call short a strike inferiore e una call long a strike superiore, includendo il suo picco di profitto, il plateau del rialzo, il ribasso e l'assegnazione
Leggi la guidaStrategia di opzioni covered strangle spiegata
Scopri come un covered strangle combina azioni, una call short a strike superiore e una put short inferiore garantita da contante, con rialzo limitato, ribasso raddoppiato, contante, margine e rischio di assegnazione
Leggi la guidaStrategia di opzioni diagonal spread spiegata
Scopri come gli spread diagonali combinano esposizioni verticali e di calendario, incluse strutture long e short, greche su due scadenze, assegnazione, roll, perdita massima e rischio di esecuzione
Leggi la guidaStrategia di opzioni Jelly Roll: spiegazione
Scopri le quattro gambe di un jelly roll, come le azioni sintetiche vengono trasferite tra scadenze, che cosa dice il suo prezzo sul carry e quali sono i rischi di esecuzione, assegnazione e regolamento
Leggi la guidaStrategia di opzioni short straddle spiegata
Scopri il payoff dello short straddle, le formule del punto di pareggio, l'esposizione a theta e volatilità, la perdita al rialzo illimitata, l'assegnazione, il margine e i rischi alla scadenza.
Leggi la guidaStrategia di opzioni short strangle spiegata
Scopri il payoff dello short strangle, la scelta degli strike, l'intervallo dei punti di pareggio, il premio limitato, il rischio di coda illimitato, theta, volatilità, margine e assegnazione.
Leggi la guidaStrategia di riparazione di una posizione azionaria con opzioni: spiegazione
Scopri la strategia di stock repair, la sua struttura call 1-per-2, l'obiettivo di break-even ridotto, il recupero limitato, il ribasso persistente dell'azione, l'assegnazione e il rischio alla scadenza.
Leggi la guidaStrategia di spread calendar sulle put
Comprendi lo spread calendar long sulle put, la scelta di strike e scadenza, l'assegnazione della put vicina, la perdita massima, il break-even incerto, theta, skew, roll e protezione residua.
Leggi la guidaStrategia di spread diagonal sulle put
Scopri il diagonal long sulle put, le scelte di strike e scadenza, l'assegnazione della put short, la copertura residua della put lontana, il roll, l'esposizione alla volatilità, il margine, i limiti del break-even e le uscite.
Leggi la guidaStrategia put ratio spread con opzioni
Scopri il payoff del put ratio spread 1-by-2, il profitto massimo, i break-even con debito e credito, la consistente perdita in caso di crollo, i Greci, il margine e il rischio di assegnazione.
Leggi la guidaStrategia reverse conversion con opzioni spiegata
Comprendi l'arbitraggio reversal usando azioni short, una call long e una put short, con matematica del payoff, costi del prestito azionario, dividendi, assegnazione, margine e rischio di esecuzione.
Leggi la guidaStrategia risk reversal con opzioni spiegata
Scopri i risk reversal rialzisti e ribassisti, la selezione degli strike, il payoff alla scadenza, l'esposizione allo skew, l'assegnazione dell'opzione short, il margine e perché un premio zero non significa rischio zero.
Leggi la guidaStrategie di aggiustamento dell'iron butterfly
Scopri gli aggiustamenti dell'iron butterfly: chiusura dell'iron fly, conversione in condor, spostamento del corpo o delle ali, rinnovo della scadenza, P&L realizzato, nuovi break-even, gamma e assegnazione.
Leggi la guidaStrategie di aggiustamento dell'iron condor
Scopri gli aggiustamenti dell'iron condor, inclusi la chiusura, il rinnovo del lato messo alla prova o non messo alla prova, lo spostamento degli strike, il cambio di scadenza, la perdita realizzata, il nuovo rischio, il margine e l'esecuzione.
Leggi la guidaSuperfici della volatilità senza arbitraggio: spiegazione
Scopri le disuguaglianze di prezzo dietro una superficie della volatilità priva di arbitraggio, inclusi convessità dello strike, coerenza di calendario, interpolazione e pulizia dei dati
Leggi la guidaTeorema dell'arresto opzionale nella finanza spiegato
Scopri quando fermare una martingala ne conserva il valore atteso, perché le strategie di raddoppio falliscono e come i tempi di arresto entrano nella valutazione di opzioni barriera e americane
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