Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 28
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
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Cosa succede alle opzioni quando un ETF viene liquidato?
Scopri come la liquidazione di un ETF può convertire i deliverable delle opzioni in contanti, fissare il valore di call e put, anticipare le scadenze e creare rischi di regolamento differito.
Leggi la guidaCosa succede alle opzioni quando un'azione viene delistata?
Scopri come il delisting di un'azione può rendere le opzioni negoziabili solo in chiusura, spostare le azioni sull'OTC, incidere su esercizio e assegnazione e richiedere istruzioni OCC alla scadenza.
Leggi la guidaCosa succede alle opzioni quando una società viene acquisita?
Scopri come fusioni in contanti, azioni o miste possono cambiare il deliverable di un'opzione, eliminare il valore temporale, anticipare la scadenza e incidere su esercizio e assegnazione.
Leggi la guidaCosa succede alle opzioni se una società fallisce?
Scopri perché la dichiarazione di bancarotta non cancella immediatamente le opzioni, come funzionano la negoziazione solo in chiusura e quella OTC e cosa può significare la cancellazione delle azioni per call e put.
Leggi la guidaCosa succede quando un'opzione scade in-the-money?
Scopri cosa può diventare una call o put in-the-money alla scadenza, incluso esercizio per eccezione, assegnazione, azioni, regolamento in contanti, istruzioni contrarie e controlli del broker.
Leggi la guidaCosa succede quando un'opzione scade out-of-the-money?
Scopri cosa significa la scadenza out-of-the-money per call e put long e short, premi, contratti privi di valore, eccezioni all'assegnazione, coperture e posizioni del giorno successivo.
Leggi la guidaCosa succede se vieni assegnato senza abbastanza liquidità?
Scopri cosa crea un'assegnazione di opzioni senza fondi sufficienti, come possono agire i broker su azioni e deficit, perché la protezione dello spread non è automatica e cosa verificare subito.
Leggi la guidad1 e d2 di Black–Scholes spiegati
Comprendi le formule di d1 e d2, perché N(d1) è collegato al delta della call, perché N(d2) è collegato alla probabilità neutrale al rischio di scadenza ITM e quali sono i loro limiti.
Leggi la guidaDifference-in-Differences e trend paralleli
Comprendi il contrasto DiD 2×2, gli esiti paralleli senza trattamento, gli studi degli eventi, i test dei pre-trend, l'adozione scaglionata, gli effetti eterogenei e le applicazioni delle politiche finanziarie
Leggi la guidaDistribuzione normale e Student-t nella finanza
Confronta le distribuzioni normale e Student-t per decadimento delle code, gradi di libertà, scala e varianza, verosimiglianza, dipendenza multivariata e limiti come modelli dei rendimenti finanziari
Leggi la guidaDistribuzioni stabili e varianza infinita nella finanza
Comprendi le leggi alfa-stabili, il Teorema del Limite Centrale generalizzato, la varianza infinita, i parametri di coda, l'aggregazione, le prime evidenze finanziarie e la diagnostica necessaria prima di usare modelli stabili
Leggi la guidaDisuguaglianze variazionali e frontiere libere nelle opzioni
Scopri come i valori delle opzioni americane combinano dominanza del payoff, PDE di continuazione, complementarità, frontiere libere, smooth fit e verifiche numeriche
Leggi la guidaEffetti fissi ed effetti casuali nei dati panel
Comprendi la stima within, i fattori invarianti nel tempo, l'ipotesi di ortogonalità degli effetti casuali, l'approccio di Mundlak, i test di Hausman e le applicazioni finanziarie dei panel.
Leggi la guidaElasticità, Lambda, Omega e leva effettiva delle opzioni
Scopri la formula delta×spot÷option-price, i segni di call e put, la leva che cambia con moneyness e tempo, i moltiplicatori dei contratti e gli spread.
Leggi la guidaEndogeneità e variabili strumentali
Comprendi l'endogeneità dovuta a variabili omesse, simultaneità ed errore di misurazione; rilevanza ed esclusione dello strumento; 2SLS, LATE, strumenti deboli e identificazione finanziaria.
Leggi la guidaEquazione di Hamilton–Jacobi–Bellman in finanza: spiegazione
Comprendi come la programmazione dinamica produca l'equazione HJB per controllo stocastico, scelta del portafoglio, verifica, vincoli e progettazione di politiche numeriche
Leggi la guidaEquazioni forward e backward di Kolmogorov: spiegazione
Scopri come i generatori fanno evolvere all'indietro i valori condizionati e in avanti le densità di probabilità, con collegamenti a Fokker–Planck, valutazione, calibrazione e condizioni al bordo
Leggi la guidaErrore di copertura dinamica nelle opzioni spiegato
Scopri perché le coperture delta lasciano un P&L residuo, come gamma, ribilanciamento discreto, salti, costi di transazione e dinamiche del modello generano errori di copertura
Leggi la guidaEspansioni di Edgeworth e Gram–Charlier a confronto
Confronta come le espansioni di Edgeworth e Gram–Charlier usano i cumulanti, perché il loro ordinamento differisce e cosa può andare storto nel pricing delle opzioni e nella stima delle code
Leggi la guidaEsplosione dei momenti e formula dei momenti di Lee: spiegazione
Comprendi i momenti critici, l'esplosione dei momenti in tempo finito, la formula di Lee sulle ali della volatilità implicita e ciò che gli strike estremi rivelano e non rivelano
Leggi la guidaEsponenziale stocastica ed esponenziale di Doléans–Dade: spiegazione
Comprendi l'esponenziale stocastica, la sua correzione dei salti, la positività, i test di martingala, i cambi di misura e il ruolo nella dinamica del valore degli asset
Leggi la guidaEteroschedasticità, autocorrelazione ed errori standard robusti
Scopri perché gli errori standard classici falliscono, che cosa consentono gli stimatori White, cluster e Newey–West HAC, come sceglierli e dove si ferma l'inferenza robusta nei dati finanziari.
Leggi la guidaFormula di Feynman–Kac per la valutazione delle opzioni: spiegazione
Scopri come Feynman–Kac collega PDE lineari di valutazione e aspettative condizionate attualizzate, inclusi generatori, flussi di cassa, metodi numerici e limiti
Leggi la guidafunzione caratteristica prezzatura delle opzioni spiegato
Comprendi Come rischio-neutral characteristic functions encode distribuzioni, support Fourier inversion, e diventare opzione prezzi attraverso profilo di rendimento transforms
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