Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 35
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Put/call ratio spiegato: formula, interpretazione e falsi segnali
Scopri come differiscono i put/call ratio di volume e open interest, perché i ratio azionari e quelli sugli indici richiedono basi separate e cosa può distorcere il segnale
Leggi la guidaRischio di salto nelle opzioni: perché i gap rompono le ipotesi di copertura liscia
Scopri come i salti di prezzo differiscono dalla volatilità continua, perché la copertura delta non può operare attraverso un gap e come le opzioni prezzano l'esposizione agli eventi e alle code
Leggi la guidaSticky strike e sticky delta: come si muove la superficie di volatilità con lo spot
Comprendi le ipotesi sticky-strike e sticky-delta, come ciascuna sposta lo skew dopo una variazione dello spot e perché la scelta può cambiare materialmente il P&L di scenario delle opzioni
Leggi la guidaTrading di opzioni per principianti: sei cose da sapere prima della prima operazione
Una guida pratica alla prima operazione su obiettivi, diritti e obblighi, dimensione del contratto, fattori di prezzo, esecuzione e rischio di scadenza
Leggi la guidaVariance swap: payoff, replica e rischio
Scopri come un variance swap regola il valore rispetto alla varianza realizzata, perché il suo nozionale differisce dal vega, come funziona la replica con una strip di opzioni e quali rischi restano
Leggi la guidaVarianza rispetto a volatilità: la differenza della radice quadrata che cambia il pricing
Scopri perché la varianza è la volatilità al quadrato, come ogni misura si aggrega nel tempo e perché VIX, variance swap e rischio delle opzioni non possono essere confrontati con semplici medie
Leggi la guidaVolatilità della volatilità e VVIX: spiegazione
Scopri cosa misura la vol-of-vol, come il VVIX viene costruito dalle VIX options, perché differisce dal VIX e come il rischio di volatilità di secondo ordine cambia il P&L delle opzioni
Leggi la guidaVolatilità forward spiegata: estrarre il rischio tra due scadenze
Comprendi perché la volatilità forward deriva dalle differenze nella varianza totale, come calcolarla tra le scadenze e cosa può e non può prevedere
Leggi la guidaVolatilità implicita e VIX: perché i due numeri non sono direttamente confrontabili
Confronta la volatilità implicita di un contratto con l'indice VIX, considerando sottostante, orizzonte, insieme di opzioni, metodologia e decisioni supportate da ciascuna misura
Leggi la guidaVolatilità locale e volatilità implicita: quotazione, superficie e modello
Comprendi come la volatilità implicita osservata differisce da una funzione di stato di volatilità locale, come la calibrazione di Dupire le collega e perché la distinzione conta
Leggi la guidaVolatility cone: mettere l'IV corrente nel contesto storico
Scopri come un volatility cone confronta la volatilità implicita corrente con le distribuzioni della volatilità realizzata su finestre mobili e diversi orizzonti, e dove il confronto può fuorviare
Leggi la guidaVomma o Volga: come cambia il vega con l'IV
Scopri cosa misura Vomma o Volga, come aggiunge convessità a una stima del vega, perché il suo segno varia e come aggregarlo su una posizione in opzioni
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