Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 23
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
regolato in contanti vs. con consegna fisica futuro spiegato
Scopri come regolato in contanti e con consegna fisica futuro differ un expiry, Perché regolamento giornaliero È separato Da regolamento finale, e what un Controlla prima di detenzione un contratto
Leggi la guidaRoll dei futures e spread di calendario: spiegazione
Scopri come differisce un roll futures da uno spread di calendario, perché gli stessi due mesi contrattuali possono portare a posizioni finali diverse e che cosa verificare per quotazioni, liquidità, margine e scadenza
Leggi la guidaScadenza delle opzioni su futures e scadenza dei futures
Scopri perché un'opzione su futures può avere un percorso di scadenza diverso dal contratto futures sottostante, cosa possono creare esercizio o assegnazione e quali date verificare prima che termini uno dei due contratti
Leggi la guidaSpread di calendario dei futures spiegati
Comprendi che cos'è uno spread di calendario futures, come la differenza di prezzo quotata tra i mesi crea P&L e perché contano ancora i rischi di gamba, liquidità, consegna e margine
Leggi la guidaTrading at Settlement (TAS): spiegazione
Scopri cos'è un ordine Trading at Settlement, come un prezzo può riferirsi a un regolamento futuro, perché TAS non stabilisce il prezzo di regolamento e quali regole del prodotto controllare
Leggi la guidaTrading di futures per principianti: come funzionano i contratti futures
Scopri come funzionano i contratti futures prima della prima operazione: specifiche del contratto, margine, regolamento giornaliero, compensazioni, scadenza e un controllo pratico del rischio.
Leggi la guidaValore del tick e moltiplicatore del contratto futures: spiegazione
Scopri come l'incremento minimo, il valore del tick e i moltiplicatori dei contratti futures convertono i movimenti di prezzo quotati in P&L in contanti, esposizione della posizione e dimensionamento della copertura
Leggi la guidaBasis e fair value dei futures spiegati
Comprendi in che modo il basis dei futures differisce dal fair value, come finanziamento e dividendi influenzano la quotazione di un future su un indice azionario e perché un premio apparente non è automaticamente un'operazione
Leggi la guidaCalcolo di Stratonovich e Itô: spiegazione
Scopri come differiscono gli integrali stocastici di Stratonovich e Itô, come convertire i loro termini di drift e perché i modelli finanziari devono dichiarare la convenzione
Leggi la guidaFutures vs. forward: spiegazione delle differenze principali
Confronta contratti futures e forward attraverso standardizzazione, clearing, mark-to-market giornaliero, margine, regolamento e rischi che restano per chi copre o negozia
Leggi la guidaIl ponte browniano per il pricing delle barrier option spiegato
Scopri come un ponte browniano stima gli attraversamenti della barriera mancati tra le date Monte Carlo e perché considerare solo gli estremi può distorcere i prezzi delle opzioni monitorate continuamente
Leggi la guidaIsometria di Itô per gli integrali stocastici: spiegazione
Scopri come l'isometria di Itô trasforma la varianza di un integrale stocastico browniano in un normale integrale temporale e perché questo è importante per la copertura e la simulazione
Leggi la guidaMargine e leva dei futures: spiegazione
Scopri in che modo il margine iniziale, di mantenimento e di variazione differisce dal valore nozionale dei futures, perché la leva amplifica i movimenti del prezzo e come il regolamento giornaliero influisce sulla pianificazione della liquidità
Leggi la guidaOpzioni su futures spiegate
Comprendi le opzioni su futures attraverso il contratto sottostante, lo strike, il premio, l'esercizio, l'assegnazione, il margine, la scadenza e la posizione futures che può rimanere in seguito
Leggi la guidaRapporto di copertura futures e rischio di basis spiegati
Scopri come rapporto di copertura futures, moltiplicatori dei contratti, stime di beta o correlazione, rischio di basis, date di roll e margine giornaliero incidono su una copertura oltre il semplice abbinamento nozionale
Leggi la guidaRendimento del roll dei futures, contango e backwardation: spiegazione
Comprendi come curve futures, contango, backwardation e roll dei contratti influenzano un'esposizione futures mantenuta senza trasformare la forma della curva in una previsione del prezzo
Leggi la guidaAnalisi di sopravvivenza, tassi di rischio e hazard ratio
Comprendi funzioni di sopravvivenza, hazard, curve Kaplan–Meier, regressione di Cox, rischi proporzionali e applicazioni time-to-event nel credito e nei mercati finanziari.
Leggi la guidaAste di miglioramento del prezzo delle opzioni spiegate
Scopri come le aste AIM, PIM e PIP espongono gli ordini in opzioni alla concorrenza, come partecipano le imprese iniziatrici e perché prezzi migliori non sono garantiti.
Leggi la guidacensura e troncamento in sopravvivenza dati
Learn diritto, left, e interval censura, Come troncamento cambia il osservato campione, Perché indipendente censura matters, e Quando IPCW Può reduce bias.
Leggi la guidaChe cos'è la volatilità implicita nelle opzioni?
Scopri cosa significa volatilità implicita, come i prezzi delle opzioni la implicano, come un passaggio da 25% a 35% influisce sui premi e cosa l'IV non può prevedere
Leggi la guidaChi crea i contratti di opzione? Exchange e OCC
Scopri chi seleziona classi, strike e scadenze delle opzioni, come OCC emette e compensa le opzioni quotate e cosa crea davvero un trader quando vende per aprire.
Leggi la guidaClasse di opzioni e serie di opzioni a confronto
Scopri la differenza tra classe, serie, contratto e posizione di un'opzione, perché le definizioni variano e quali termini identificano lo strumento esatto.
Leggi la guidaCome chiudere una posizione in opzioni illiquida
Scopri come verificare un'opzione illiquida, gestire un ordine limite di chiusura, amministrare le gambe di uno spread e valutare esercizio o scadenza prima dei cutoff del broker
Leggi la guidaCome leggere il ticker di un'opzione
Decodifica un simbolo di opzione nei suoi elementi: root, data di scadenza, call o put e prezzo di strike, poi scopri perché root rettificate e formati mostrati dai broker richiedono controlli aggiuntivi
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