Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 26
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Puoi vendere azioni assegnate prima del regolamento?
Le azioni assegnate da una put spesso possono essere vendute dopo la registrazione ma prima del regolamento, in base alle regole del broker e del conto. Scopri rischi di T+1, conto cash e quantità.
Leggi la guidaPuoi vendere un'opzione prima della scadenza?
Sì. Scopri come vendere per chiudere un'opzione prima della scadenza, cosa determina il prezzo di uscita e quando vendere può essere preferibile all'esercizio o all'attesa.
Leggi la guidaPuoi vendere un'opzione senza volume?
Sì, un'opzione può essere venduta con volume zero. Scopri perché bid, ask, quantità, spread e prezzo dell'ordine in tempo reale contano più del numero di scambi di oggi.
Leggi la guidaQuali azioni vengono vendute dopo l'assegnazione di una covered call?
Scopri come l'assegnazione di una covered call seleziona i lotti fiscali azionari, quando è importante l'identificazione specifica e come base e periodo di possesso influenzano il risultato.
Leggi la guidaQuando vengono aggiunte nuove scadenze delle opzioni?
Scopri perché le scadenze delle opzioni vengono aggiunte in base al programma del prodotto, come vengono scelte le date settimanali e trimestrali e dove viene definita la prossima data del ticker che preferisci
Leggi la guidaQuantità bid rispetto alla quantità ask delle opzioni spiegate
Scopri cosa mostrano la quantità bid e la quantità ask delle opzioni, in cosa differiscono da volume e open interest e perché lo squilibrio delle quotazioni non è da solo un segnale di trading
Leggi la guidaQuanto è troppo ampio lo spread di un'opzione?
Impara a valutare lo spread bid-ask di un'opzione usando dollari, percentuale rispetto al punto medio, size quotata, vantaggio atteso e possibile costo di esecuzione andata e ritorno.
Leggi la guidaQuanto restano aperti gli ordini di opzioni? Day e GTC
Scopri quando scadono gli ordini di opzioni day, GTC e GTD, cosa succede dopo un eseguito parziale e perché limiti del broker, sessioni, scadenza e aggiustamenti contano.
Leggi la guidarischi concorrenti e incidenza cumulativa
Comprendi specifico per causa rischi istantanei, incidenza cumulativa, Perché Kaplan–Meier Può overstate evento probabilità, e Come Fine–Gray modelli risposta un diverso domanda.
Leggi la guidaScadenza delle opzioni: regole fondamentali
Scopri cosa succede alla scadenza delle opzioni: risultati ITM e OTM, esercizio e assegnazione, e scadenze per negoziazione, regolamento e broker.
Leggi la guidaSi conserva il premio dell'opzione in caso di assegnazione?
Chi scrive un'opzione conserva il premio iniziale dopo l'assegnazione, ma restano i flussi di cassa del titolo e il trattamento fiscale. Confronta call e put assegnate, operazioni di chiusura e base
Leggi la guidaSlippage delle opzioni spiegato
Scopri come calcolare lo slippage delle opzioni, separare il costo dello spread dal movimento del mercato e ridurre il rischio di esecuzione con quotazioni, quantità e ordini limit
Leggi la guidaSweep e block trade delle opzioni a confronto
Scopri come gli sweep di opzioni differiscono dai block trade, perché nessuna delle due etichette prova un'intenzione rialzista e come il contesto ISO, multi-gamba, d'asta e di copertura cambia l'interpretazione.
Leggi la guidaTheta dell'opzione: spiegazione del decadimento temporale
Comprendi il theta delle opzioni in termini pratici, come leggere -0.08, perché il decadimento cambia vicino alla scadenza e cosa può comunque far salire il premio di oggi
Leggi la guidaUn'operazione su opzioni può essere annullata? Regole sugli errori evidenti
Scopri quando un'operazione su opzioni eseguita può essere rettificata o annullata secondo le regole sugli errori evidenti e catastrofici, e come contano scadenze, prezzi teorici, limiti del cliente e gambe complesse.
Leggi la guidaUn'opzione out of the money può essere esercitata?
Sì, alcune opzioni OTM possono essere esercitate su istruzione. Scopri perché di solito non conviene, come funzionano i default alla scadenza e cosa può creare la consegna.
Leggi la guidaVega dell'opzione: significato e sensibilità all'IV
Scopri come leggere il vega di un'opzione, stimare una variazione di un punto della volatilità implicita, confrontare contratti ed evitare di trattare il vega come una previsione
Leggi la guidaVolatilità implicita e storica a confronto
Confronta la volatilità implicita ricavata dai prezzi correnti delle opzioni con il movimento storico realizzato, allinea le finestre temporali e scopri cosa ciascuna misura può e non può dirti
Leggi la guidaAnalisi delle componenti principali (PCA) spiegata
Scopri centratura, scalatura, covarianza, punteggi e loadings delle componenti, varianza spiegata, selezione delle componenti e limiti della PCA nella finanza.
Leggi la guidaAutovalori, autovettori e fattori di rischio finanziario
Comprendi autovalori, autovettori, decomposizione agli autovalori della covarianza, concentrazione del rischio, dimensione effettiva e instabilità dovuta all'errore di campionamento.
Leggi la guidaButterfly ad ali spezzate call e put
Confronta le butterfly ad ali spezzate call e put per ordine delle gambe, direzione dell'ala larga, code alla scadenza, credito, liquidità, assegnazione anticipata, dividendi ed esiti del regolamento.
Leggi la guidaCalcolo del profitto e della perdita massimi della broken-wing butterfly
Calcola profitto massimo, perdite sulle code, break-even, credito di entrata con segno, formule call e put, moltiplicatore del contratto, commissioni e scenari di assegnazione della broken-wing butterfly.
Leggi la guidaCalcolo del tasso di interesse implicito di un box spread
Calcola un tasso di interesse semplice o continuo implicito in un box spread a partire da ampiezza degli strike, prezzo del box eseguibile, giorni alla scadenza, moltiplicatore, commissioni e convenzione del tasso.
Leggi la guidaCalcolo della percentuale di rendimento delle opzioni: scegli la base
Calcola la percentuale di rendimento delle opzioni usando il P&L realizzato e un denominatore dichiarato, includendo premio, rischio massimo, garanzia, valore delle azioni, commissioni, annualizzazione e P&L aperto.
Leggi la guida