rischi concorrenti e incidenza cumulativa
Comprendi specifico per causa rischi istantanei, incidenza cumulativa, Perché Kaplan–Meier Può overstate evento probabilità, e Come Fine–Gray modelli risposta un diverso domanda.
Risposta diretta
rischi concorrenti arise Quando several mutuamente esclusivi eventi Può verificarsi primo e one evento impedisce osservare un altro. un loan può inadempienza, prepay, mature, o essere venduto; rimborso anticipato removes quello loan Da futuro inadempienza rischio. il specifico per causa rischio istantaneo descrive il instantaneous tasso di one causa among units ancora free di ogni evento, mentre incidenza cumulativa gives il effettivo probabilità quello un causa si verifica primo da un orizzonte. Treating competing eventi come ordinario indipendente censura crea one-minus-Kaplan–Meier overstate causa probabilità.
il primo evento cambia il futuro rischio impostare
tempo un inadempienza È non osservato in isolation Quando rimborso anticipato o scadenza Può accadere primo. Once either si verifica, later inadempienza in base un il original contratto È impossible.
questi eventi compete perché loro ordering È mutuamente esclusivi Per il primo-evento domanda. il evento taxonomy deve seguire il economico process.
Combining tutti exits stime tempo un qualsiasi exit. Separating them asks che exit si verifica primo, e un hypothetical world senza competitors asks un stronger, meno observable domanda.
ordinario censura gives il wrong probabilità
Kaplan–Meier treats censurato units come representative di quelli remaining un rischio. un competing evento instead reveals quello il obiettivo evento Può no longer verificarsi primo.
censura prepaid loans mentre stima inadempienza effectively imagines essi retained il stesso futuro inadempienza opportunity come continuing loans.
One minus quello Kaplan–Meier curva therefore stime un net quantità in base un removal di competitors e generalmente exceeds del mondo reale inadempienza incidenza cumulativa.
specifico per causa rischio istantaneo descrive attuale evento flow
Per causa k, il specifico per causa rischio istantaneo È il instantaneous tasso di causa k among units Con no evento yet.
un Cox modello Può censor other causa un stima covariata associations Con questo rischio istantaneo. Here censura È un rischio-impostare device, non un stima di effettivo causa probabilità.
specifico per causa rischio istantaneo rapporti Sono useful Per meccanismo e etiologic domande, ma essi do non map direttamente un incidenza cumulativa senza tutti causa' rischi istantanei.
incidenza cumulativa risposte absolute probabilità
il incidenza cumulativa function Per causa k È il probabilità quello causa k si verifica primo da tempo t.
esso combines il attuale specifico per causa rischio istantaneo Con il probabilità di surviving ogni causa fino un ogni tempo. Competing rischi istantanei therefore forma il obiettivo probabilità.
il specifico per causa cumulative incidences sum un il probabilità di qualsiasi evento, leaving senza eventi sopravvivenza come il remainder.
Fine–Gray modelli il subdistribution rischio istantaneo
Fine–Gray regressione links covariata un un subdistribution rischio istantaneo constructed un modello incidenza cumulativa direttamente.
suo rischio impostare retains people Con un prior competing evento attraverso weighting conventions. il resulting subdistribution rischio istantaneo rapporto È non un ordinario attuale-rischio tasso rapporto.
Usa esso Quando covariata associazione Con incidenza cumulativa È il obiettivo. Do non translate suo coefficiente in un diretto probabilità multiplier.
covariata Può act attraverso competing pathways
un borrower feature può aumento both rimborso anticipato e inadempienza rischi istantanei. Faster rimborso anticipato Può rimuovere high-rischio loans prima di inadempienza e più basso osservato inadempienza incidence.
Thus un covariata Può raise il specifico per causa inadempienza rischio istantaneo yet hanno un weak o opposite associazione Con inadempienza incidenza cumulativa.
questo È non un contradiction. il two estimands risposta diverso domande su attuale evento flow e realized primo-evento probabilità.
finanziario applications necessità completo evento labels
credito studies può distinguish inadempienza, rimborso anticipato, scadenza, restructuring, e loan sale. Fund studies può separato liquidation, merger, e database disappearance.
evento misclassification moves observations tra causa e cambia ogni rischio impostare. Ambiguous exit codes dovrebbe non silently diventare censura.
indipendente perdita un seguire-up È ancora richiesto Per identification. Calendar cutoff differs Da un unclassified disappearance correlated Con distress.
rapporto both meccanismi e probabilità
Define il primo-evento domanda, evento hierarchy, orizzonte, tempo origin, delayed entry, censura, e Come ties o ambiguous esiti erano resolved.
Plot senza eventi sopravvivenza e ogni incidenza cumulativa quindi probabilità reconcile. rapporto absolute incidence un useful horizons Con uncertainty.
Usa specifico per causa modelli Per evento dynamics e Fine–Gray solo Quando suo cumulative-incidence estimand corrisponde il decisione, clearly labeling ogni rapporto.
Domande frequenti
Perché non censor prepayments in un inadempienza analysis?
quello È valid Per stima un specifico per causa rischio istantaneo, ma non Per stima del mondo reale inadempienza probabilità Con one minus Kaplan–Meier.
Può incidenza cumulativa diminuzione nel corso di tempo?
No. esso È il accumulated probabilità quello un causa ha occurred primo da un orizzonte, quindi esso È nondecreasing.
che È better, specifico per causa Cox o Fine–Gray?
Neither universally. specifico per causa modelli address evento dynamics; Fine–Gray targets covariata associazione Con incidenza cumulativa.
Può competing-rischio probabilità sum sopra one?
Properly estimated specifico per causa cumulative incidences plus senza eventi sopravvivenza reconcile un one un ogni orizzonte.