Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 32
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
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Puoi perdere più del premio pagato per l'opzione?
Scopri quando la perdita di un'opzione è limitata al premio e quando opzioni short, esercizio, assegnazione, posizioni azionarie, spread, commissioni e coperture interrotte possono creare perdite maggiori o obblighi di liquidità.
Leggi la guidaPuoi trasferire opzioni a un altro broker?
Scopri quando le opzioni quotate possono trasferirsi tramite ACATS, perché il broker ricevente e il livello di approvazione contano, cosa succede durante un blocco e come gestire il rischio di scadenza.
Leggi la guidaPut short: massimo profitto, perdita e punto di pareggio
Calcola il profitto massimo di una put short scoperta, la perdita con titolo a zero, il punto di pareggio alla scadenza, il prezzo di acquisto effettivo, il margine, le commissioni, la IV, l'assegnazione e il rischio di finanziamento.
Leggi la guidaQuali sono le regole fiscali sugli straddle per le opzioni?
Scopri come le regole fiscali statunitensi sugli straddle possono differire le perdite sulle opzioni, influire sui periodi di detenzione, riguardare spread e azioni coperte e richiedere registrazioni nel Form 6781.
Leggi la guidaQuando saprò se la mia opzione è stata assegnata?
Scopri quando compare un'assegnazione di opzioni, come OCC e i broker distribuiscono gli avvisi di esercizio, perché i tempi variano per assegnazioni anticipate e alla scadenza e quali posizioni, liquidità, azioni e avvisi controllare.
Leggi la guidaQuanto tempo impiegano le operazioni di opzioni a essere regolate?
Scopri quando premi delle opzioni quotate negli Stati Uniti, operazioni di chiusura, esercizi, assegnazioni, azioni e contanti vengono regolati con T+1 e perché i saldi del conto possono aggiornarsi in momenti diversi.
Leggi la guidaRatio spread e backspread nelle opzioni
Confronta ratio spread e backspread per direzione dei contratti, forma del payoff, volatilità, decadimento temporale, rischio di coda, debito o credito, margine e assegnazione.
Leggi la guidaRegression discontinuity design: logica e limiti
Comprendi l'assegnazione alla soglia, la continuità, gli RDD sharp e fuzzy, la regressione lineare locale, la scelta della bandwidth, i diagnostici di manipolazione e le applicazioni delle soglie in finanza.
Leggi la guidaRischio del modello delle opzioni e calibrazione spiegati
Scopri da dove nasce il rischio del modello delle opzioni, cosa dimostra davvero la calibrazione, perché i parametri possono essere instabili e come validare prezzi e Greeks
Leggi la guidaRisk reversal a 25-delta e skew di volatilità spiegati
Scopri come i prezzi o le volatilità implicite di put e call a 25-delta misurano lo skew, perché i segni delle quotazioni differiscono, come vengono selezionati gli strike e cosa la metrica eseguito può result
Leggi la guidaRisk reversal e collar: strategie con opzioni a confronto
Confronta le strategie con opzioni risk reversal e collar per possesso delle azioni, direzione di call e put, payoff, premio, assegnazione, protezione dal ribasso e limiti al rialzo.
Leggi la guidaRoll di una covered call o assegnazione: confrontare gli esiti
Confronta il roll di una covered call con l'accettazione dell'assegnazione in base al P&L cumulativo, alla base azionaria, al nuovo strike, al tempo, ai dividendi, al ribasso e al rischio di esecuzione.
Leggi la guidaRoll di una put cash-secured o assegnazione: costo reale
Confronta il roll di una put cash-secured con l'assegnazione in base al costo effettivo delle azioni, al premio cumulativo, al nuovo strike, al periodo di finanziamento, al ribasso e al rischio di esecuzione.
Leggi la guidaScadenza e rischio di assegnazione dell'iron butterfly
Comprendi la scadenza dell'iron butterfly, l'assegnazione di call e put sullo stesso strike, il rischio di pin, l'esercizio automatico, la gestione delle ali long, i movimenti after-hours, il regolamento fisico o in contanti e le uscite.
Leggi la guidaScadenza e rischio di assegnazione dell'iron condor
Comprendi la scadenza dell'iron condor, l'assegnazione anticipata, il rischio di pin, l'esercizio automatico, i movimenti fuori orario, la consegna delle azioni, la protezione delle ali lunghe, il regolamento in contanti e le decisioni di chiusura.
Leggi la guidaSerie temporali interrotte e regressione segmentata
Scopri come una serie temporale interrotta stima variazioni di livello e pendenza, perché i trend di base e l'autocorrelazione sono importanti e come i disegni controllati rafforzano l'analisi degli eventi finanziari
Leggi la guidaShort straddle rispetto a short strangle
Confronta strike, premio, ampiezza dei punti di pareggio, greci, affermazioni sulla probabilità, margine, assegnazione e rischio di coda illimitato di short straddle e short strangle.
Leggi la guidaShort straddle: massimo profitto, perdita e punto di pareggio
Calcola il profitto massimo dello short straddle, la perdita illimitata al rialzo, la perdita al ribasso con titolo a zero, i due punti di pareggio, il moltiplicatore, il margine, le commissioni, l'assegnazione e il P&L anticipato.
Leggi la guidaShort strangle: massimo profitto, perdita e punto di pareggio
Calcola il profitto massimo dello short strangle, la perdita illimitata al rialzo, la perdita con titolo a zero, entrambi i punti di pareggio, il moltiplicatore, il margine, le commissioni, l'assegnazione e la valutazione anticipata.
Leggi la guidaSimulazione Monte Carlo per il pricing delle opzioni: spiegazione
Scopri come il pricing Monte Carlo delle opzioni trasforma percorsi risk-neutral simulati in un valore, come si comporta l'errore di campionamento e come vengono gestiti dipendenza dal percorso ed esercizio anticipato
Leggi la guidaSnell envelope e arresto ottimale spiegati
Comprendi la più piccola supermartingala alla base dell'arresto ottimale, l'esercizio delle opzioni americane, l'induzione all'indietro e i limiti numerici affidabili
Leggi la guidaSpiegazione del fattore di sconto stocastico
Scopri come un fattore di sconto stocastico valuta payoff nel tempo e attraverso gli stati, collega i premi per il rischio alla covarianza e si rapporta alla valutazione risk-neutral
Leggi la guidaSpread bear call: profitto massimo, perdita e break-even
Calcola profitto massimo, perdita massima, break-even a scadenza, commissioni, buying potere, rischio dividendi e risultati dell'assegnazione della call corto dello spread bear call.
Leggi la guidaSpread bear put: profitto massimo, perdita e break-even
Calcola profitto massimo, perdita massima, break-even a scadenza, moltiplicatore del contratto, field e scenari di assegnazione della put corto dello spread bear put.
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