Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 5
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Puoi perdere più del saldo del tuo conto futures?
Scopri come un conto futures può scendere sotto zero, perché il margine non è un limite alla perdita, come gap e liquidazione forzata possono lasciare un deficit e quali registri controllare dopo.
Leggi la guidaPuoi vendere cash-secured put in un'IRA?
Scopri come approvazione delle cash-secured put, contanti riservati, assegnazione, politica del broker e regole IRS sulle operazioni vietate si combinano in un'IRA
Leggi la guidaPuoi vendere una covered call a margine?
Scopri come funziona una covered call in un conto a margine, perché la call short può non richiedere margine separato quando le azioni la coprono e come prestito, mantenimento, assegnazione e liquidazione cambiano il rischio.
Leggi la guidaQuantità visualizzata e ordini iceberg sui futures spiegati
Scopri perché un book futures può mostrare una quantità inferiore a quella che alla fine viene scambiata, come si aggiornano gli ordini con quantità visualizzata e perché la profondità visibile non è la liquidità totale disponibile
Leggi la guidaQuotazione del premio e valore in contanti delle opzioni su futures
Scopri come convertire in denaro una quotazione del premio di un'opzione futures usando valore del punto, dimensione del tick e quantità del contratto, e perché il moltiplicatore è specifico del prodotto.
Leggi la guidaRapporti degli spread futures: perché 1:1 non è sempre neutrale
Scopri come funzionano i rapporti tra le gambe di uno spread futures, perché un numero uguale di contratti può lasciare un rischio residuo e come moltiplicatori, DV01, valuta e sensibilità influenzano il dimensionamento.
Leggi la guidaRegolamento giornaliero e regolamento finale dei futures a confronto
Scopri come il regolamento giornaliero dei futures determina i flussi di cassa del mark-to-market, mentre il regolamento finale conclude un contratto in scadenza secondo le regole specifiche del prodotto, in contanti o con consegna
Leggi la guidaRendimenti aritmetici e geometrici: perché una media del 10% eseguito è una crescita del 10%
Confronta rendimenti medi aritmetici, rendimenti geometrici e CAGR con esempi svolti. Scopri quando capitalizzare, quando ponderare le posizioni e perché i flussi di cassa cambiano il calcolo.
Leggi la guidaRendimenti nominali e reali: il tuo investimento ha battuto l'inflazione?
Calcola i rendimenti degli investimenti corretti per l'inflazione usando indici dei prezzi coerenti. Confronta un guadagno dell'8% con un'inflazione del 5%, capitalizza più anni e separa imposte, commissioni e flussi di cassa
Leggi la guidaRendimenti ponderati per il tempo e per il denaro: perché i risultati differiscono
Confronta i rendimenti ponderati per il tempo e per il denaro con un esempio di flusso di cassa. Calcola TWR, IRR annualizzato e XIRR senza confondere i depositi con i guadagni dell'investimento.
Leggi la guidaRendimento di prezzo rispetto al rendimento totale: perché un prezzo in calo può comunque significare un guadagno
Confronta rendimento di prezzo e rendimento totale usando distribuzioni in contanti, reinvestimento ed esempio svolto. Impara a evitare il doppio conteggio dei dividendi e benchmark non omogenei.
Leggi la guidaRischio di gap durante le pause di sessione dei futures: spiegazione
Scopri perché i futures possono riaprire lontano dall'ultimo prezzo negoziato dopo una pausa di sessione o di manutenzione, come si comportano gli ordini stop e come dimensionare il rischio in contanti di un gap.
Leggi la guidaRoll up contro roll out della covered call: qual è la differenza?
Confronta roll up, roll out e roll up and out di una covered call con esempi di flusso, nuovi cap al rialzo, rischio di assegnazione, esecuzioni, dividendi e registri.
Leggi la guidaSpread bid-ask e slippage nei futures spiegati
Comprendi come lo spread bid-ask dei futures diventa un costo di esecuzione, come lo slippage differisce dallo spread e come convertire entrambi in tick e denaro
Leggi la guidaSpread di calendario futures e spread intercommodity spiegati
Comprendi la differenza tra spread di calendario e spread intercommodity futures, come vengono costruite le gambe, come funziona il P&L di valore relativo e perché contano moltiplicatori e rapporti
Leggi la guidaStop-limit futures rispetto a Stop with Protection: spiegazione
Scopri come differiscono gli ordini futures stop-limit e Stop with Protection dopo l'attivazione, perché entrambi possono restare ineseguiti e come l'intervallo di prezzo consentito modifica il rischio di esecuzione.
Leggi la guidaTER degli ETF e costo totale: quando il fondo più economico costa di più
Confronta i TER degli ETF, gli spread denaro-lettera e gli addebiti del broker. Usa esempi svolti per stimare i costi del periodo di possesso, evitare il doppio conteggio e calcolare un punto di crossover dei costi.
Leggi la guidaTracking difference e tracking error degli ETF: perché un errore nullo può comunque comportare un ritardo
Confronta tracking difference e tracking error degli ETF usando rendimenti svolti. Calcola i divari in punti base e la deviazione standard campionaria, poi separa il tracking del NAV dal tuo risultato di negoziazione.
Leggi la guidaUn ordine limite futures può essere eseguito a un prezzo migliore del limite?
Scopri perché un ordine limite futures può essere eseguito a un prezzo migliore del proprio limite, come misurare il price improvement in tick e liquidità e perché un limite non garantisce l'esecuzione.
Leggi la guidaUno spread futures può avere un tick size diverso dal contratto outright?
Scopri perché gli spread di calendario futures possono usare un incremento minimo di prezzo diverso dai contratti outright, come questo modifica il conteggio dei tick e i valori in contanti e che cosa verificare prima di inserire ordini.
Leggi la guidaValuta di negoziazione ed esposizione valutaria degli ETF: una quotazione locale non è una copertura
Acquistare un ETF nella propria valuta non elimina l'esposizione valutaria. Confronta valute di negoziazione e del fondo, classi coperte, matematica dei rendimenti valutari, distribuzioni e costi.
Leggi la guidaVariazione giornaliera e P&L della posizione futures a confronto
Scopri perché la variazione giornaliera di un contratto futures può differire dal P&L della tua posizione, come il regolamento precedente e il prezzo di ingresso creano riferimenti diversi e come riconciliare entrambi.
Leggi la guidaArbitraggio cash-and-carry nei futures spiegato
Scopri come un'operazione cash-and-carry collega spot, futures, finanziamento, reddito, stoccaggio e costi di consegna e perché un premio quotato non è automaticamente un arbitraggio privo di rischio
Leggi la guidaBuffer di cassa futures: quanto mantenere prima di una margin call
Costruisci un calcolo pratico del buffer di cassa futures usando esposizione nozionale, movimenti avversi, requisiti di margine e regolamento giornaliero
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