Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 6
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Buy to open e buy to close a confronto
Distingui l'apertura di un'esposizione long dalla chiusura di un'esposizione short con un flusso chiaro prima di inviare ordini su opzioni
Leggi la guidaCall LEAPS e possesso di azioni
Comprendi le call LEAPS e il possesso di azioni, la decisione che aiutano a supportare e i rischi di valutazione ed esecuzione da controllare prima di agire
Leggi la guidaCome calcolare profitti e perdite dei futures
Calcola il P&L dei futures dal prezzo d'ingresso, dal prezzo d'uscita, dal valore del tick, dalla quantità di contratti, dal regolamento, dai costi e dalla conversione valutaria con un esempio svolto
Leggi la guidaConvergenza del basis dei futures e rendimento da roll-over spiegati
Comprendi perché il basis dei futures converge vicino alla scadenza, come si misura il rendimento da roll-over tra i mesi del contratto e come separare il carry da una vera previsione del prezzo
Leggi la guidaCosa sono il valore intrinseco e il valore temporale nelle opzioni?
Separa il valore intrinseco dal valore temporale con formule per call e put, esempi di premio e una checklist pratica per la valutazione prima della scadenza
Leggi la guidaCosa succede a una covered call quando scade in-the-money?
Scopri come una covered call in-the-money può essere assegnata, come azioni e premio influenzano il risultato e cosa controllare prima del cutoff di scadenza.
Leggi la guidaCosa succede a una covered call se l'azione scende?
Scopri come un calo dell'azione cambia profitto e perdita della covered call, breakeven, valore dell'opzione, rischio di assegnazione e scelte disponibili prima della scadenza
Leggi la guidaCosa succede se una covered call viene assegnata in un'IRA?
Scopri come un'IRA gestisce l'assegnazione di una covered call, la consegna delle azioni, l'approvazione delle opzioni, il regolamento, il potere d'acquisto e i registri senza il normale prestito a margine.
Leggi la guidaCovered call contro protective put: quale copertura azionaria si adatta all'obiettivo?
Confronta covered call e protective put usando stesso titolo, strike, premio, break-even, rialzo e scenari di ribasso
Leggi la guidaData di trade dell'assegnazione di opzioni rispetto alla data di settlement
Assegnazione e settlement di un'opzione sono eventi diversi del conto. Scopri il ciclo T+1 delle opzioni azionarie statunitensi, weekend, azioni, contante e date di contabilizzazione
Leggi la guidaEsercitare una call o venderla: valore temporale e azioni
Confronta l'esercizio di una call con la sua vendita in base a valore intrinseco, valore temporale residuo, finanziamento delle azioni, dividendi, liquidità, imposte e gestione alla scadenza.
Leggi la guidaEsercitare una put o venderla: valore temporale e azioni
Confronta l'esercizio di una put con la sua vendita in base a valore intrinseco e temporale, azioni possedute, rischio di azioni short, liquidità, costi, imposte e regole di scadenza.
Leggi la guidaIron condor o iron butterfly
Comprendi iron condor e iron butterfly, la decisione che aiutano a prendere e i rischi di prezzo ed esecuzione da verificare prima di agire
Leggi la guidaLa tesi di un'operazione su opzioni: scrivi la decisione prima di vedere il risultato
Usa una nota decisionale concisa per collegare visione di mercato, scelta del contratto, ipotesi di volatilità, punto di invalidazione e perdita massima prima di entrare in un'operazione su opzioni
Leggi la guidaLeva dei futures vs. opzioni: come differiscono davvero i rischi
Confronta la leva di futures e opzioni in base a garanzie, payoff, decadimento temporale, richieste di margine, perdita massima e rischio di gap prima di scegliere uno strumento
Leggi la guidaMargine di variazione nei futures: come il regolamento giornaliero muove la liquidità
Scopri che cosa significa margine di variazione futures, come il regolamento mark-to-market incide sul patrimonio del conto e perché differisce dal margine iniziale e di mantenimento
Leggi la guidaMargine iniziale e margine di mantenimento nei futures
Scopri in cosa differiscono margine iniziale e margine di mantenimento, cosa significa una margin call e come pianificare liquidità per le perdite del mark-to-market senza confondere il margine con la perdita massima
Leggi la guidaMeccanica del roll dei contratti futures spiegata
Scopri cosa cambia quando si effettua il roll di un contratto futures, perché la data del roll dipende dal prodotto e come si collegano spread di calendario, liquidità, margini e regole di scadenza
Leggi la guidaMovimento atteso e break-even: che cosa deve accadere perché un'operazione in opzioni funzioni?
Scopri la differenza tra un movimento atteso implicito nelle opzioni e il prezzo di pareggio di un'operazione, con un metodo ripetibile per confrontare premio, costi e scenari
Leggi la guidaPrezzo di liquidazione futures: come funziona la stima
Scopri come i prezzi di liquidazione futures dipendono da patrimonio del conto, margine di mantenimento, valore del contratto, commissioni e regole del broker, con una stima svolta
Leggi la guidaPuoi vendere una covered call con meno di 100 azioni?
Scopri perché una covered call standard di solito richiede 100 azioni, cosa succede con azioni frazionarie o sottostanti modificati e quali alternative di dimensioni minori conservano il controllo del rischio.
Leggi la guidaPuoi vendere una covered call in un conto cash?
Scopri quando un conto cash può supportare una covered call, perché azioni interamente pagate e stato del regolamento contano e cosa verificare prima che un'assegnazione anticipata crei un obbligo di consegna.
Leggi la guidaPuoi vendere una covered call su azioni non regolate?
Scopri perché le azioni che compaiono nel conto potrebbero non contare ancora come garanzia consegnabile, come differiscono conti cash e a margine e cosa controllare prima di vendere una covered call.
Leggi la guidaSkew della volatilità delle opzioni: perché non è una previsione ribassista
Capisci perché la volatilità implicita differisce tra gli strike, come si misurano skew ribassista e risk reversal e perché put costose non prevedono un ribasso
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