Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 31
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Perché il mio ordine di opzioni è stato rifiutato?
Scopri come diagnosticare un ordine di opzioni rifiutato in base a stato, approvazione, buying power, effetto sulla posizione, contratto, prezzo, sessione e controlli di rischio del broker.
Leggi la guidaPerché il mio ordine di opzioni non viene eseguito?
Scopri perché un ordine di opzioni accettato può rimanere non eseguito, considerando posizione nel bid-ask, priorità in coda, quantità quotata, prezzo multi-leg, sessioni ed esecuzioni parziali.
Leggi la guidaPortafogli replicanti e strategie autofinanziate spiegati
Scopri perché payoff identici implicano prezzi identici, che cosa significa autofinanziamento e come la replica discreta e continua crea valori delle opzioni
Leggi la guidaPrezzi delle opzioni con Fourier di Carr–Madan: spiegazione
Scopri come smorzamento Carr–Madan, funzioni caratteristiche traslate nel complesso, griglie FFT e controlli degli errori numerici producono prezzi delle opzioni
Leggi la guidaPrezzi di stato di Arrow–Debreu: spiegazione
Comprendi i titoli contingenti allo stato, perché i prezzi di stato differiscono dalle probabilità e come la curvatura dei prezzi delle opzioni rivela una densità risk-neutral
Leggi la guidaPrezzo di superhedging e limiti di non arbitraggio: spiegazione
Scopri come il superhedging garantisce la copertura di un claim, crea limiti superiori e inferiori e collega i mercati incompleti alla dualità delle misure martingala
Leggi la guidaPrincipio del massimo di Pontryagin e HJB: spiegazione
Confronta costati e massimizzazione hamiltoniana con funzioni valore e programmazione dinamica nel controllo finanziario deterministico e stocastico
Leggi la guidaProcessi affini ed equazioni di Riccati spiegati
Scopri come trasformate esponenziali-affini, equazioni di Riccati generalizzate, ammissibilità e domini dei momenti rendono trattabili i modelli finanziari affini
Leggi la guidaProcessi di Lévy e compensatori dei salti: spiegazione
Comprendi incrementi stazionari indipendenti, la terna di Lévy, la decomposizione di Lévy–Itô, i salti compensati, gli usi finanziari e i limiti del modello
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita e break-even dell'iron butterfly
Calcola il profitto massimo, la perdita massima, i due prezzi di break-even, la larghezza delle ali, il credito netto, il moltiplicatore, i costi, le ali asimmetriche e il payoff alla scadenza di un iron butterfly short.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita e break-even della cash-secured put
Calcola profitto massimo, perdita massima, break-even e costo effettivo del titolo di una cash-secured put, liquidità riservata, moltiplicatore, commissioni ed esiti dell'assegnazione.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even del long straddle
Calcola la perdita massima, il rialzo illimitato, il profitto finito al ribasso, i due prezzi break-even, il moltiplicatore, i costi, l'IV, il decadimento temporale e gli esiti alla scadenza di un long straddle.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even del long strangle
Calcola la perdita massima del long strangle, il rialzo illimitato, il profitto limitato al ribasso, i break-even della call e della put, il valore del contratto, le commissioni, la volatilità e gli esiti alla scadenza.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even dell'iron condor
Calcola il profitto massimo, la perdita massima, i prezzi break-even inferiore e superiore, il rischio di ali disuguali, il moltiplicatore del contratto, i costi e gli esiti alla scadenza di un iron condor.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even di un bull call spread
Calcola profitto massimo, perdita massima, break-even alla scadenza, valore del contratto, commissioni ed esiti prima e alla scadenza di un bull call spread.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even di un bull put spread
Calcola profitto massimo, perdita massima, break-even alla scadenza, buying power, commissioni ed esiti di assegnazione di un bull put spread dal credito effettivo.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even di una long call
Calcola il profitto massimo, la perdita massima, il break-even alla scadenza, il valore del contratto, il rendimento sul premio, i costi, il valore temporale, l'IV e gli esiti dell'esercizio automatico di una long call.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even di una long put
Calcola il profitto massimo di una long put a prezzo azionario zero, la perdita massima, il break-even alla scadenza, il valore del contratto, i costi, il valore temporale, l'IV e gli esiti dell'esercizio.
Leggi la guidaProfitto massimo, perdita massima e break-even di una protective put
Calcola perdita massima della protective put, rialzo illimitato, break-even della married put, valore del pavimento, copertura del contratto, costo della copertura, scadenza e scelte di basis.
Leggi la guidaPunteggi di propensione, matching e sovrapposizione
Scopri cosa bilanciano i propensity score, perché sovrapposizione e assenza di confondimento sono importanti, come matching e weighting cambiano l'estimand e quali diagnostiche rendono credibile uno studio finanziario.
Leggi la guidaPuoi acquistare opzioni a margine?
Scopri perché il premio di un'opzione long viene solitamente pagato per intero, perché le opzioni possono comunque richiedere un conto a margine, quando iniziano gli interessi e cosa significa la riduzione del potere d'acquisto.
Leggi la guidaPuoi acquistare opzioni con fondi non regolati?
Scopri quando un conto cash può mostrare proventi di vendita non regolati per acquistare opzioni, come nascono le violazioni di buona fede e freeriding e quali campi del saldo verificare.
Leggi la guidaPuoi negoziare opzioni in un conto cash?
Scopri quali operazioni su opzioni possono adattarsi a un conto cash, perché l'approvazione del broker resta necessaria e come pagamento integrale, obblighi coperti, regolamento, esercizio e livelli di strategia influiscono sull'accesso.
Leggi la guidaPuoi negoziare opzioni in un'IRA?
Scopri quando un'IRA può negoziare opzioni, quali strategie i broker limitano comunemente, come devono essere finanziati esercizio e assegnazione e perché il margine limitato non equivale a un prestito.
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