Come leggere le quotazioni dei futures E-mini Russell 2000

RTY è quotato in punti dell'indice e ogni punto vale $50. Una quotazione di 2,400 implica quindi un nozionale di circa $120,000 e un movimento di 10 punti equivale a $500. La convenzione dà a ogni cifra il suo significato contrattuale: leggere i punti come dollari sottostima l'esposizione RTY di un fattore cinquanta. Non dedurre il valore del contratto dalle sole cifre quando manca l'unità di quotazione.

Cosa sono i futures E-mini Russell 2000 spiega il moltiplicatore standard di RTY e la struttura con regolamento in contanti. Scadenza e regolamento finale dei futures E-mini Russell 2000 mostra perché un prezzo altrimenti simile deve comunque conservare il proprio trimestre del contratto.

RTY identifica la famiglia di prodotti futures, non un unico contratto senza tempo. Conserva il codice trimestrale del mese e l'anno prima di confrontare i prezzi, osservare un grafico o discutere una data di regolamento. Le scadenze trimestrali di marzo, giugno, settembre e dicembre mantengono stretto il ciclo, quindi l'abbreviazione del contratto vicino mostrata da un'interfaccia non dimostra quale sia il programma corrente.

Codici dei mesi dei contratti futures decodifica una lettera compatta del mese RTY e l'anno nell'accordo datato sull'indice sottostante alle cifre. Quando in una quotazione manca uno dei due campi, registrala come sconosciuta invece di prendere la data del contratto più visibile.

Per un'operazione outright ordinaria su RTY attraverso CME Globex, 0.10 punti dell'indice è la fluttuazione minima, pari a $5.00 per un contratto da $50 moltiplicati per l'indice. È una regola contrattuale per questo tipo di quotazione, non una precisione di visualizzazione universale per i dati sulle small cap o per ogni modalità di invio di una transazione.

Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures svolge il calcolo in dollari di RTY una volta fissato lo strumento sull'indice. Come leggere le specifiche di un contratto futures separa in quattro campi il moltiplicatore di $50, la quotazione in punti dell'indice, il percorso di mercato e l'incremento di prezzo.

Uno spread di calendario Russell 2000 idoneo è una relazione simultanea tra due trimestri di contratto RTY. Il minimo dello spread è 0.05 punti dell'indice, $2.50 per il moltiplicatore standard, la metà dell'incremento outright. L'incremento più fine non fonde le due gambe in un unico record: ogni trimestre e la relazione devono comunque essere conservati per l'analisi del margine, del regolamento e del roll.

Spread di calendario sui futures descrive perché ogni gamba RTY sull'indice e la relazione debbano essere conservate. Un dato BTIC fa riferimento al livello di chiusura dell'indice invece che a un prezzo futures piatto, quindi il suo percorso di mercato non deve essere trattato implicitamente come un outright Globex. [!WARNING] La precisione visualizzata di RTY non identifica un incremento di prezzo valido Un prezzo può mostrare più decimali di quanti un outright Globex ordinario possa percorrere. Prima di chiamare una variazione un tick RTY, identifica il contratto nominato, il percorso di mercato e se il record è un outright, uno spread di calendario o un dato BTIC.

Un bid, un ask, l'ultimo eseguito, il regolamento giornaliero o un altro campo etichettato descrivono osservazioni diverse. Fonte, timestamp, fuso orario, sessione e stato, come in tempo reale, ritardato, chiuso o indicativo, completano quell'etichetta. Anche un grafico continuo può cambiare il trimestre sottostante e non dovrebbe sostituire un trimestre-anno negoziabile.

Prezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultimo eseguito spiega perché un dato di regolamento giornaliero RTY e un dato di transazione sull'indice RTY non possono essere scambiati solo perché i loro prezzi sono vicini. [!TRYMARK] Salva le quotazioni RTY come record, non come prezzi isolati Registra RTY, trimestre-anno, unità di quotazione in punti dell'indice, percorso outright, spread di calendario o BTIC, campo del prezzo, fonte, timestamp e fuso orario, sessione e stato dei dati. Conserva separatamente ogni gamba dello spread ed etichetta una serie continua come serie, non come contratto denominato inseribile a mercato.

Questa guida spiega come interpretare le quotazioni RTY. Non fornisce un prezzo in tempo reale, non convalida un'autorizzazione ai dati di mercato, non raccomanda un ordine e non prevede le small cap. Le regole CME correnti e i termini del fornitore dei dati disciplinano ogni osservazione specifica.