Cosa sono i futures E-mini Russell 2000? Spiegazione di RTY

RTY è il product root dei futures CME E-mini Russell 2000. Un accordo completo ha anche un mese e un anno contrattuali, quindi un valore visualizzato accanto a RTY non è automaticamente il livello corrente dell'indice cash o il prezzo di un ETF. È un'osservazione identificata di un contratto futures, e l'etichetta determina quali regole e quale processo di regolamento si applicano.

Come leggere le quotazioni dei futures E-mini Russell 2000 mostra quali campi rendono utilizzabile un'osservazione. Scadenza e regolamento finale dei futures E-mini Russell 2000 spiega perché il trimestre indicato è importante quando un contratto si avvicina al regolamento SOQ.

Un contratto RTY vale $50 moltiplicato per l'indice: una quotazione dell'indice di 2,400 implica circa $120,000 di nozionale per contratto. Il moltiplicatore descrive l'esposizione standardizzata; non è un'indicazione del saldo del conto, del margine o della dimensione appropriata dell'ordine.

Valore del tick e moltiplicatori dei contratti futures ricava il tick outright RTY da $5.00 dal moltiplicatore di $50. Dimensionamento delle posizioni futures considera quell'esposizione, il numero di contratti e i limiti del conto come tre input distinti.

Per un'operazione outright ordinaria su RTY su CME Globex, la fluttuazione minima è 0.10 punti indice, ovvero $5.00 per contratto. Gli spread di calendario e inter-commodity eseguiti simultaneamente ai sensi della Rule 542 possono usare 0.05, ovvero $2.50. Il prodotto gemello Micro E-mini, M2K, vale $5 moltiplicato per l'indice con un tick di 0.10 del valore di $0.50, un decimo del passo RTY.

Micro E-mini rispetto ai futures E-mini spiega il rapporto dimensionale tra le famiglie. Registra il prodotto e il tipo di spread prima di calcolare un movimento o confrontare due prezzi visualizzati.

I futures RTY si regolano in contanti sulla special opening quotation del Russell 2000, calcolata dai prezzi di apertura dei componenti il terzo venerdì del mese contrattuale. Nessun paniere di 2,000 azioni passa di mano. Le scadenze trimestrali di marzo, giugno, settembre e dicembre mantengono compatto il ciclo, mentre i percorsi BTIC ed EFP permettono di trasferire nei futures un'esposizione azionaria o sull'indice esistente.

Futures regolati in contanti rispetto ai futures consegnati fisicamente traccia la distinzione generale nella struttura del regolamento, e RTY si trova sul lato regolato in contanti. Futures ES rispetto all'ETF SPY tratta il confronto tra futures sulle large cap e fondi per chi valuta veicoli sull'indice. [!WARNING] Un prezzo RTY non è un paniere azionario Il prezzo dei futures E-mini Russell 2000 segue un accordo del valore di $50 moltiplicato per l'indice per un trimestre specifico. La composizione di 2,000 titoli e la struttura del regolamento in contanti non trasformano un valore sullo schermo in una partecipazione azionaria, in un prezzo di fondo o in una scelta di regolamento specifica del broker

Prima di fare affidamento su un numero RTY, conserva il root, il trimestre-anno, la convenzione in punti indice, il tipo di operazione o quotazione, il campo di prezzo, la fonte, il timestamp, la sessione e lo stato dei dati. Codici dei mesi dei contratti futures aiuta a trasformare un simbolo RTY compatto nell'accordo a cui si applica il calendario del regolamento.

Il margine è una garanzia, non un sostituto dell'esposizione del valore di $50 moltiplicato per l'indice o una raccomandazione ad aprire una posizione. Margine futures rispetto alla leva spiega questa distinzione senza dedurre un requisito specifico del conto. [!TRYMARK] Crea un registro dell'identità del contratto RTY prima di confrontare i prezzi Salva RTY, il trimestre-anno, la convenzione in punti indice, il tipo outright o spread, il campo di prezzo, la fonte, il timestamp e il fuso orario, la sessione e lo stato dei dati. Mantieni il regolamento e le istruzioni del broker in campi separati e indica come sconosciuto ogni dettaglio non disponibile

Questa guida spiega la meccanica standard dei futures E-mini Russell 2000. Non fornisce un prezzo corrente dell'indice, una previsione sulle small cap, un requisito di margine, una raccomandazione di trading o un'istruzione di regolamento del broker. Le regole CME correnti, i termini dei dati, le procedure di clearing e i documenti del conto disciplinano un contratto specifico.