Scadenza e regolamento finale dei futures E-mini Nasdaq-100

I mesi standard di consegna di NQ sono marzo, giugno, settembre e dicembre. Il regolamento finale riguarda il mese specifico in scadenza, non un grafico generico che riporta il root NQ. Secondo il Capitolo 359, il prezzo di regolamento finale è previsto per il terzo venerdì di quel mese di consegna. Se per quel venerdì non è prevista la pubblicazione dell'Indice, il regolamento specifica il primo giorno lavorativo idoneo precedente.

Cosa sono i futures E-mini Nasdaq-100 spiega perché mese e anno fanno parte dell'identità del contratto. Come leggere le quotazioni dei futures E-mini Nasdaq-100 aiuta a distinguere un accordo nominato da una serie continua o da un altro campo di prezzo prima di parlare di una scadenza.

La negoziazione di NQ in scadenza termina all'inizio programmato della sessione del Nasdaq Stock Market nel giorno lavorativo previsto per il regolamento finale. La regola è un confine specifico del prodotto, non un invito a dedurre un orario fisso, una scadenza del broker o il cutoff di un altro contratto su indice azionario. Il regolamento contiene anche procedure contingenti per un Market Holiday non programmato.

Cosa succede quando scade un contratto futures fornisce il contesto generale del ciclo di vita, ma sono il regolamento e il calendario correnti del contratto NQ nominato a determinare il confine a livello di exchange.

NQ è regolato in contanti. Il suo prezzo di regolamento finale è una Special Opening Quotation dell'Indice Nasdaq-100 determinata il terzo venerdì del mese di consegna. Il SOQ si basa sul Nasdaq Official Opening Price di ciascuna azione componente. È quindi un calcolo definito di regolamento finale, non l'ultimo trade ordinario NQ, una quotazione futures live o un valore dell'indice in apertura sostituito a quello mostrato su uno schermo.

Futures regolati in contanti e futures con consegna fisica spiega perché questo processo non consegna azioni componenti. Prezzo di regolamento futures e ultimo trade aiuta a mantenere separati i campi giornalieri e finali da un prezzo di transazione. [!WARNING] Non sostituire il SOQ finale con un valore NQ o dell'indice visibile Il regolamento finale NQ è un calcolo basato sul NOOP e definito dal regolamento per il mese in scadenza. Può differire dall'ultimo trade NQ, da un regolamento giornaliero o da un valore dell'indice mostrato, e il regolamento in contanti non comporta la consegna di azioni. Conferma mese del contratto, campo, regolamento corrente e calendario prima di chiamare un valore regolamento finale.

Un roll chiude, compensa o modifica in altro modo l'esposizione in un contratto NQ nominato e istituisce l'esposizione in un mese successivo. Non rimanda il confine di negoziazione del mese vicino e non trasferisce il SOQ basato sul NOOP di quel mese all'accordo successivo. Un grafico continuo può nascondere il cambio del mese sottostante, ed è per questo che non dovrebbe sostituire il mese in scadenza in un record di scadenza.

Meccanica del roll dei contratti futures spiega perché ogni lato di un roll conserva il proprio contratto, la propria quotazione e il proprio processo di regolamento finale.

Per il mese NQ in scadenza, registra root, mese-anno, calendario dell'exchange, confine dell'ultima negoziazione, campo del regolamento finale, fonte, ora di osservazione e riferimento al regolamento corrente. Codici dei mesi dei contratti futures aiuta a risolvere un simbolo compatto nel contratto trimestrale il cui calendario è in discussione.

Conserva l'istruzione del broker in un campo separato. Un broker può richiedere un'azione prima di un processo a livello di exchange, e una regola pubblica del contratto non stabilisce il trattamento o la scadenza del conto. [!TRYMARK] Prepara un record del regolamento finale NQ Salva separatamente NQ, mese-anno in scadenza, calendario dell'exchange, confine di negoziazione dell'apertura del mercato Nasdaq, campo SOQ, fonte, timestamp, riferimento al regolamento corrente e istruzione del broker. Tratta un valore dell'indice senza etichetta, un regolamento giornaliero, un ultimo trade o un valore di un grafico continuo come un record diverso.

Questa guida descrive la meccanica standard della scadenza e del regolamento finale NQ. Non fornisce un SOQ live, non consiglia un roll o una chiusura, non indica una scadenza specifica del conto e non determina il trattamento di una posizione da parte del broker. Le regole CME correnti, il calendario applicabile, le procedure di clearing e i documenti del conto disciplinano un contratto nominato.