Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 27
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Broken-wing butterfly call và put
So sánh broken-wing butterfly call và put theo thứ tự chân, hướng cánh rộng, đuôi kỳ hạn, credit, thanh khoản, assignment sớm, cổ tức và kết quả thanh toán
Đọc hướng dẫnCách tính phần trăm lợi nhuận quyền chọn: chọn cơ sở
Tính phần trăm lợi nhuận quyền chọn bằng P&L đã thực hiện và một mẫu số được nêu rõ, bao gồm phí, rủi ro tối đa, tài sản thế chấp, giá trị cổ phiếu, phí, quy đổi theo năm và P&L mở.
Đọc hướng dẫnChiến lược covered ratio spread quyền chọn
Tìm hiểu covered ratio spread với cổ phiếu, hai call bán strike thấp hơn và một call mua strike cao hơn, gồm đỉnh lợi nhuận, plateau upside, downside và assignment.
Đọc hướng dẫnChiến lược điều chỉnh iron butterfly
Tìm hiểu các điều chỉnh iron butterfly: đóng iron fly, chuyển thành condor, di chuyển thân hoặc cánh, roll ngày đáo hạn, P&L đã thực hiện, điểm hòa vốn mới, gamma và phân bổ.
Đọc hướng dẫnChiến lược điều chỉnh iron condor
Tìm hiểu các điều chỉnh iron condor gồm đóng, roll phía bị thách thức hoặc chưa bị thách thức, di chuyển giá thực hiện, thay đổi ngày đáo hạn, khoản lỗ đã thực hiện, rủi ro mới, ký quỹ và thực hiện.
Đọc hướng dẫnChiến lược Put Calendar Spread
Hiểu long put calendar spread, lựa chọn strike và ngày đáo hạn, assignment của put gần, thua lỗ tối đa, break-even không chắc chắn, theta, skew, rolling và phần bảo vệ còn lại
Đọc hướng dẫnChiến lược Put Diagonal Spread
Tìm hiểu long put diagonal, lựa chọn strike và ngày đáo hạn, assignment của put short, hedge put xa còn lại, rolling, phơi nhiễm biến động, margin, giới hạn break-even và các cách thoát
Đọc hướng dẫnChiến lược Put Ratio Spread
Tìm hiểu payoff put ratio spread 1-by-2, lợi nhuận tối đa, break-even debit và credit, thua lỗ crash đáng kể, Greeks, margin và rủi ro assignment
Đọc hướng dẫnChiến lược quyền chọn call calendar spread
Tìm hiểu long call calendar spread, lựa chọn kỳ hạn cùng strike, assignment call gần, lợi nhuận tối đa không chắc chắn, theta, vega, cổ tức, chuyển lệnh và lập kế hoạch thoát lệnh
Đọc hướng dẫnChiến lược quyền chọn call diagonal spread
Tìm hiểu long call diagonal, lựa chọn strike và kỳ hạn, assignment ngắn hạn, giá trị thời gian của call xa, chuyển lệnh, khác biệt với PMCC, Greeks, margin và lập kế hoạch thoát lệnh
Đọc hướng dẫnChiến lược quyền chọn call ratio spread
Tìm hiểu lợi nhuận của call ratio spread 1-by-2, lợi nhuận tối đa, điểm hòa vốn khi có debit và credit, lỗ chiều tăng không giới hạn, Greeks, margin và rủi ro assignment
Đọc hướng dẫnChiến lược quyền chọn risk reversal so với collar
So sánh các chiến lược quyền chọn risk reversal và collar theo việc sở hữu cổ phiếu, hướng của call và put, lợi nhuận, phí, thực hiện quyền, bảo vệ chiều giảm và giới hạn chiều tăng.
Đọc hướng dẫnChiến lược quyền chọn short calendar spread
Tìm hiểu short hoặc reverse calendar spread vận hành với call hoặc put như thế nào, bao gồm khoản ghi có, luận điểm biến động lớn, vùng lỗ chưa biết, theta âm, thực hiện quyền, ký quỹ và lối thoát.
Đọc hướng dẫnChiến lược quyền chọn Wheel được giải thích
Tìm hiểu cách chiến lược quyền chọn Wheel luân chuyển qua quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt, cổ phiếu bị phân bổ và quyền chọn mua được bảo đảm bằng cổ phiếu, bao gồm chiều giảm, chiều tăng bị giới hạn, cơ sở giá vốn và rủi ro thoát
Đọc hướng dẫnChuỗi thời gian gián đoạn và hồi quy phân đoạn
Tìm hiểu cách chuỗi thời gian gián đoạn ước tính thay đổi mức và độ dốc, vì sao xu hướng nền và tự tương quan quan trọng, và cách thiết kế có kiểm soát củng cố phân tích sự kiện tài chính.
Đọc hướng dẫnCó thể giao dịch quyền chọn trong IRA không?
Tìm hiểu khi nào IRA có thể giao dịch quyền chọn, chiến lược nào broker thường hạn chế, exercise và assignment cần được cấp vốn ra sao, và vì sao limited margin không phải vay.
Đọc hướng dẫnCó thể giao dịch quyền chọn trong tài khoản cash không?
Tìm hiểu giao dịch quyền chọn nào có thể phù hợp với tài khoản cash, vì sao vẫn cần broker phê duyệt và cách thanh toán đầy đủ, nghĩa vụ bảo chứng, settlement, exercise và cấp chiến lược ảnh hưởng quyền truy cập.
Đọc hướng dẫnCopula và phụ thuộc đuôi trong tài chính
Tìm hiểu cách copula tách các phân phối biên khỏi cấu trúc phụ thuộc, vì sao correlation bỏ sót các cực trị đồng thời, tail dependence khác nhau giữa các họ copula ra sao và cách kiểm định việc tổng hợp rủi ro
Đọc hướng dẫnCorrelation và nhân quả trong tài chính
Phân biệt liên hệ thống kê với tác động nhân quả, bao gồm yếu tố gây nhiễu, nhân quả ngược, lựa chọn mẫu, can thiệp, Granger causality, tính không dừng, hồi quy giả và thiết kế nghiên cứu tài chính
Đọc hướng dẫnĐánh đổi Bias–Variance và Overfitting trong Mô hình Tài chính
Hiểu bias dự báo, variance ước lượng, nhiễu không thể khử, độ phức tạp mô hình, xác thực chuỗi thời gian, data snooping, overfitting backtest và quản trị mô hình tài chính
Đọc hướng dẫnĐáo hạn và rủi ro phân bổ của iron butterfly
Hiểu đáo hạn iron butterfly, phân bổ call và put cùng giá, rủi ro pin, thực hiện tự động, xử lý cánh mua, biến động sau giờ, thanh toán vật chất hoặc tiền mặt và việc đóng vị thế.
Đọc hướng dẫnĐáo hạn và rủi ro phân bổ của iron condor
Hiểu đáo hạn iron condor, phân bổ sớm, rủi ro pin, thực hiện tự động, biến động sau giờ, giao cổ phiếu, bảo vệ bằng cánh mua, thanh toán tiền mặt và quyết định đóng.
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra khi quyền chọn đáo hạn ngoài giá?
Hiểu việc đáo hạn ngoài giá có ý nghĩa gì đối với quyền chọn mua và bán mua vào hoặc bán ra, phí quyền chọn, hợp đồng vô giá trị, ngoại lệ phân bổ, vị thế phòng hộ và vị thế ngày hôm sau
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra khi quyền chọn đáo hạn trong giá?
Tìm hiểu quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán trong giá có thể trở thành gì khi đáo hạn, bao gồm thực hiện theo ngoại lệ, phân bổ, cổ phiếu, thanh toán tiền mặt, chỉ thị ngược và kiểm soát của nhà môi giới
Đọc hướng dẫn