Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 31
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Giải thích Quadratic Variation trong tài chính
Tìm hiểu vì sao bình phương các gia số của đường đi vẫn còn ở thang đo nhỏ, tạo ra hiệu chỉnh Itô và liên kết biến động khuếch tán với realized variance
Đọc hướng dẫnGiải thích Radon–Nikodym Derivative trong tài chính
Tìm hiểu Radon–Nikodym derivative tái trọng số xác suất, chuyển đổi kỳ vọng, tạo density process và hỗ trợ định giá trung lập rủi ro như thế nào
Đọc hướng dẫnGiải thích replicating portfolio và chiến lược self-financing
Tìm hiểu vì sao payoff giống nhau hàm ý giá giống nhau, self-financing có nghĩa gì, và replication rời rạc hoặc liên tục tạo ra giá trị quyền chọn như thế nào
Đọc hướng dẫnGiải thích rủi ro mô hình và hiệu chuẩn quyền chọn
Tìm hiểu rủi ro mô hình quyền chọn xuất phát từ đâu, hiệu chuẩn thực sự chứng minh điều gì, vì sao tham số có thể không ổn định và cách xác thực giá cùng các chữ Hy Lạp
Đọc hướng dẫnGiải thích sai số phòng hộ động trong quyền chọn
Tìm hiểu vì sao phòng hộ delta vẫn để lại lãi lỗ, cách gamma, tái cân bằng rời rạc, bước nhảy, chi phí giao dịch và động lực mô hình tạo ra sai số phòng hộ
Đọc hướng dẫnGiải thích Snell Envelope và dừng tối ưu
Hiểu martingale siêu nhỏ nhất đứng sau dừng tối ưu, việc thực hiện quyền chọn kiểu Mỹ, quy nạp ngược và các cận số đáng tin cậy
Đọc hướng dẫnGiải thích stochastic discount factor
Tìm hiểu stochastic discount factor định giá payoff tương lai qua thời gian và trạng thái thế nào, nối risk premium với covariance ra sao và liên hệ với định giá risk-neutral
Đọc hướng dẫnGiải thích stochastic exponential và Doléans–Dade exponential
Hiểu stochastic exponential, hiệu chỉnh jump, tính dương, kiểm định martingale, thay đổi measure và vai trò trong động lực giá tài sản
Đọc hướng dẫnGiải thích Value at Risk so với Expected Shortfall
So sánh định nghĩa, cách tính, đặc tính đa dạng hóa, sai số ước tính và backtest cần thiết của VaR và Expected Shortfall trước khi dùng một trong hai làm thước đo rủi ro đuôi
Đọc hướng dẫnGiải thích về giá quyền chọn Carr–Madan Fourier
Tìm hiểu cách giảm chấn Carr–Madan, các hàm đặc tính dịch chuyển phức, lưới FFT và điều khiển lỗi số tạo ra giá tùy chọn
Đọc hướng dẫnGiải thích về moment explosion và công thức moment của Lee
Hiểu các moment tới hạn, moment explosion trong thời gian hữu hạn, công thức cánh biến động ngụ ý của Lee và những gì các strike cực đoan cho thấy hoặc không cho thấy
Đọc hướng dẫnGiải thích về Nguyên lý cực đại Pontryagin so với HJB
So sánh costate và phép cực đại Hamilton với hàm giá trị và quy hoạch động trong kiểm soát tài chính tất định và ngẫu nhiên
Đọc hướng dẫnGiải thích về Phân tích Thành phần Chính (PCA)
Tìm hiểu về centering, scaling, covariance, điểm số và loading của thành phần, phương sai giải thích, lựa chọn thành phần và giới hạn của PCA trong tài chính
Đọc hướng dẫnGiải thích về thị trường hoàn chỉnh và chưa hoàn chỉnh
Tìm hiểu ý nghĩa của tính hoàn chỉnh của thị trường, tại sao rủi ro không được tính trước lại tạo ra các mức giá không duy nhất và phòng ngừa rủi ro cho thị trường không hoàn chỉnh khác với việc sao chép chính xác như thế nào
Đọc hướng dẫnGiao dịch quyền chọn mất bao lâu để thanh toán?
Tìm hiểu khi nào phí quyền chọn niêm yết tại Hoa Kỳ, giao dịch đóng, thực hiện, phân bổ, cổ phiếu và tiền mặt được thanh toán theo T+1, và vì sao số dư tài khoản có thể cập nhật ở những thời điểm khác nhau.
Đọc hướng dẫnGiờ chốt thực hiện quyền chọn so với giờ đóng cửa thị trường: hạn nào quan trọng
Tách giờ đóng cửa giao dịch quyền chọn, giờ chốt thực hiện của môi giới, xử lý thực hiện theo ngoại lệ, giao quyền và thanh toán để không quản lý hợp đồng đáo hạn theo nhầm đồng hồ
Đọc hướng dẫnHệ số và giả định của hồi quy OLS
Hiểu mục tiêu bình phương tối thiểu, cách diễn giải hệ số có điều kiện, phần dư, tính ngoại sinh, đa cộng tuyến, phương sai đồng nhất và phân tích hồi quy tài chính có trách nhiệm
Đọc hướng dẫnHiệu ứng cố định so với hiệu ứng ngẫu nhiên trong dữ liệu bảng
Tìm hiểu ước tính within, các nhân tố bất biến theo thời gian, giả định trực giao của hiệu ứng ngẫu nhiên, cách tiếp cận Mundlak, kiểm định Hausman và các ứng dụng dữ liệu bảng tài chính.
Đọc hướng dẫnImportance Sampling cho sự kiện hiếm và quyền chọn
Tìm hiểu cách tái trọng số bằng tỷ số khả năng xảy ra giữ nguyên kỳ vọng, cách nghiêng mũ làm giảm phương sai sự kiện hiếm và cách suy biến trọng số có thể phá hỏng mô phỏng quyền chọn
Đọc hướng dẫnKhai triển Cornish–Fisher cho các phân vị rủi ro
Hiểu cách Cornish–Fisher điều chỉnh các phân vị chuẩn bằng cumulant, khác Edgeworth như thế nào và vì sao ước lượng rủi ro đuôi cần kiểm tra tính đơn điệu và độ ổn định
Đọc hướng dẫnKhi nào tôi biết quyền chọn của mình đã bị phân bổ?
Tìm hiểu khi nào việc phân bổ quyền chọn xuất hiện, cách OCC và nhà môi giới phân bổ thông báo thực hiện, vì sao thời điểm khác nhau với phân bổ sớm và khi đáo hạn, cùng các vị thế, tiền mặt, cổ phiếu và cảnh báo cần kiểm tra
Đọc hướng dẫnKhoảng tin cậy so với Khoảng tin cậy
So sánh khoảng tin cậy thường xuyên với khoảng tin cậy Bayesian, bao gồm mức độ bao phủ, xác suất sau, tiên nghiệm, khả năng, chuyển đổi, lựa chọn, hiệu chuẩn và diễn giải tài chính
Đọc hướng dẫnKiểm định nhiều lần và tỷ lệ phát hiện sai trong tài chính
Hiểu so sánh nhiều lần, tỷ lệ lỗi toàn gia đình, tỷ lệ phát hiện sai, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg, sự phụ thuộc, q-value, khai thác yếu tố, lựa chọn backtest và quản trị nghiên cứu
Đọc hướng dẫnLàm thế nào để được chấp thuận giao dịch quyền chọn?
Tìm hiểu cách xét duyệt tài khoản quyền chọn hoạt động, broker xem xét gì, vì sao các cấp giao dịch khác nhau và cách phản hồi trung thực khi bị từ chối hoặc yêu cầu nâng cấp sau
Đọc hướng dẫn