Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 28
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Điều gì xảy ra nếu bạn bị chỉ định mà không đủ tiền?
Tìm hiểu việc bị chỉ định quyền chọn khi thiếu vốn tạo ra gì, broker có thể xử lý cổ phiếu và thiếu hụt ra sao, vì sao bảo vệ spread không tự động và cần xác minh gì ngay
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn khi mã cổ phiếu thay đổi?
Tìm hiểu cách quyền chọn đang mở chuyển sang mã gốc mới sau khi mã giao dịch thay đổi, những điều khoản hợp đồng nào thường giữ nguyên và khi nào việc đổi mã báo hiệu một điều chỉnh sâu hơn
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn khi một cổ phiếu bị hủy niêm yết?
Tìm hiểu cách việc hủy niêm yết cổ phiếu có thể khiến quyền chọn chỉ được phép đóng vị thế, chuyển cổ phiếu sang giao dịch OTC, ảnh hưởng đến việc thực hiện và phân bổ, đồng thời yêu cầu chỉ thị đáo hạn của OCC
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn khi một công ty bị mua lại?
Tìm hiểu cách các thương vụ sáp nhập bằng tiền mặt, cổ phiếu và hỗn hợp có thể thay đổi tài sản phải giao của quyền chọn, loại bỏ giá trị thời gian, đẩy sớm ngày đáo hạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện cùng phân bổ
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn khi một ETF thanh lý?
Tìm hiểu cách việc thanh lý ETF có thể chuyển tài sản phải giao của quyền chọn thành tiền mặt, cố định giá trị quyền chọn mua và bán, đẩy sớm ngày đáo hạn và tạo rủi ro thanh toán chậm
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn nếu một công ty phá sản?
Tìm hiểu vì sao việc nộp đơn phá sản không lập tức hủy quyền chọn, cách giao dịch chỉ đóng vị thế và giao dịch OTC vận hành, cũng như việc hủy cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến quyền chọn mua và quyền chọn bán như thế nào
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn sau cổ tức bằng cổ phiếu?
Tìm hiểu cổ tức bằng cổ phiếu có thể thay đổi hợp đồng quyền chọn, strike, tài sản giao cổ phiếu, tiền cho phần lẻ và giá khi đáo hạn ra sao qua điều chỉnh của OCC
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn sau cổ tức đặc biệt?
Tìm hiểu khi nào OCC điều chỉnh quyền chọn vì cổ tức tiền mặt không thông thường, cách giảm strike và thêm tiền mặt vào tài sản giao, và vì sao cổ tức thường khác
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn sau reverse stock split?
Tìm hiểu vì sao quyền chọn sau reverse split thường giữ strike và hệ số nhân nhưng giao ít cổ phiếu hơn, cách kiểm tra moneyness và vì sao symbol điều chỉnh quan trọng
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn sau rights offering?
Tìm hiểu rights offering có thể điều chỉnh tài sản giao quyền chọn ra sao, vì sao hạn quyền quan trọng và holder call hoặc put cần xác minh gì trong bản ghi OCC
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn sau spinoff?
Tìm hiểu spinoff doanh nghiệp có thể thêm cổ phiếu phân phối vào tài sản giao quyền chọn, thay đổi symbol và moneyness ra sao, cũng như ảnh hưởng đến covered call và thanh khoản
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn sau stock split?
Tìm hiểu forward stock split có thể thay đổi số hợp đồng quyền chọn, strike, tài sản giao, báo giá phí, covered call và lệnh đang mở ra sao mà không tạo giá trị miễn phí
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn trong tender offer?
Tìm hiểu vì sao tender offer thường không điều chỉnh quyền chọn, việc thực hiện call và tender cổ phiếu khác nhau ra sao, và điều gì thay đổi sau merger tiếp theo
Đọc hướng dẫnDifference-in-Differences và parallel trends
Hiểu contrast DiD 2×2, kết quả không điều trị song song, event study, kiểm định pretrend, áp dụng theo giai đoạn, tác động không đồng nhất và các ứng dụng chính sách tài chính.
Đọc hướng dẫnĐịnh lý Cameron–Martin trong tài chính: dịch chuyển đường đi khả dĩ
Tìm hiểu vì sao chỉ các dịch chuyển tất định có năng lượng hữu hạn là tương đương dưới Wiener measure và ranh giới này ảnh hưởng thế nào đến các phép đổi độ đo dùng trong mô hình tài chính
Đọc hướng dẫnĐịnh lý Giới hạn Trung tâm trong tài chính
Tìm hiểu Định lý Giới hạn Trung tâm nói gì về các tổng được chuẩn hóa, những giả định nào lợi nhuận tài chính có thể vi phạm, vì sao hội tụ không chính xác và khi nào phép co giãn theo căn bậc hai của thời gian thất bại
Đọc hướng dẫnĐộ co giãn, Lambda, Omega và đòn bẩy hiệu dụng của quyền chọn
Tìm hiểu công thức delta×spot÷giá quyền chọn, dấu của call và put, đòn bẩy thay đổi theo trạng thái trong/ngoài tiền và thời gian, hệ số nhân hợp đồng và spread
Đọc hướng dẫnĐồng liên kết so với tương quan trong giao dịch cặp
So sánh tương quan ngắn hạn với đồng liên kết dài hạn, bao gồm bậc tích hợp, các vector đồng liên kết, hiệu chỉnh sai số, kiểm định Engle–Granger và Johansen, tỷ lệ phòng hộ, độ ổn định của chênh lệch, các điểm đứt gãy và rủi ro giao dịch cặp
Đọc hướng dẫnEigenvalue, eigenvector và các yếu tố rủi ro tài chính
Tìm hiểu eigenvalue, eigenvector, phân rã riêng của hiệp phương sai, tập trung rủi ro, số chiều hiệu dụng và sự bất ổn do sai số lấy mẫu
Đọc hướng dẫnGiá hoặc giá trị quyền chọn có thể âm không?
Hiểu lý do tại sao phí bảo hiểm quyền chọn đơn tiêu chuẩn và giá trị nội tại không âm trong khi quyền chọn P&L, giá trị vị thế bán, giá ròng nhiều chân, cuộn và hiển thị của nhà môi giới có thể hiển thị số âm.
Đọc hướng dẫnGiá trị danh nghĩa quyền chọn so với phí: tính cả hai
Tính mức phơi nhiễm danh nghĩa của tài sản cơ sở và giá trị thị trường của phí quyền chọn, sau đó phân biệt phơi nhiễm delta, lỗ tối đa, nguồn vốn khi được chỉ định và rủi ro hệ số nhân
Đọc hướng dẫnGiá trị thanh toán quyền chọn so với giá đóng cửa: giá nào quyết định payoff
Hiểu vì sao giá cuối của quyền chọn, giá đóng cửa tài sản cơ sở và giá trị thanh toán thực hiện chính thức có thể khác nhau, đồng thời tính đúng kết quả đáo hạn thanh toán bằng tài sản hoặc tiền mặt
Đọc hướng dẫnGiá trị thị trường so với giá trị thanh lý quyền chọn: sự khác biệt
So sánh giá trị thị trường hiển thị của vị thế quyền chọn với giá trị thanh lý có thể thực thi bằng giá mua và giá bán, độ rộng chênh lệch, quy mô, trượt giá, vị thế nhiều chân, phí và các lần tạm dừng giao dịch
Đọc hướng dẫnGiải thích bề mặt biến động không có arbitrage
Tìm hiểu các bất đẳng thức giá đứng sau một bề mặt biến động không có arbitrage, gồm độ lồi theo strike, tính nhất quán theo lịch, nội suy và làm sạch dữ liệu
Đọc hướng dẫn