Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 25
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Giải thích Level 2 và độ sâu thị trường quyền chọn
Tìm hiểu Level 2 của quyền chọn hiển thị gì, độ sâu khác NBBO thế nào, vì sao mỗi sàn có hàng đợi riêng và cách dùng sổ lệnh mà không mù quáng tin vào nó
Đọc hướng dẫnGiải thích NBBO và cải thiện giá quyền chọn
Tìm hiểu NBBO quyền chọn kết hợp báo giá sàn thế nào, cải thiện giá nghĩa là gì, vì sao giá giữa không được bảo đảm và đấu giá, quy mô, định tuyến cùng chênh lệch ảnh hưởng đến khớp lệnh ra sao
Đọc hướng dẫnGiải thích phí maker-taker và khoản hoàn phí quyền chọn
Tìm hiểu cách các sàn quyền chọn tính phí khi lấy thanh khoản, hoàn phí hoặc tính phí cho lệnh chờ, phân loại giao dịch phức hợp và ảnh hưởng đến định tuyến mà không thay thế việc thực thi tốt nhất
Đọc hướng dẫnGiải thích sweep quyền chọn và giao dịch block
Tìm hiểu sweep quyền chọn khác giao dịch block thế nào, vì sao không nhãn nào chứng minh ý định tăng giá, và bối cảnh ISO, nhiều chân, đấu giá và phòng hộ làm thay đổi cách đọc.
Đọc hướng dẫnGiải thích trượt giá quyền chọn
Tìm hiểu cách tính trượt giá quyền chọn, tách chi phí spread khỏi biến động thị trường và giảm rủi ro khớp lệnh bằng báo giá, quy mô và lệnh giới hạn.
Đọc hướng dẫnGiải thích về nhà tạo lập thị trường quyền chọn
Tìm hiểu cách nhà tạo lập thị trường quyền chọn báo giá hai chiều, quản lý rủi ro biến động và tồn kho, phòng hộ vị thế, và vì sao báo giá của họ có thể rộng ra hoặc biến mất
Đọc hướng dẫnGiao dịch quyền chọn có thể bị đảo ngược không? Quy tắc lỗi hiển nhiên
Tìm hiểu khi nào giao dịch quyền chọn đã khớp có thể được điều chỉnh hoặc hủy theo quy tắc lỗi hiển nhiên và lỗi nghiêm trọng, cùng vai trò của thời hạn, giá lý thuyết, giới hạn khách hàng và các chân phức hợp.
Đọc hướng dẫnHợp đồng quyền chọn chuẩn so với phi chuẩn
Tìm hiểu quyền chọn cổ phiếu chuẩn 100 cổ phiếu khác hợp đồng phi chuẩn đã điều chỉnh như thế nào, corporate action thay đổi điều gì và cách xác minh tài sản giao
Đọc hướng dẫnKhi nào các ngày đáo hạn quyền chọn mới được thêm?
Tìm hiểu vì sao ngày đáo hạn quyền chọn được thêm theo chương trình sản phẩm, cách chọn ngày theo tuần và theo quý, và nơi xác định ngày tiếp theo của mã giao dịch bạn quan tâm
Đọc hướng dẫnKiểm duyệt và cắt bớt dữ liệu sinh tồn
Tìm hiểu kiểm duyệt phải, trái và ngắt quãng, cách cắt bớt thay đổi mẫu được quan sát, tại sao kiểm duyệt độc lập lại quan trọng và khi nào IPCW có thể giảm sai lệch.
Đọc hướng dẫnLệnh quyền chọn được định tuyến thế nào? Giải thích định tuyến thông minh
Tìm hiểu nhà môi giới định tuyến lệnh quyền chọn qua các sở giao dịch, nhà tạo lập thị trường, phiên đấu giá và sổ lệnh thế nào, cùng ảnh hưởng của NBBO, khớp lệnh tốt nhất, PFOF, Rule 606, giới hạn và quy mô
Đọc hướng dẫnLệnh quyền chọn IOC, FOK và AON
So sánh lệnh immediate-or-cancel, fill-or-kill và all-or-none cho quyền chọn, bao gồm khớp một phần, điều kiện đủ quy mô, giá giới hạn, hỗ trợ của địa điểm giao dịch và hạn chế với nhiều chân.
Đọc hướng dẫnLệnh quyền chọn mở trong bao lâu? Day so với GTC
Tìm hiểu khi nào lệnh quyền chọn Day, GTC và GTD hết hiệu lực, điều gì xảy ra sau khi khớp một phần, và vì sao giới hạn của nhà môi giới, phiên giao dịch, ngày hết hạn và điều chỉnh lại quan trọng.
Đọc hướng dẫnLệnh quyền chọn nhiều chân và vào từng chân
So sánh việc vào một spread quyền chọn bằng một lệnh nhiều chân với việc giao dịch từng chân riêng biệt, bao gồm kiểm soát giá ròng, khớp một phần, margin, trượt giá và rủi ro từng chân.
Đọc hướng dẫnMô hình Markov ẩn và chuyển đổi chế độ
Tìm hiểu chế độ ẩn, ma trận chuyển tiếp, phân phối phát xạ, lọc, làm trơn, giải mã trạng thái và giới hạn của việc phân loại thị trường tăng–giảm
Đọc hướng dẫnMô hình state-space và các trạng thái tiềm ẩn
Hiểu phương trình chuyển tiếp và đo lường, filtering, dự báo, smoothing, identification và cách mô hình state-space biểu diễn các tín hiệu tài chính thay đổi
Đọc hướng dẫnMột chân của lệnh quyền chọn nhiều chân có thể khớp không?
Một lệnh quyền chọn phức hợp thực sự thường thực hiện các đơn vị hoàn chỉnh theo tỷ lệ chân đã gửi. Tìm hiểu về khớp một phần, báo cáo chân, giá ròng và rủi ro ghép chân.
Đọc hướng dẫnPhân bổ quyền chọn có tự động xảy ra khi đáo hạn không?
Tìm hiểu vì sao thực hiện theo ngoại lệ khiến phân bổ có khả năng cao với quyền chọn in the money khi đáo hạn nhưng không được đảm bảo, cùng các ngoại lệ và kiểm tra tài khoản quan trọng.
Đọc hướng dẫnPhân tích survival, hazard rate và hazard ratio
Hiểu survival function, hazard, đường cong Kaplan–Meier, hồi quy Cox, proportional hazards và các ứng dụng time-to-event trong tín dụng và thị trường tài chính
Đọc hướng dẫnQuyền chọn 0DTE là gì?
Tìm hiểu quyền chọn 0DTE là gì, vì sao suy giảm theo thời gian và thanh khoản thay đổi nhanh, và cách kiểm tra thời điểm chốt giao dịch, thanh toán cùng quy tắc môi giới trước khi vào lệnh
Đọc hướng dẫnQuyền chọn có thể giao dịch vượt qua NBBO không?
Tìm hiểu khi nào khớp lệnh quyền chọn bên ngoài NBBO bị cấm hoặc được phép, cách ISO và giao dịch phức hợp hoạt động, và cách kiểm tra giao dịch vượt giá đáng ngờ.
Đọc hướng dẫnQuyền chọn FLEX là gì?
Tìm hiểu cách quyền chọn FLEX tùy chỉnh giá thực hiện, ngày hết hạn, cách thực hiện hoặc điều khoản thanh toán nhưng vẫn được giao dịch trên sàn và thanh toán bù trừ tập trung, cùng các rủi ro liên quan.
Đọc hướng dẫnQuyền chọn mua là gì?
Hiểu nền tảng của quyền chọn mua với định nghĩa đơn giản, ví dụ về giá thực hiện, phép tính hòa vốn và những gì việc phân bổ hoặc thực hiện sớm có thể thay đổi ở cuối kỳ
Đọc hướng dẫnQuyền chọn ngoài giá có thể được thực hiện không?
Có, một số quyền chọn OTM có thể được thực hiện bằng chỉ thị. Tìm hiểu vì sao việc này thường không kinh tế, cách mặc định khi đáo hạn hoạt động và việc giao tài sản có thể tạo ra điều gì.
Đọc hướng dẫn