Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 23
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Giải thích về calendar spread futures
Tìm hiểu calendar spread futures là gì, chênh lệch giá giữa các tháng tạo ra P&L như thế nào và vì sao rủi ro về chân, thanh khoản, giao hàng và ký quỹ vẫn quan trọng
Đọc hướng dẫnGiải thích về giao dịch block futures
Tìm hiểu điều gì khiến giao dịch block futures khác với giao dịch lớn trên màn hình hoặc EFP, bao gồm điều kiện đủ tư cách, ngưỡng riêng theo sản phẩm, định giá và báo cáo
Đọc hướng dẫnGiao dịch futures cho người mới: Hợp đồng futures hoạt động thế nào
Tìm hiểu cách hợp đồng futures hoạt động trước giao dịch đầu tiên: thông số hợp đồng, ký quỹ, thanh toán hằng ngày, giao dịch bù trừ, hết hạn và kiểm tra rủi ro thực tế
Đọc hướng dẫnKỳ hạn so với quyền chọn: nghĩa vụ, rủi ro và dòng tiền
So sánh kỳ hạn và quyền chọn theo nghĩa vụ, phí, định giá lại theo thị trường hằng ngày, đáo hạn, quy mô hợp đồng và các quyết định tiền mặt mà mỗi vị thế có thể tạo ra
Đọc hướng dẫnLong put và cổ phiếu short: rủi ro được xác định, thời điểm và vay cổ phiếu
So sánh long put với cổ phiếu short theo nghĩa vụ hợp đồng hoặc vay mượn, ranh giới khi đáo hạn, phí quyền chọn và giá trị danh nghĩa, giá trị thời gian, ký quỹ, cổ tức và kết quả đóng vị thế.
Đọc hướng dẫnMicro E-mini và E-mini futures: Quy mô hợp đồng và rủi ro
So sánh Micro E-mini và E-mini futures theo hệ số nhân, giá trị tick, mức độ rủi ro danh nghĩa, số lượng hợp đồng, margin và rủi ro bằng đô la phía sau một biến động theo điểm.
Đọc hướng dẫnSổ lệnh futures so với Time and Sales
So sánh sổ lệnh futures với Time and Sales theo trạng thái hoặc sự kiện thị trường mà mỗi chế độ ghi lại, phạm vi feed, timestamp, mức độ chi tiết và những kết luận mà chúng không thể chứng minh
Đọc hướng dẫnGiải thích Brownian bridge trong định giá quyền chọn rào cản
Tìm hiểu cách Brownian bridge ước tính các lần vượt rào cản bị bỏ sót giữa những ngày Monte Carlo và vì sao chỉ dùng các điểm cuối có thể làm sai lệch giá quyền chọn được theo dõi liên tục
Đọc hướng dẫnGiải thích đẳng thức Itô cho tích phân ngẫu nhiên
Tìm hiểu cách đẳng thức Itô biến bình phương kỳ vọng của tích phân ngẫu nhiên Brownian thành tích phân thời gian thông thường và vì sao điều đó quan trọng với phòng hộ cùng mô phỏng
Đọc hướng dẫnGiải thích ký quỹ futures so với đòn bẩy
Tìm hiểu ký quỹ ban đầu, duy trì và biến động khác giá trị danh nghĩa futures như thế nào, vì sao đòn bẩy khuếch đại biến động giá và thanh toán hằng ngày ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch tiền mặt ra sao
Đọc hướng dẫnGiải thích lợi suất chuyển kỳ hạn futures, contango và backwardation
Hiểu đường cong futures, contango, backwardation và việc chuyển kỳ hạn hợp đồng ảnh hưởng thế nào đến mức phơi nhiễm futures được duy trì mà không biến hình dạng đường cong thành dự báo giá
Đọc hướng dẫnGiải thích phép tính Stratonovich so với Itô
Tìm hiểu tích phân ngẫu nhiên Stratonovich và Itô khác nhau thế nào, cách chuyển đổi số hạng drift và vì sao mô hình tài chính phải nêu rõ quy ước
Đọc hướng dẫnGiải thích quyền chọn trên hợp đồng tương lai
Hiểu quyền chọn trên hợp đồng tương lai qua hợp đồng cơ sở, giá thực hiện, phí, thực hiện, bị giao, ký quỹ, đáo hạn và vị thế hợp đồng tương lai có thể còn lại sau đó
Đọc hướng dẫnGiải thích tỷ lệ phòng hộ futures và rủi ro basis
Tìm hiểu tỷ lệ phòng hộ futures, hệ số nhân hợp đồng, các ước tính beta hoặc tương quan, rủi ro basis, ngày chuyển kỳ hạn và ký quỹ hằng ngày ảnh hưởng đến phòng hộ vượt ra ngoài việc ghép đơn giản theo giá trị danh nghĩa như thế nào
Đọc hướng dẫnGiải thích về basis và giá trị hợp lý của hợp đồng kỳ hạn
Tìm hiểu basis của hợp đồng kỳ hạn khác giá trị hợp lý như thế nào, hoạt động cấp vốn và cổ tức ảnh hưởng đến báo giá futures chỉ số cổ phiếu ra sao và vì sao một khoản chênh lệch dương không tự động là giao dịch
Đọc hướng dẫnHợp đồng tương lai so với hợp đồng kỳ hạn: giải thích khác biệt chính
So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn qua tiêu chuẩn hóa, thanh toán bù trừ, định giá lại theo thị trường hằng ngày, ký quỹ, quyết toán và những rủi ro còn lại đối với người phòng hộ hoặc nhà giao dịch
Đọc hướng dẫnAi tạo ra hợp đồng quyền chọn? Sàn và OCC
Tìm hiểu ai chọn nhóm quyền chọn, giá thực hiện và ngày đáo hạn, cách OCC phát hành và bù trừ quyền chọn niêm yết, và nhà giao dịch thực sự tạo ra điều gì khi bán để mở
Đọc hướng dẫnBạn có thể bán cổ phần được chuyển nhượng trước khi thanh toán không?
Cổ phiếu được chuyển nhượng thường có thể được bán sau khi đăng nhưng trước khi thanh toán, tùy thuộc vào quy định của nhà môi giới và tài khoản. Tìm hiểu rủi ro về tài khoản tiền mặt T+1, và số lượng.
Đọc hướng dẫnBạn có thể bán một lựa chọn trước khi hết hạn?
Đúng. Tìm hiểu cách bán để đóng một tùy chọn trước khi hết hạn, điều gì quyết định giá thoát và thời điểm bán có thể thích hợp hơn là thực hiện hoặc chờ đợi.
Đọc hướng dẫnBạn có thể bán một quyền chọn không có khối lượng không?
Có, một quyền chọn có thể được bán với khối lượng bằng 0. Tìm hiểu lý do tại sao giá thầu, giá chào bán, quy mô, mức chênh lệch và giá đặt lệnh trực tiếp lại quan trọng hơn số lượng giao dịch ngày hôm nay.
Đọc hướng dẫnBạn có thể đóng một phần vị thế quyền chọn không?
Bạn có thể đóng toàn bộ hợp đồng từ vị thế quyền chọn lớn hơn, nhưng không thể đóng một nửa hợp đồng. Tìm hiểu số lượng đặt hàng, rủi ro còn lại, chênh lệch và lô thuế.
Đọc hướng dẫnBạn có thể được chỉ định thực hiện một lựa chọn hết tiền không?
Có, có thể gán tùy chọn OTM. Tìm hiểu cách hoạt động của người nắm giữ, giá tham chiếu, biến động sau giờ làm việc và phân bổ có thể tạo ra vị thế tồn kho bất ngờ.
Đọc hướng dẫnBạn có thể hủy một lệnh tùy chọn không? Hủy và thay thế
Tìm hiểu khi nào một đơn đặt hàng tùy chọn có thể bị hủy, việc hủy đang chờ xử lý có nghĩa là gì, cách thực hiện một phần hoạt động và tại sao hủy-thay thế lại an toàn hơn đơn đặt hàng trùng lặp không được liên kết.
Đọc hướng dẫnBạn có thể mua hợp đồng tùy chọn phân đoạn?
Các lựa chọn được liệt kê tiêu chuẩn giao dịch trong toàn bộ hợp đồng, không phải phân số. Tìm hiểu những gì một hợp đồng kiểm soát, tại sao các sản phẩm được điều chỉnh lại khác nhau và cách giảm thiểu rủi ro.
Đọc hướng dẫn