Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 34
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Rolling covered call so với bị thực hiện quyền: so sánh kết quả
So sánh việc roll covered call với chấp nhận bị thực hiện quyền theo P&L tích lũy, cơ sở cổ phiếu, giá thực hiện mới, thời gian, cổ tức, chiều giảm và rủi ro khớp lệnh.
Đọc hướng dẫnShort Straddle và Short Strangle
So sánh giá thực hiện, phí quyền chọn, độ rộng điểm hòa vốn, Greeks, các tuyên bố về xác suất, ký quỹ, chỉ định và rủi ro đuôi không giới hạn của short straddle và short strangle.
Đọc hướng dẫnSo sánh Maximum Likelihood và suy luận Bayes trong tài chính
So sánh tối đa hóa likelihood với cập nhật hậu nghiệm, bao gồm tiên nghiệm, MAP, bất định, chính quy hóa, dự báo, sai đặc tả mô hình và độ nhạy chế độ tài chính
Đọc hướng dẫnStationarity, unit root và mean reversion trong tài chính
Hiểu stationarity chặt và yếu, random walk, unit root, persistence, mean reversion, half-life, hồi quy giả, kiểm định ADF và KPSS, structural break và chẩn đoán tài chính
Đọc hướng dẫnTại sao lệnh quyền chọn của tôi không khớp?
Tìm hiểu vì sao một lệnh quyền chọn đã được chấp nhận vẫn có thể chưa khớp, bao gồm vị trí trong bid-ask, ưu tiên hàng đợi, quy mô báo giá, giá nhiều chân, phiên giao dịch và khớp một phần.
Đọc hướng dẫnTheta quyền chọn có suy giảm vào cuối tuần và ngày lễ không?
Tìm hiểu giá trị thời gian của quyền chọn thay đổi thế nào vào cuối tuần và ngày lễ, vì sao quy ước theta khác nhau và vì sao giá thứ Hai không phải khoản khấu trừ cố định theo ngày lịch.
Đọc hướng dẫnTính Lãi suất Hàm ý của Box Spread
Tính lãi suất hàm ý đơn giản hoặc liên tục của box spread từ độ rộng strike, giá box có thể thực hiện, số ngày đến đáo hạn, hệ số nhân, phí và quy ước lãi suất.
Đọc hướng dẫnTính lợi nhuận và thua lỗ tối đa của broken-wing butterfly
Tính lợi nhuận tối đa, thua lỗ ở các đuôi, điểm hòa vốn, credit vào lệnh có dấu, công thức call và put, hệ số nhân hợp đồng, phí và các kịch bản bị chỉ định của broken-wing butterfly.
Đọc hướng dẫnVì sao lệnh quyền chọn của tôi bị từ chối?
Tìm hiểu cách chẩn đoán lệnh quyền chọn bị từ chối theo trạng thái, phê duyệt, sức mua, tác động vị thế, hợp đồng, giá, phiên và các kiểm soát rủi ro của broker.
Đọc hướng dẫnViệc thực hiện và phân bổ quyền chọn ảnh hưởng đến cơ sở chi phí như thế nào?
Xem việc thực hiện quyền chọn mua, phân bổ quyền chọn bán, thực hiện quyền chọn bán và phân bổ covered call làm thay đổi cơ sở cổ phiếu hoặc tiền thu được từ bán theo các quy tắc chung của thuế liên bang Hoa Kỳ như thế nào.
Đọc hướng dẫnBiến động hàm ý và VIX: vì sao hai con số không thể so sánh trực tiếp
So sánh biến động hàm ý của một hợp đồng với Chỉ số VIX, bao gồm tài sản cơ sở, khung thời gian, tập quyền chọn, phương pháp và quyết định mà mỗi thước đo hỗ trợ
Đọc hướng dẫnBiến động kỳ vọng của quyền chọn: công thức, độ chính xác và cách diễn giải
Tìm hiểu cách ước tính biến động kỳ vọng từ biến động hàm ý hoặc straddle at-the-money, quy tắc 68% giả định điều gì và cách kiểm tra độ chính xác
Đọc hướng dẫnCách tính realized volatility: return, window và annualization
Tìm hiểu công thức realized volatility, vì sao quy ước log return và annualization quan trọng, và lựa chọn lấy mẫu thay đổi so sánh với implied volatility như thế nào
Đọc hướng dẫnContango và lạc hậu trong tương lai VIX: đường cong, tín hiệu mang và tín hiệu sai
Tìm hiểu cách bù hoãn mua và bù hoãn bán mô tả giá tương lai của VIX, cách hoạt động của lợi nhuận cuộn và tại sao đường cong đảo ngược không phải là dự báo được đảm bảo trên thị trường chứng khoán
Đọc hướng dẫnGiải thích biến động của biến động và VVIX
Tìm hiểu vol-of-vol đo lường điều gì, VVIX được xây dựng từ VIX options ra sao, vì sao nó khác VIX và rủi ro biến động bậc hai thay đổi P&L quyền chọn như thế nào
Đọc hướng dẫnGiải thích biến động kỳ hạn: tách rủi ro giữa hai ngày hết hạn
Tìm hiểu vì sao biến động kỳ hạn xuất phát từ chênh lệch phương sai tổng, cách tính giữa các ngày hết hạn và nó dự báo cũng như không dự báo điều gì
Đọc hướng dẫnGiải thích carry và roll-down của volatility skew
Tìm hiểu vị thế quyền chọn di chuyển trên bề mặt biến động như thế nào, carry và roll-down của skew nghĩa là gì và vì sao đường đi của spot cùng hedge có thể đảo ngược chúng
Đọc hướng dẫnGiải thích gamma squeeze: vòng phản hồi và bằng chứng cần có
Tìm hiểu phòng hộ gamma ngắn có thể khuếch đại một đợt tăng thế nào, gamma squeeze cần những điều kiện gì và vì sao chỉ riêng khối lượng quyền chọn mua không thể xác nhận nó
Đọc hướng dẫnGiải thích hiện tượng gom cụm biến động và GARCH
Tìm hiểu vì sao lợi nhuận yên ắng và biến động thường gom cụm, GARCH cập nhật phương sai có điều kiện ra sao, tính dai dẳng có nghĩa gì và vì sao một dự báo không phải tín hiệu quyền chọn
Đọc hướng dẫnGiải thích kurtosis và rủi ro đuôi trong quyền chọn
Tìm hiểu kurtosis đo lường gì, vì sao biến động chuẩn có thể đánh giá thấp các cực trị, wing của quyền chọn định giá rủi ro đuôi ra sao và mẫu cùng hedge có thể thất bại ở đâu
Đọc hướng dẫnGiải thích mô hình Heston và stochastic volatility
Tìm hiểu mô hình Heston khiến variance trở nên ngẫu nhiên thế nào, mean reversion và tương quan spot-variance định hình quyền chọn ra sao, và vì sao calibration không phải dự báo
Đọc hướng dẫnGiải thích phơi nhiễm gamma (GEX) mà không coi đó là dự báo giá
Tìm hiểu các ước tính phơi nhiễm gamma tổng hợp cố gắng đo điều gì, những giả định về nhà tạo lập mà chúng cần và vì sao các mô hình có thể bất đồng
Đọc hướng dẫnGiải thích premium rủi ro biến động: biến động ngụ ý so với biến động thực tế
Tìm hiểu premium rủi ro biến động đo điều gì, vì sao biến động ngụ ý có thể cao hơn biến động thực tế tiếp theo và vì sao bán quyền chọn không phải thu nhập miễn phí
Đọc hướng dẫnGiải thích put/call ratio: công thức, diễn giải và tín hiệu giả
Tìm hiểu put/call ratio theo volume và open interest khác nhau ra sao, vì sao ratio của equity và index cần baseline riêng, và điều gì có thể làm méo tín hiệu
Đọc hướng dẫn