Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 35
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Giải thích tương quan hàm ý và giao dịch dispersion
Tìm hiểu cách phương sai chỉ số kết hợp biến động của các thành phần và tương quan, giao dịch dispersion cô lập điều gì và vì sao trọng số cùng các chế độ căng thẳng quan trọng
Đọc hướng dẫnGiải thích variance swap: Payoff, replication và rủi ro
Tìm hiểu variance swap thanh toán theo phương sai realized như thế nào, vì sao notional của nó khác vega, replication bằng dải quyền chọn hoạt động ra sao và rủi ro còn lại ở đâu
Đọc hướng dẫnGiải thích volatility cone: Đặt IV hiện tại vào bối cảnh lịch sử
Tìm hiểu volatility cone so sánh biến động thực tế hiện tại với các phân phối biến động thực tế rolling qua nhiều kỳ hạn như thế nào và phép so sánh đó có thể gây hiểu lầm ở đâu
Đọc hướng dẫnGiải thích Volga hoặc Vomma: vega thay đổi theo IV như thế nào
Tìm hiểu Vomma hoặc Volga đo điều gì, nó thêm độ cong vào ước tính vega ra sao, vì sao dấu của nó thay đổi và cách cộng gộp nó trên một vị thế quyền chọn
Đọc hướng dẫnGiao dịch quyền chọn cho người mới: sáu điều cần biết trước giao dịch đầu tiên
Hướng dẫn thực tế cho giao dịch đầu tiên về mục tiêu, quyền và nghĩa vụ, quy mô hợp đồng, yếu tố chi phối giá, khớp lệnh và rủi ro đáo hạn
Đọc hướng dẫnLocal Volatility so với Implied Volatility: báo giá, bề mặt và mô hình
Hiểu implied volatility quan sát được khác hàm trạng thái local volatility thế nào, hiệu chỉnh Dupire nối chúng ra sao và vì sao khác biệt này quan trọng
Đọc hướng dẫnMax pain trong quyền chọn: tính toán gì và vì sao không phải mục tiêu giá
Tìm hiểu cách tính max pain từ open interest, con số này bỏ qua điều gì, và nó khác rủi ro pin cùng gamma của dealer như thế nào
Đọc hướng dẫnRisk-neutral probability: vì sao odds hàm ý từ quyền chọn không phải dự báo
Hiểu xác suất định giá phía sau quyền chọn, nó khác xác suất thế giới thực ra sao, và vì sao delta cùng phân phối hàm ý từ quyền chọn cần được diễn giải cẩn thận
Đọc hướng dẫnRủi ro jump trong quyền chọn: vì sao gap phá vỡ giả định hedge trơn
Hiểu jump giá khác biến động liên tục thế nào, vì sao delta hedging không thể giao dịch xuyên qua gap và quyền chọn định giá mức phơi nhiễm sự kiện cùng đuôi phân phối ra sao
Đọc hướng dẫnSticky strike so với sticky delta: bề mặt volatility di chuyển cùng spot thế nào
Hiểu giả định sticky strike và sticky delta, mỗi giả định di chuyển skew ra sao sau thay đổi spot và vì sao lựa chọn này có thể làm thay đổi đáng kể P&L kịch bản của quyền chọn
Đọc hướng dẫnVariance so với volatility: khác biệt căn bậc hai làm thay đổi định giá
Tìm hiểu vì sao variance là volatility bình phương, mỗi thước đo cộng dồn theo thời gian như thế nào và vì sao VIX, variance swap cùng rủi ro quyền chọn không thể so sánh bằng trung bình đơn giản
Đọc hướng dẫnXác suất chạm mức so với đáo hạn ITM và có lãi: ba sự kiện khác nhau
Tìm hiểu vì sao chạm strike, đáo hạn trong vùng có lợi nhuận và kết thúc giao dịch có lãi đòi hỏi các sự kiện, rào cản, giả định và phép tính xác suất khác nhau
Đọc hướng dẫn