Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 33
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Regressi§2¤ D§4¤c§3¤t§1¤uity Design: Logic §0¤ Limits
Underst§1¤ cut§15¤f §0¤, c§19¤t§16¤uity, sh§5¤rp §2¤ fuzzy RDD, loc§6¤l l§17¤e§7¤r regressi§20¤, b§3¤width selecti§21¤, m§8¤nipul§9¤ti§22¤ di§10¤gnostics, §4¤ f§18¤§11¤nci§12¤l threshold §13¤pplic§14¤ti§23¤s.
Czytaj przewodnikReplic§3¤t§6¤g P§2¤tfolios §1¤ Self-F§7¤§4¤nc§8¤g §0¤ Expl§5¤§9¤ed
¤1¤ identic§2¤l p§3¤y§10¤fs imply identic§4¤l §0¤s, wh§5¤t self-f§11¤§6¤nc§12¤g me§7¤ns, ¤2¤ d§16¤crete §1¤ c§14¤t§13¤uous replic§8¤ti§15¤ cre§9¤te ¤0¤s
Czytaj przewodnikReverse C§4¤versi§5¤ §0¤ §1¤ Expl§2¤§3¤ed
Underst§7¤ revers§11¤l §12¤rbitr§13¤ge us§19¤g §5¤ §3¤, §14¤ ¤1¤, §8¤ §15¤ ¤0¤, §6¤ p§16¤y§18¤f m§17¤th, §4¤-b§10¤row costs, dividends, §1¤, §2¤, §9¤ executi§20¤ §0¤.
Czytaj przewodnikRolowanie covered calla a przypisanie: porównanie wyników
Porównaj rolowanie covered calla z zaakceptowaniem przypisania pod względem skumulowanego P&L, podstawy akcji, nowego strike’a, czasu, dywidend, ryzyka spadku i ryzyka realizacji.
Czytaj przewodnikRolowanie puta zabezpieczonego gotówką a przypisanie: rzeczywisty koszt
Porównaj rolowanie puta zabezpieczonego gotówką z przypisaniem pod względem efektywnego kosztu akcji, skumulowanej premii, nowej ceny wykonania, okresu finansowania, ryzyka spadku i ryzyka realizacji.
Czytaj przewodnikRównania Kolmogorowa forward i backward — wyjaśnienie
Zrozum, jak generatory ewoluują warunkowe wartości wstecz, a gęstości prawdopodobieństwa do przodu, wraz z powiązaniami z równaniem Fokkera-Plancka, wyceną, kalibracją i granicami
Czytaj przewodnikRównanie Hamiltona–Jacobiego–Bellemana w finansach — wyjaśnienie
Zrozum, jak programowanie dynamiczne tworzy równanie HJB dla sterowania stochastycznego, wyboru portfela, weryfikacji, ograniczeń i numerycznego projektowania polityki
Czytaj przewodnikRozkłady stabilne i nieskończona wariancja w finansach
Zrozum rozkłady alfa-stabilne, uogólnione centralne twierdzenie graniczne, nieskończoną wariancję, parametry ogonów, agregację, wczesne dowody empiryczne w finansach oraz diagnostykę potrzebną przed użyciem modeli stabilnych
Czytaj przewodnikRozwinięcie Cornisha–Fishera dla kwantyli ryzyka
Zrozum, jak Cornish–Fisher koryguje kwantyle normalne za pomocą kumulantów, czym różni się od Edgewortha i dlaczego estymaty ryzyka ogonowego wymagają kontroli monotoniczności i stabilności
Czytaj przewodnikRynki zupełne a niezupełne — wyjaśnienie
Dowiedz się, co oznacza zupełność rynku, dlaczego ryzyka niepokryte instrumentami tworzą niejednoznaczne ceny i czym hedging na rynku niezupełnym różni się od dokładnej replikacji
Czytaj przewodnikSpójne miary ryzyka i reprezentacja dualna — wyjaśnienie
Dowiedz się o czterech aksjomatach spójności, o tym, jak dywersyfikacja wchodzi do kapitału na ryzyko, i dlaczego spójne ryzyko można przedstawić jako najgorszą oczekiwaną stratę w scenariuszach
Czytaj przewodnikStacjonarność, pierwiastki jednostkowe i powrót do średniej w finansach
Poznaj stacjonarność ścisłą i słabą, błądzenia losowe, pierwiastki jednostkowe, trwałość, powrót do średniej, czas połowicznego zaniku, regresję pozorną, testy ADF i KPSS, załamania strukturalne oraz diagnostykę finansową
Czytaj przewodnikStochastyczny czynnik dyskontowy — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak stochastyczny czynnik dyskontowy wycenia wypłaty w czasie i w różnych stanach, łączy premie za ryzyko z kowariancją oraz wiąże się z wyceną neutralną względem ryzyka
Czytaj przewodnikStrategia call calendar spread
Poznaj długi call calendar spread, wybór terminu wygaśnięcia przy tej samej cenie wykonania, assignment bliższego calla, niepewny maksymalny zysk, thetę, vegę, dywidendy, rolowanie i planowanie wyjścia.
Czytaj przewodnikStrategia call diagonal spread
Poznaj długi call diagonal, wybór ceny wykonania i terminu, krótkoterminowy assignment, wartość czasową dalszego calla, rolowanie, różnice wobec PMCC, Greki, margin i planowanie wyjścia.
Czytaj przewodnikStrategia call ratio spread
Poznaj wypłatę call ratio spread 1 na 2, maksymalny zysk, break-even przy debecie i kredycie, nieograniczoną stratę przy wzroście, Greki, margin i ryzyko assignment.
Czytaj przewodnikStrategia conversion na opcjach — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak arbitraż conversion łączy długie akcje, długiego puta i krótkiego calla, uwzględniając matematykę wypłaty, parytet put-call, dywidendy, przydział i ryzyko wykonania.
Czytaj przewodnikStrategia diagonalnego spreadu put
Le§13¤rn §12¤ ¤1¤ di§14¤g§21¤§15¤l, §1¤ §10¤ §0¤ choices, §9¤-§7¤ §2¤, rem§16¤§18¤§19¤g f§17¤r-§8¤ hedge, §6¤§20¤g, §4¤ exposure, §3¤, ¤0¤ limits, §11¤ §5¤s.
Czytaj przewodnikStrategia kalendarzowego spreadu put
Underst§5¤ §8¤ ¤3¤ ¤2¤, §1¤ §6¤ §0¤ choice, ne§10¤r-§4¤ §2¤, ¤0¤, uncert§11¤§14¤ ¤1¤, §9¤t§12¤, skew, §3¤§15¤g, §7¤ residu§13¤l protecti§16¤.
Czytaj przewodnikStrategia krótkiego spreadu kalendarzowego na opcjach
Dowiedz się, jak działa krótki lub odwrócony spread kalendarzowy z callami albo putami, w tym kredyt, teza dużego ruchu, nieznany obszar straty, ujemna theta, przypisanie, depozyt i wyjścia z pozycji.
Czytaj przewodnikStrategia krótkiego straddle’a na opcjach — wyjaśnienie
Poznaj wypłatę krótkiego straddle’a, wzory progów rentowności, ekspozycję na thetę i zmienność, nieograniczoną stratę przy wzroście, przypisanie, depozyt i ryzyko wygaśnięcia.
Czytaj przewodnikStrategia krótkiego strangle’a na opcjach — wyjaśnienie
Poznaj wypłatę krótkiego strangle’a, wybór strike’ów, przedział progu rentowności, ograniczoną premię, nieograniczone ryzyko ogona, thetę, zmienność, depozyt i przypisanie.
Czytaj przewodnikStrategia naprawy pozycji akcyjnej z opcjami — wyjaśnienie
Poznaj strategię stock repair, jej strukturę call 1×2, niższy próg wyjścia na zero, ograniczony potencjał odrobienia straty, dalsze spadki akcji oraz ryzyko przypisania i wygaśnięcia.
Czytaj przewodnikStrategia opcji jelly roll — wyjaśnienie
Poznaj cztery nogi jelly roll, sposób rolowania syntetycznych akcji między terminami wygaśnięcia, informację o koszcie utrzymania zawartą w cenie oraz ryzyko wykonania, przypisania i rozliczenia
Czytaj przewodnik