Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 5
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Jak wybrać miesiąc kontraktu futures
Wybierz miesiąc kontraktu futures, dopasowując horyzont utrzymania, płynność, koszt rolowania, metodę rozliczenia, daty zawiadomień i wymogi depozytowe do rzeczywistego celu transakcji.
Czytaj przewodnikJak wybrać strike cash-secured put
Wybierz strike cash-secured puta na podstawie ceny akcji, za którą naprawdę chcesz kupić, a następnie porównaj premię, spadek, przydział, wygaśnięcie, płynność i koncentrację portfela.
Czytaj przewodnikJak wykazywać futures na formularzu 6781
Dowiedz się, kiedy aktywność na futures w USA należy wykazać na formularzu 6781, jak przez formularz przechodzą wycena mark-to-market i zasada 60/40 oraz jakie dane należy uzgodnić
Czytaj przewodnikJak zabezpieczyć portfel akcji kontraktami futures
Poznaj przejrzysty proces zabezpieczenia portfela akcji futures: oszacuj betę, ustal docelową ekspozycję, oblicz liczbę kontraktów, a następnie przetestuj ryzyko bazy, depozyt, płynność i rebalansowanie.
Czytaj przewodnikJak zarządzać ryzykiem futures overnight
Planuj ekspozycję futures overnight z uwzględnieniem godzin sesji, depozytu, rozliczenia, limitów ceny, zachowania stopa i bufora gotówkowego przed pozostawieniem pozycji bez nadzoru.
Czytaj przewodnikJak zarządzać ryzykiem przydziału opcji
Zbuduj praktyczny plan przydziału dla krótkich calli, krótkich putów, spreadów, dywidend, wygaśnięcia i depozytu.
Czytaj przewodnikJak zbudować plan handlu kontraktami futures
Stwórz użyteczny plan handlu futures z określonym celem, zasadami układu, wielkością pozycji, buforem depozytowym, listą kontrolną wykonania, dziennikiem i warunkami zatrzymania.
Czytaj przewodnikJak zmienia się open interest futures: wyjaśnienie otwierania i zamykania
Dowiedz się, kiedy open interest futures rośnie, spada lub pozostaje bez zmian, dlaczego jedna transakcja jest liczona raz i dlaczego sam wolumen nie ujawnia, czy pozycje zostały otwarte, czy zamknięte.
Czytaj przewodnikJak zrolować kontrakt terminowy przed wygaśnięciem
Dowiedz się, kiedy i jak rolować pozycję w kontrakcie terminowym, porównywać zamknięcie z otwarciem spreadu kalendarzowego, mierzyć koszt rolowania i unikać dostawy lub niepłynnego wygasającego kontraktu.
Czytaj przewodnikKorekta wypukłości futures a forwardów — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego futures i ekonomicznie podobne forwardy mogą się różnić, gdy daily settlement i wrażliwość na stopy są odmienne, korzystając z przykładu hedgingu DV01 i praktycznych kontroli
Czytaj przewodnikKoszt utrzymania i convenience yield w towarowych kontraktach futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak finansowanie, magazynowanie, ubezpieczenie, transport i convenience yield mogą kształtować ceny towarowych kontraktów futures, contango, backwardation i spready kalendarzowe.
Czytaj przewodnikMaksymalne obsunięcie i odrobienie straty: dlaczego strata 20% wymaga 25%
Oblicz maksymalne obsunięcie i wzrost potrzebny do odrobienia straty. Porównaj wcześniejsze szczyty, bieżące straty, wpłaty gotówkowe oraz stopy zwrotu z opcji i rachunku na przykładach
Czytaj przewodnikMarket If Touched a stop futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym zlecenie futures Market If Touched różni się od stop order, dlaczego ich kierunki triggera są przeciwne oraz dlaczego żaden trigger nie gwarantuje końcowej ceny wykonania
Czytaj przewodnikMinimum Quantity a zlecenia FOK futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym zlecenie futures Minimum Quantity różni się od Fill or Kill, kiedy może wystąpić częściowe wykonanie, co dzieje się z resztą oraz jak uzgodnić końcową pozycję
Czytaj przewodnikNAV ETF-u a cena rynkowa: premie, dyskonta i Twój zwrot
Oblicz premię lub dyskonto ETF-u, oddziel je od spreadu bid-ask i uzgodnij wynik NAV ze swoim zwrotem. Dowiedz się, dlaczego nieaktualna wycena może wprowadzać w błąd.
Czytaj przewodnikNomwl rel returns: did your wvestment byćt wfltina?
gotówka wfltina-djusted wvestment returns uswg mtchwg cena wdexes. cena n 8% zysk z 5% wfltina, compound multiple yers, i seprte txes, opłaty, i gotówka fniskis.
Czytaj przewodnikP&L hedge futures i cena efektywna — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak połączyć wynik rynku kasowego i zysk lub stratę futures w efektywną cenę po zabezpieczeniu, uwzględniając zmiany basis, opłaty i daily mark-to-market
Czytaj przewodnikPierwszy dzień zawiadomienia vs ostatni dzień handlu futures
Dowiedz się, jaka jest różnica między First Notice Day a Last Trading Day futures, dlaczego kontrakty z dostawą fizyczną mogą narazić pozycje long na dostawę przed końcem handlu oraz które daty sprawdzić
Czytaj przewodnikPriorytet w kolejce zlecenia limit futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego zlecenie limit futures może pozostać niewykonane po transakcji po twoim poziomie, czym różnią się matching FIFO i pro-rata oraz jak czytać głębokość kolejki
Czytaj przewodnikRatio spreadów futures — wyjaśnienie: dlaczego 1:1 nie zawsze jest neutralne
Dowiedz się, jak działają ratio nóg spreadu futures, dlaczego równe liczby kontraktów mogą pozostawić ryzyko resztkowe oraz jak mnożniki, DV01, waluta i wrażliwość wpływają na wielkość
Czytaj przewodnikRóżnica śledzenia ETF-u a błąd śledzenia: dlaczego zerowy błąd nadal może oznaczać stratę
Porównaj różnicę śledzenia ETF-u i błąd śledzenia na podstawie obliczonych zwrotów. Oblicz różnice w punktach bazowych i odchylenie standardowe z próby, a następnie oddziel śledzenie NAV od swojego wyniku z obrotu.
Czytaj przewodnikRyzyko luki futures podczas przerwy w sesji — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego futures mogą otworzyć się z dala od ostatniej transakcji po przerwie sesji lub maintenance, jak zachowują się zlecenia stop oraz jak dobrać ryzyko gotówkowe na lukę
Czytaj przewodnikSpread bid-ask futures i poślizg — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak spread bid-ask futures staje się kosztem wykonania, czym poślizg różni się od spreadu oraz jak przeliczać oba na ticki i gotówkę.
Czytaj przewodnikSpread kalendarzowy futures a spread intercommodity — wyjaśnienie
Poznaj różnicę między spreadem kalendarzowym futures a spreadem intercommodity, sposób budowy nóg, działanie P&L relative value oraz znaczenie mnożników i ratio.
Czytaj przewodnik