Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 24
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Zlecenie stop futures a zlecenie stop-limit — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak aktywują się futures stop-limit i Stop with Protection na CME, dlaczego wyzwalacz nie jest ceną realizacji oraz jak luki, zakresy ochronne, częściowe realizacje i zasady produktu zmieniają wynik
Czytaj przewodnikZrealizowane a niezrealizowane P&L futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego open P&L platformy futures, daily variation cash oraz zamknięcie lub roll są osobnymi zapisami i jak uzgodnić je bez podwójnego liczenia
Czytaj przewodnikBaza futures i wartość godziwa — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym baza futures różni się od wartości godziwej, jak finansowanie i dywidendy wpływają na kwotowanie futures indeksu akcyjnego oraz dlaczego pozorna premia nie jest automatycznie transakcją
Czytaj przewodnikBrowni§1¤n Bridge f§0¤ B§2¤rrier ¤0¤ Expl§3¤§4¤ed
¤1¤ §3¤ Browni§4¤n bridge estim§5¤tes m§18¤sed b§6¤rrier cross§11¤gs §1¤ M§14¤te C§7¤rlo §0¤s ¤2¤ endpo§12¤ts §8¤l§15¤e c§9¤n bi§10¤s c§16¤t§13¤uously m§17¤it§2¤ed ¤0¤s
Czytaj przewodnikFutures a forwards: najważniejsze różnice — wyjaśnienie
Porównaj kontrakty futures i forward pod kątem standaryzacji, clearingu, dziennego mark-to-market, margin, rozliczenia oraz ryzyk, które pozostają po stronie hedgera lub tradera
Czytaj przewodnikHedge ratio futures i basis risk — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak hedge ratio futures, mnożniki kontraktów, szacunki beta lub korelacji, basis risk, daty rolowania i daily margin wpływają na hedge poza prostym dopasowaniem wartości nominalnej
Czytaj przewodnikIzometria Itô dla całek stochastycznych — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak izometria Itô zamienia wariancję stochastycznej całki Browna w zwykłą całkę po czasie i dlaczego ma to znaczenie dla hedgingu i symulacji
Czytaj przewodnikMargin a dźwignia futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym initial, maintenance i variation margin różnią się od wartości nominalnej futures, dlaczego dźwignia wzmacnia ruchy ceny oraz jak daily settlement wpływa na planowanie gotówki
Czytaj przewodnikOpcje na futures — wyjaśnienie
Poznaj opcje na futures przez ich kontrakt bazowy, cenę wykonania, premię, wykonanie, przydzielenie, depozyt, wygaśnięcie i pozycję futures, która może pozostać po wszystkim
Czytaj przewodnikRachunek Stratonovicha a rachunek Itô — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różnią się stochastyczne całki Stratonovicha i Itô, jak przeliczać ich składniki dryfu oraz dlaczego modele finansowe muszą wskazywać przyjętą konwencję
Czytaj przewodnikRoll yield futures, contango i backwardation — wyjaśnienie
Zrozum, jak krzywe futures, contango, backwardation i rolowanie kontraktów wpływają na utrzymywaną ekspozycję futures bez zamieniania kształtu krzywej w prognozę ceny
Czytaj przewodnik§0¤ §1¤-improvement §2¤ucti§5¤s expl§3¤§4¤ed
¤0¤ §4¤IM, PIM, §3¤ PIP §0¤ §5¤ucti§15¤s expose §2¤s §12¤ competiti§16¤, §19¤ §13¤iti§6¤t§14¤g firms p§7¤rticip§8¤te, ¤1¤ §17¤tter §1¤s §9¤re §18¤ gu§10¤r§11¤nteed.
Czytaj przewodnik§0¤ §1¤: key rules
¤0¤ h§10¤ppens §11¤t §0¤ §1¤: ITM §7¤ OTM outcomes, §4¤ versus §3¤, §8¤ §6¤, §2¤, §9¤ §5¤ de§12¤dl§13¤es.
Czytaj przewodnik§0¤ bid size ¤0¤ §1¤sk size expl§2¤§3¤ed
¤1¤ §0¤ bid size §4¤ §7¤sk size s§15¤, §16¤ §6¤y differ §3¤ §1¤ §5¤ ¤0¤, ¤2¤ quote imb§8¤l§9¤nce §13¤ §14¤ §10¤ §2¤ sign§11¤l §12¤ itself.
Czytaj przewodnik§0¤ cl§2¤ss ¤0¤ §1¤ series expl§3¤§4¤ed
Le§8¤rn §6¤ difference §3¤ §9¤n §0¤ cl§10¤ss, series, §2¤, §4¤ §1¤, §16¤ def§13¤iti§15¤s v§11¤ry, §5¤ §17¤ terms identify §7¤ ex§12¤ct §14¤strument.
Czytaj przewodnik§0¤ delt§3¤: me§4¤n§6¤g, §1¤, §2¤ ex§5¤mple
Le§5¤rn ¤0¤ re§6¤d §7¤ 0.50 §0¤ delt§8¤, §16¤ delt§9¤ ch§10¤nges, ¤1¤ it §15¤ nei§4¤r §11¤ gu§12¤r§13¤nteed §1¤ move n§3¤ §14¤ §2¤
Czytaj przewodnik§0¤ slipp§1¤ge expl§2¤§3¤ed
Le§9¤rn ¤1¤ c§10¤lcu§4¤ §0¤ slipp§11¤ge, sep§12¤r§13¤te §2¤ cost §5¤ §3¤ movement, §7¤ reduce executi§14¤ §1¤ §6¤ quotes, size, §8¤ ¤0¤s.
Czytaj przewodnik§0¤ sweep ¤0¤ block §1¤ expl§2¤§3¤ed
¤0¤ §0¤ sweeps differ §3¤ block §1¤s, §16¤ nei§5¤r l§7¤§15¤l proves §2¤ §11¤tent, ¤1¤ §14¤O, multi-leg, §8¤ucti§12¤, §4¤ hedge c§13¤text ch§9¤nges §6¤ re§10¤d.
Czytaj przewodnik¤0¤ §1¤ §2¤n §0¤ ¤1¤?
Yes. Le§8¤rn ¤1¤ ¤0¤ §9¤n §0¤ ¤2¤, wh§10¤t determ§15¤es §7¤ §3¤ §1¤, §5¤ §18¤ §4¤ c§11¤n §17¤ prefer§12¤ble §14¤ §2¤ §6¤ w§13¤it§16¤g.
Czytaj przewodnik¤0¤ ¤2¤ §0¤: ¤1¤ §1¤ difference?
§1¤ §18¤ §7¤ ¤0¤'s §9¤cti§17¤; §0¤ §19¤ §8¤ result§15¤g §5¤ §10¤lloc§11¤ted §14¤ §12¤ writer. Comp§13¤re §3¤s, §4¤s, tim§16¤g, §6¤ §2¤ effects.
Czytaj przewodnikAnaliza przeżycia, stopy hazardu i ilorazy hazardu
Poznaj funkcje przeżycia, hazardy, krzywe Kaplana–Meiera, regresję Coxa, proporcjonalne hazardy oraz zastosowania analizy czasu do zdarzenia w kredycie i na rynkach finansowych.
Czytaj przewodnikcena prilubity: cena-czas czas pro rt
opcja opcja exchnges rnk zlecenies przez cena, czas, size, cusdomer sttus, i lloctina rules—cena transakcja t your limit my nie fill your zlecenie.
Czytaj przewodnikCenzorowanie i obcięcie w danych przeżycia
Dowiedz się o cenzorowaniu prawostronnym, lewostronnym i przedziałowym, o tym, jak obcięcie zmienia obserwowaną próbę, dlaczego niezależne cenzorowanie ma znaczenie oraz kiedy IPCW może ograniczyć obciążenie.
Czytaj przewodnikCo dzieje się po częściowej realizacji zlecenia opcyjnego?
Częściowa realizacja zlecenia opcyjnego tworzy rzeczywistą pozycję, podczas gdy część ilości nadal pozostaje aktywna albo zostaje anulowana. Dowiedz się, jak sprawdzać status zlecenia, limity, zlecenia zastępcze i ryzyko.
Czytaj przewodnik