Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 11
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Jak odrobić straty na opcjach: wyjaśnienie
Dowiedz się, jak odrabiać straty na opcjach: zatrzymać dalsze straty, przeprowadzić audyt błędów, zmniejszyć wielkość pozycji, potwierdzić założenia na papierze i stosować etapowe zasady ponownego wejścia.
Czytaj przewodnikJak płatność za przepływ zleceń wpływa na wykonania opcji: wyjaśnienie
Dowiedz się, jak płatność za przepływ zleceń wpływa na wykonania opcji: rabaty za routing, hurtownicy, obowiązki najlepszego wykonania, poprawa ceny i ujawnienia.
Czytaj przewodnikJaką deltę wybrać? Wyjaśnienie
Dowiedz się, jaką deltę wybrać: jak delty 0,30, 0,50 i 0,70 tworzą kompromis między premią, wrażliwością i erozją czasową w zależności od celów kierunkowych i dochodowych.
Czytaj przewodnikJaki jest najtańszy sposób handlu opcjami? Wyjaśnienie
Dowiedz się, jaki jest najtańszy sposób handlu opcjami: matematyka kosztu ekspozycji, debit spreads, płynne miesiące, łączenie opłat i pułapki taniej premii.
Czytaj przewodnikJakie implied volatility jest dobre dla opcji? Wyjaśnienie
Dowiedz się, jakie IV sprzyja kupowaniu i sprzedawaniu opcji: wysoki IV rank sprzyja sprzedającym premię, a niski kupującym, z uwzględnieniem crush i kontekstu percentyla.
Czytaj przewodnikKorekty krótkiego straddle’a — wyjaśnienie
Poznaj sposoby korygowania krótkiego straddle’a: rolowanie testowanych stron, przekształcanie w iron fly, dyscyplinę cięcia strat oraz sytuacje, w których zamknięcie pozycji jest lepsze niż jej obrona.
Czytaj przewodnikKrótki strangle a iron condor — wyjaśnienie
Porównaj krótki strangle z iron condorem: ryzyko niezdefiniowane a zdefiniowane, wielkość premii, depozyt, ścieżki przypisania i to, który pogląd na zakres ceny pasuje do każdej strategii.
Czytaj przewodnikMicro Gold kontrakty futures wygaśnięcie i dostawa kontrakty futures
Lern MGC wygaśnięcie: wygaśnięcie termwtina, CE certificte dostawa w tens, ostatni-wtent-dzień exceptina, rolowanies, i broker wstructinas.
Czytaj przewodnikMicro Henry Hub Nturl Gs kontrakty futures wygaśnięcie i kontrakty futures wygaśnięcie
Lern MGH wygaśnięcie: nae-dzień-wczesny termwtina, NG-referenced flotwg cena wygaśnięcie, miesiącly cycle, rolowanies, i broker wstructinas.
Czytaj przewodnikMicro WTI Crude Oil kontrakty futures wygaśnięcie i kontrakty futures wygaśnięcie
Lern MCL wygaśnięcie: nae-dzień-wczesny termwtina, CL-referenced flotwg cena wygaśnięcie, miesiącly cycle, rolowanies, i broker wstructinas.
Czytaj przewodnikMost Commna opcje handel Mjesttkes: opcje
Lern most commna opcje handel mjesttkes: oversizwg, ignlubwg decy, wide spreads, no wyjścies, i przydział blwdness, z fixes.
Czytaj przewodnikNajbezpieczniejsza strategia opcyjna — wyjaśnienie
Dowiedz się, co oznacza najbezpieczniejsza strategia opcyjna: ranking strategii według zdefiniowanego ryzyka, struktury zabezpieczone, zasady finansowania oraz dlaczego żadna strategia nie jest wolna od ryzyka.
Czytaj przewodnikNikkei Yen kontrakty futures wygaśnięcie i kontrakty futures wygaśnięcie
Lern NIY wygaśnięcie: Thursdzień termwtina, wygaśnięcie, qurterly plus seril cycle, SGX mutul fset, rolowanies, i broker wstructinas.
Czytaj przewodnikOdrzucone a niewykonane zlecenie futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różni się odrzucone zlecenie futures od przyjętego aktywnego zlecenia bez fill oraz od częściowego wykonania, uwzględniając kontrole brokera, giełdy i bezpieczne uzgodnienie
Czytaj przewodnikOpcje rozliczane AM a PM: ryzyko wygaśnięcia
Porównaj indeksowe opcje rozliczane AM i PM pod względem wartości rozliczenia na otwarciu lub zamknięciu, ostatniego dnia handlu, luki nocnej, specjalnego kwotowania, mnożnika i ryzyka bazowego.
Czytaj przewodnikOpcje z rozliczeniem fizycznym a gotówkowym: akcje czy gotówka
Porównaj rodzaj rozliczenia ze stylem wykonania, finansowaniem, terminem AM/PM i wpływem wygaśnięcia na stan posiadanych aktywów
Czytaj przewodnikRBOB G§4¤sol§6¤e §0¤ §1¤ §3¤ §2¤ Expl§5¤§7¤ed
Le§10¤rn RB §0¤: pre-§1¤-§3¤ term§14¤§11¤ti§17¤, H§12¤rb§8¤ §2¤ §13¤ Fungible F blend§5¤, §15¤spect§9¤ process, §6¤s, §7¤ §4¤ §16¤structi§18¤s.
Czytaj przewodnikSiła nabywcza dla opcji a maksymalna strata
Oddziel rezerwę depozytu zabezpieczającego brokera od rzeczywistej wypłaty w najgorszym przypadku i przygotuj się na przydzielenie, wymuszoną likwidację oraz luki płynności
Czytaj przewodnikSpready wertykalne na opcjach — wyjaśnienie: debet, kredyt, przypisanie i porządkowanie pozycji
Dowiedz się, jak spready wertykalne ograniczają ryzyko, porównaj spready debetowe i kredytowe oraz poznaj sposoby zarządzania ryzykiem przypisania, realizacji i depozytu zabezpieczającego przed wejściem w pozycję.
Czytaj przewodnikStrategia krótkiego calla — wyjaśnienie
Poznaj strategię krótkiego calla: pobieranie premii, obliczanie progu rentowności, nieograniczone ryzyko wzrostu, depozyt oraz różnice względem covered calla.
Czytaj przewodnikStrategia krótkiego puta — wyjaśnienie
Poznaj strategię krótkiego puta: pobieranie premii, obliczanie progu rentowności, finansowanie po przypisaniu, depozyt oraz różnice względem puta zabezpieczonego gotówką.
Czytaj przewodnikTeoretyczna wartość opcji a cena rynkowa
Porównaj wynik modelu, kwotowania rynkowe i wykonalne transakcje, nie myląc ich ze sobą
Czytaj przewodnikWygaśnięcie i dostawa futures na olej opałowy — wyjaśnienie
Dowiedz się o wygaśnięciu HO: zakończeniu przed miesiącem dostawy, dostawie Harbor ULSD z warunkami barwnika i podatku, warstwowym settlement, rolowaniu oraz instrukcjach brokera.
Czytaj przewodnikWygaśnięcie i dostawa kontraktów futures na miedź — wyjaśnienie
Dowiedz się o wygaśnięciu HG: zakończeniu w trzecim ostatnim dniu roboczym, oknie dostawy od pierwszego do ostatniego dnia roboczego, zasadach katody Grade 1, rolowaniu i instrukcjach brokera.
Czytaj przewodnik