Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 6
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
SPX a SPY: rozliczenie, przypisanie, wielkość i podatki
Porównaj opcje SPX i SPY pod względem wielkości kontraktu, rozliczenia gotówkowego a rozliczenia akcjami, stylu wykonania, ryzyka wygaśnięcia, dywidend i federalnego opodatkowania w USA.
Czytaj przewodnikStop-limit futures a Stop with Protection — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różnią się zlecenia futures stop-limit i Stop with Protection po aktywacji, dlaczego każde z nich może pozostać niezrealizowane oraz jak dozwolony zakres cen zmienia ryzyko realizacji
Czytaj przewodnikStopa zwrotu arytmetyczna a geometryczna: dlaczego średnia 10% nie oznacza wzrostu o 10%
Porównaj arytmetyczną i geometryczną stopę zwrotu oraz CAGR na przykładach. Dowiedz się, kiedy stosować kapitalizację, kiedy ważyć pozycje i dlaczego przepływy pieniężne zmieniają obliczenia
Czytaj przewodnikStopa zwrotu z ceny a całkowita stopa zwrotu: dlaczego spadek ceny nadal może oznaczać zysk
Porównaj stopę zwrotu z ceny z całkowitą stopą zwrotu, uwzględniając wypłaty gotówkowe, reinwestowanie i przykład obliczeniowy. Dowiedz się, jak unikać podwójnego liczenia dywidend i nieporównywalnych benchmarków.
Czytaj przewodnikSyntetyczny kontrakt futures z opcji — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak długi call i krótki put z tym samym strike’em i terminem wygaśnięcia mogą utworzyć syntetyczną długą ekspozycję futures, z matematyką parytetu, ryzykami oraz skutkami wykonania.
Czytaj przewodnikWaluta obrotu ETF-u a ekspozycja walutowa: lokalne kwotowanie nie jest zabezpieczeniem
Kupno ETF-u w swojej walucie nie usuwa ekspozycji walutowej. Porównaj waluty obrotu i funduszu, klasy zabezpieczone, arytmetykę zwrotu walutowego, wypłaty i koszty.
Czytaj przewodnikWartość opcji na futures: cena futures a cena spot — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego opcje na futures klasyfikuje się jako ITM, ATM lub OTM na podstawie ceny bazowego futures, a nie osobnego kwotowania spot, wraz z przykładami wygaśnięcia i fixingu
Czytaj przewodnikWskaźnik kosztów ETF a koszt całkowity: kiedy tańszy fundusz kosztuje więcej
Porównaj wskaźniki kosztów ETF, spready bid-ask i opłaty brokera. Użyj przykładów, aby oszacować koszt okresu posiadania, uniknąć podwójnego liczenia i obliczyć punkt przecięcia kosztów
Czytaj przewodnikWyjaśnienie opcji w stylu premium i w stylu futures
Dowiedz się, czym opcje w stylu premium i w stylu futures różnią się pod względem przepływu środków z tytułu premii płaconej z góry, dziennego depozytu zmiennego, terminu rozliczenia i mechaniki depozytu zabezpieczającego.
Czytaj przewodnikZlecenia bracket futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak zlecenia bracket futures łączą wejście, limit realizacji zysku i ochronny stop, w tym częściowe wykonania, transmisję, poślizg i ścieżki awarii właściwe dla brokera.
Czytaj przewodnikZlecenia GTD a GTC futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różnią się zlecenia futures Good 'Til Date i Good 'Til Canceled, kiedy każde z nich przestaje działać, jak wygaśnięcie kontraktu ogranicza oba typy oraz co sprawdzić po częściowych wykonaniach
Czytaj przewodnikZlecenia implied futures: implied-in a implied-out — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak zlecenia implied łączą księgi outright i spread futures, jak działa płynność implied-in i implied-out oraz dlaczego widoczna głębokość może różnić się od płynności wykonalnej
Czytaj przewodnikZlecenia IOC/FAK a FOK futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różnią się instrukcje futures immediate-or-cancel lub fill-and-kill od fill-or-kill, uwzględniając częściowe wykonania, pozostałą liczbę, limity i nazewnictwo venue
Czytaj przewodnikZlecenia OCO futures: One-Cancels-Other — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak zlecenia OCO futures łączą dwie instrukcje, aby wykonanie jednej anulowało drugą, jak działają przykłady profit target i stop oraz co sprawdzić po częściowych wykonaniach
Czytaj przewodnikZlecenie Market-to-Limit futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak zlecenie futures Market-to-Limit najpierw wykonuje się po najlepszej dostępnej cenie i może pozostawić niewykonaną resztę jako zlecenie limit, z przykładami częściowych wykonań
Czytaj przewodnikZlecenie spreadu futures a osobne nogi dwóch kontraktów
Dowiedz się, czym notowane zlecenie spreadu futures różni się od osobnego wejścia w dwie nogi outright, dlaczego jednoczesność ogranicza legging risk oraz jak uzgodnić cenę spreadu i ceny nóg
Czytaj przewodnikZwrot ważony czasem a zwrot ważony kapitałem: dlaczego wyniki się różnią
Porównaj zwrot ważony czasem i zwrot ważony kapitałem na jednym przykładzie przepływów pieniężnych. Oblicz TWR, annualizowaną stopę IRR i XIRR, nie myląc wpłat z zyskami z inwestycji.
Czytaj przewodnik§0¤ w§4¤ r§1¤te ¤0¤ expect§2¤ncy: §5¤ 90% c§3¤n still lose
C§10¤lcu§4¤ §0¤ expect§11¤ncy §6¤ w§23¤ r§12¤te, §13¤ver§14¤ge §2¤, §15¤ver§16¤ge §1¤, §7¤ costs. W§9¤k §5¤ §17¤ 90% w§24¤-r§18¤te ex§19¤mple §8¤ §20¤udit m§26¤le§21¤d§25¤g §3¤ st§22¤t§27¤tics.
Czytaj przewodnik¤0¤ §1¤ §0¤: Expl§2¤§3¤ed
Le§5¤rn ¤0¤ §1¤s: §2¤§14¤g §4¤ fr§19¤t leg, c§20¤vert§15¤g §13¤ di§6¤g§21¤§7¤ls, m§8¤n§9¤g§16¤g e§10¤rn§17¤gs, §3¤ §23¤ §0¤ §22¤§11¤ts §12¤djust§18¤g.
Czytaj przewodnik¤0¤ §3¤ §1¤ ¤1¤ §0¤ §2¤
¤0¤ §7¤ §1¤ §10¤re §6¤ §4¤ events. Le§11¤rn §9¤ U.S. equity-§0¤ T+1 cycle, weekends, §5¤, §2¤, §8¤ post§12¤g §3¤s.
Czytaj przewodnik¤0¤ ¤2¤ ¤1¤
§7¤i§12¤te §2¤§14¤g §4¤ exposure §9¤ §3¤ §5¤ exposure §10¤ §16¤e cle§13¤r w§11¤kf§6¤ §8¤ submitt§15¤g §0¤ §1¤s
Czytaj przewodnikArbitraż cash-and-carry na futures — wyjaśnienie
Zobacz, jak transakcja cash-and-carry łączy spot, futures, finansowanie, dochód, przechowywanie i koszty dostawy oraz dlaczego kwotowana premia nie jest automatycznie arbitrażem wolnym od ryzyka
Czytaj przewodnikBufor gotówkowy futures: ile zachować przed margin call
Zbuduj praktyczne obliczenie bufora gotówkowego futures z użyciem ekspozycji nominalnej, niekorzystnych ruchów, wymogów margin i dziennego rozliczenia
Czytaj przewodnikCena likwidacji futures: jak działa szacunek
Dowiedz się, jak cena likwidacji futures zależy od equity rachunku, maintenance margin, wartości kontraktu, opłat i zasad brokera, korzystając z przykładowego obliczenia
Czytaj przewodnik