Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 7
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Co dzieje się z covered callem, gdy kurs akcji spada?
Zobacz, jak spadek kursu akcji wpływa na P&L covered calla, próg rentowności, wartość opcji, ryzyko przydziału i możliwości działania przed wygaśnięciem
Czytaj przewodnikCo dzieje się z covered callem, gdy wygasa in-the-money?
Dowiedz się, jak covered call in-the-money może zostać przydzielony, jak akcje i premia wpływają na wynik oraz co sprawdzić przed terminem granicznym wygaśnięcia.
Czytaj przewodnikCo dzieje się, gdy covered call zostanie przydzielony w IRA?
Dowiedz się, jak IRA obsługuje przydział covered calla, dostawę akcji, zgodę na handel opcjami, rozliczenie, siłę nabywczą i dokumentację bez zwykłego kredytu depozytowego.
Czytaj przewodnikCovered call a protective put: które zabezpieczenie akcji pasuje do celu?
Porównaj covered call i protective put, używając tych samych akcji, ceny wykonania, premii, break-even oraz scenariuszy wzrostu i spadku
Czytaj przewodnikCzy można sprzedać covered call na nierozliczonych akcjach?
Poznaj, dlaczego akcje widoczne na rachunku mogą jeszcze nie liczyć się jako zabezpieczenie do dostawy, czym różnią się rachunki gotówkowe i margin oraz co sprawdzić przed sprzedażą covered calla.
Czytaj przewodnikCzy można sprzedać covered call na rachunku gotówkowym?
Poznaj, kiedy rachunek gotówkowy może obsłużyć covered call, dlaczego znaczenie mają w pełni opłacone akcje i status rozliczenia oraz co sprawdzić, zanim wczesny assignment utworzy obowiązek dostawy.
Czytaj przewodnikCzy można sprzedać covered call z mniej niż 100 akcjami?
Poznaj, dlaczego jeden standardowy covered call zwykle wymaga 100 akcji, co dzieje się przy ułamkowych lub skorygowanych przedmiotach dostawy oraz które alternatywy mniejszej wielkości zachowują kontrolę ryzyka.
Czytaj przewodnikCzym są wartość wewnętrzna i czasowa w opcjach?
Oddziel wartość wewnętrzną od czasowej za pomocą wzorów dla calla i puta, przykładów premii oraz praktycznej listy kontrolnej wyceny przed wygaśnięciem
Czytaj przewodnikDźwignia futures a opcji: czym naprawdę różnią się ryzyka
Porównaj dźwignię futures i opcji pod kątem zabezpieczenia, wypłaty, upływu czasu, margin call, maksymalnej straty i ryzyka luki, zanim wybierzesz instrument
Czytaj przewodnikInitial margin a maintenance margin futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różnią się initial i maintenance margin, co oznacza margin call oraz jak planować gotówkę na straty mark-to-market bez mylenia margin z maksymalną stratą
Czytaj przewodnikIron condor a iron butterfly
Zrozum iron condory i iron butterflies, decyzję, którą wspierają, oraz ryzyka wyceny i wykonania do sprawdzenia przed działaniem
Czytaj przewodnikJak obliczać zysk i stratę z kontraktów futures
Oblicz P&L futures na podstawie ceny wejścia, ceny wyjścia, wartości ticka, liczby kontraktów, rozliczenia, opłat i przeliczenia walutowego, korzystając z przykładu.
Czytaj przewodnikKonwergencja bazy futures a roll yield — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego baza futures zbiega się w pobliżu wygaśnięcia, jak mierzy się roll yield między miesiącami kontraktu oraz jak oddzielić carry od prawdziwej prognozy ceny
Czytaj przewodnikLEAPS call a posiadanie akcji
Poznaj LEAPS call i posiadanie akcji, decyzje, które pomagają podejmować, oraz ryzyka wyceny i wykonania do sprawdzenia przed działaniem
Czytaj przewodnikMechanika rolowania kontraktu futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, co zmienia rolowanie kontraktu futures, dlaczego data rolowania jest specyficzna dla produktu oraz jak łączą się spready kalendarzowe, płynność, margin i zasady wygaśnięcia
Czytaj przewodnikOczekiwany ruch a próg rentowności: co musi się wydarzyć, aby transakcja opcyjna zadziałała?
Poznaj różnicę między oczekiwanym ruchem implikowanym przez opcję a ceną progu rentowności transakcji, korzystając z powtarzalnego sposobu porównywania premii, kosztów i scenariuszy
Czytaj przewodnikSkew zmienności opcji: dlaczego nie jest prognozą spadków
Poznaj przyczyny różnic zmienności implikowanej między strike’ami, sposób pomiaru skosu spadkowego i risk reversals oraz to, dlaczego drogie opcje put nie przewidują spadku
Czytaj przewodnikSprzedaż w celu otwarcia a sprzedaż w celu zamknięcia
Rozróżniaj tworzenie nowej krótkiej pozycji opcyjnej od zmniejszania istniejącej długiej pozycji przed złożeniem każdego zlecenia
Czytaj przewodnikStrategie dostosowania spreadów wertykalnych — wyjaśnienie
Poznaj dostosowania spreadów wertykalnych: rolowanie testowanych nóg, przekształcanie w formacje butterfly lub condor, poszerzanie skrzydeł oraz sytuacje, w których zamknięcie pozycji jest lepsze od korekty.
Czytaj przewodnikStrategie korekty covered call i collar — wyjaśnienie
Dowiedz się o korektach covered call i collar: rolowaniu w górę i w czasie, dodawaniu collarów, zarządzaniu przydziałem i sytuacjach, w których zamknięcie jest lepsze od korekty.
Czytaj przewodnikTeza transakcji opcyjnej: zapisz decyzję, zanim poznasz wynik
Użyj zwięzłej notatki decyzyjnej, aby połączyć pogląd na rynek, wybór kontraktu, założenie dotyczące zmienności, punkt unieważnienia i maksymalną stratę przed wejściem w transakcję opcyjną
Czytaj przewodnikVariation margin futures: jak dzienne rozliczenie porusza gotówkę
Dowiedz się, co oznacza variation margin futures, jak rozliczenie mark-to-market wpływa na kapitał rachunku oraz czym różni się od initial margin i maintenance margin
Czytaj przewodnikWartość nominalna futures: jak obliczyć ekspozycję kontraktu
Dowiedz się, jak oblicza się wartość nominalną futures z ceny, wielkości kontraktu i mnożnika oraz jak używać jej z wartością ticka, margin i scenariuszami ryzyka
Czytaj przewodnikWykonanie calla a sprzedaż: wartość czasowa i akcje
Porównaj wykonanie calla ze sprzedażą według wartości wewnętrznej, pozostałej wartości czasowej, finansowania akcji, dywidend, płynności, podatków i obsługi wygaśnięcia.
Czytaj przewodnik