Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 30
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Heteroskedastyczność, autokorelacja i odporne błędy standardowe
Dowiedz się, dlaczego klasyczne błędy standardowe zawodzą, co umożliwiają estymatory White’a, klastrowe i HAC Neweya–Westa, jak je dobierać oraz gdzie kończy się odporne wnioskowanie w danych finansowych.
Czytaj przewodniki: pyf i purpose
i stilnae akcja i strata przez akcja ownership, directina, wygaśnięcie i strata, wykonanie, bsjest, delt, IV, wykonanie, i hedge wygaśnięcie.
Czytaj przewodnikIle trwa rozliczenie transakcji opcyjnych?
Dowiedz się, kiedy premie za notowane w USA opcje, transakcje zamykające, wykonania, przydziały, akcje i środki pieniężne rozliczają się w cyklu T+1 oraz dlaczego salda rachunku mogą aktualizować się w różnym czasie.
Czytaj przewodnikImportance sampling dla rzadkich zdarzeń i opcji
Dowiedz się, jak ważenie ilorazem wiarygodności zachowuje wartości oczekiwane, jak przechylenie wykładnicze ogranicza wariancję rzadkich zdarzeń i jak degeneracja wag może zepsuć symulację opcji
Czytaj przewodnikIron butterfly: wygaśnięcie i ryzyko przypisania
Poznaj wygaśnięcie iron butterfly, przypisanie calla i puta o tym samym strike'u, ryzyko przypięcia, automatyczne wykonanie, obsługę długich skrzydeł, ruchy po sesji, rozliczenie fizyczne lub gotówkowe oraz zamknięcia
Czytaj przewodnikIron condor: wygaśnięcie i ryzyko przypisania
Poznaj wygaśnięcie iron condor, wcześniejsze przypisanie, ryzyko przypięcia, automatyczne wykonanie, ruchy po sesji, dostawę akcji, ochronę długimi skrzydłami, rozliczenie gotówkowe i decyzje o zamknięciu
Czytaj przewodnikJak exercise i assignment opcji wpływają na cost basis?
Zobacz, jak exercise calla, assignment puta, exercise puta i assignment covered call zmieniają basis akcji albo wpływy ze sprzedaży według ogólnych federalnych zasad podatkowych U.S.
Czytaj przewodnikJak oblicza się zmienność implikowaną
Poznaj ograniczenia ceny opcji, vegę i monotoniczność, metody Newtona-Raphsona i bisekcji, niestabilność przy niskiej vedze, wybór kwotowania i walidację solvera IV
Czytaj przewodnikJak opcje są wykazywane na formularzu 1099-B?
Dowiedz się, jak sprzedaż opcji, transakcje buy-to-close, wygaśnięcia, wykonanie i kontrakty Section 1256 mogą pojawiać się na formularzu 1099-B oraz kiedy formularz 8949 wymaga korekty.
Czytaj przewodnikJak opodatkowane są opcje Section 1256?
Dowiedz się, które opcje mogą kwalifikować się do Section 1256, jak działa mark-to-market na koniec roku i traktowanie 60/40 oraz dlaczego indeks albo rozliczenie gotówkowe nie wystarczają
Czytaj przewodnikJak opodatkowane są opcje?
Dowiedz się, jak federalne podatki U.S. mogą różnić się, gdy opcja jest sprzedana, wygasa, wykonana albo assigned oraz dlaczego znaczenie mają Section 1256 i zasady straddle
Czytaj przewodnikJak uzyskać zgodę na handel opcjami?
Dowiedz się, jak działa zgoda na rachunek opcyjny, co sprawdzają brokerzy, dlaczego poziomy handlu się różnią oraz jak prawdziwie zareagować na odmowę lub poprosić o późniejsze podwyższenie poziomu.
Czytaj przewodnikJakie są zasady podatkowe dotyczące straddle dla opcji?
Dowiedz się, jak amerykańskie zasady podatkowe dotyczące straddle mogą odraczać straty na opcjach, wpływać na okresy posiadania, obejmować spready i akcje objęte covered call oraz wymagać dokumentacji na formularzu 6781.
Czytaj przewodnikKiedy dowiem się, że moja opcja została assigned?
Dowiedz się, kiedy pojawia się assignment opcji, jak OCC i brokerzy przydzielają zawiadomienia o exercise, dlaczego czas różni się dla assignment wcześniejszego i w chwili wygaśnięcia oraz jakie pozycje, środki, akcje i alerty sprawdzać.
Czytaj przewodnikKointegracja a korelacja w pairs tradingu
Porównaj krótkoterminową korelację z długoterminową kointegracją, uwzględniając rząd integracji, wektory kointegrujące, korektę błędem, testy Engle’a–Grangera i Johansena, współczynniki zabezpieczenia, stabilność spreadu, załamania i ryzyko pairs tradingu
Czytaj przewodnikKontrola błędu w wycenie opcji metodą Fouriera — wyjaśnienie
Poznaj błędy obcięcia, kwadratury, aliasingu, interpolacji, tłumienia i arytmetyki zespolonej w wycenie opcji metodą Fouriera oraz sposoby ich diagnozowania
Czytaj przewodnikKopule i zależność ogonowa w finansach
Dowiedz się, jak kopule oddzielają rozkłady brzegowe od zależności, dlaczego korelacja pomija wspólne ekstrema, czym różni się zależność ogonowa między rodzinami kopul oraz jak walidować agregację ryzyka
Czytaj przewodnikKorelacja a przyczynowość w finansach
Oddziel zależność statystyczną od skutków przyczynowych, uwzględniając czynniki zakłócające, przyczynowość odwrotną, selekcję, interwencje, przyczynowość Grangera, niestacjonarność, regresję pozorną i projektowanie badań finansowych
Czytaj przewodnikKrótki straddle a krótki strangle
Porównaj strike’i, premię, szerokość przedziału progów rentowności, greki, twierdzenia dotyczące prawdopodobieństwa, depozyt, przypisanie i nieograniczone ryzyko ogona w krótkim straddle’u i krótkim strangle’u.
Czytaj przewodnikLemat Itô w wycenie opcji — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego funkcje stochastyczne potrzebują dodatkowego składnika drugiego rzędu, jak lemat Itô rozwija wartość opcji i jak hedging deltą prowadzi do równania wyceny
Czytaj przewodnikLong call a short put: profil zysku i ryzyko
strata depozyt akcja przydział przez gotówka i strata, premia, premia gotówka fniski, delt, t, IV, depozyt, przydział, i akcja fundwg.
Czytaj przewodnikLong put a short call: profil zysku i ryzyko
depozyt przydział stratan uncovered premia przez zysk i strata, ryzyko, premia, delt, t, IV, depozyt, przydział, akcja blubrow, i til ryzyko.
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i break-even cash-secured puta
Oblicz maksymalny zysk, maksymalną stratę, break-even i efektywny koszt akcji dla cash-secured puta, a także zarezerwowaną gotówkę, mnożnik, opłaty i wyniki przydziału.
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i break-even covered calla
Oblicz maksymalny zysk i stratę covered calla, cenę akcji przy break-even, zwrot przy przydziale, mnożnik kontraktu, dywidendy, opłaty i wybór podstawy kosztu.
Czytaj przewodnik