Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 18
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Trzymać opcje podczas wydarzeń makroekonomicznych?
Skorzystaj z ram zależnych od pozycji, aby zdecydować, czy przed wydarzeniem makroekonomicznym utrzymać, zmniejszyć, zabezpieczyć czy zamknąć pozycję opcyjną
Czytaj przewodnikJak zarządzać ryzykiem opcji wokół luk po wynikach
Użyj listy kontrolnej specyficznej dla wyników, obejmującej wzrost zmienności, płynność, ryzyko przydziału i czas rozliczenia, zanim otworzysz pozycję
Czytaj przewodnikLista etapowego ustawiania stop lossu po wydarzeniu makro
Stosuj etapowe punkty kontroli stop lossu po publikacjach makro, aby wyjścia były przewidywalne, a nie reaktywne
Czytaj przewodnikLista kontroli ryzyka opcji przed wydarzeniem makro
Kontroluj ryzyko luki, stres płynności i zasady późnych korekt dzięki stałej liście przedtransakcyjnej przed posiedzeniem FOMC, publikacją CPI lub podobnym wydarzeniem
Czytaj przewodnikLista kontroli szoku spreadu podczas wydarzenia makro
Mierz rozszerzenie oferty i popytu oraz znikanie arkusza zleceń w warunkach stresu makro przed wejściem, aby szok spreadu nie stał się niewidocznym poślizgiem
Czytaj przewodnikLista kontroli wielkości pozycji opcyjnej na wydarzenie makro
Ustal wielkość transakcji na podstawie najgorszych założeń dotyczących płynności, spreadu i rozliczenia przed FOMC, CPI oraz oknami publikacji makro
Czytaj przewodnikLista ponownej weryfikacji tezy po wydarzeniu makro
Utwórz proces ponownej weryfikacji po publikacji, aby szybko zamknąć dobrą tezę makro, gdy nowe dane, zachowanie spreadu lub płynność potwierdzą, że układ jest nieważny
Czytaj przewodnikLista protokołu odzyskiwania kontroli po wydarzeniu makro
Stosuj zdyscyplinowany protokół po gwałtownym ruchu, aby odzyskać kontrolę nad ryzykiem, a nie tylko obserwować wynik po publikacjach makro i związanych z nimi załamaniach zmienności
Czytaj przewodnikLista przygotowań do okna informacyjnego wydarzenia makro
Korzystaj z 24-godzinnego harmonogramu przed każdą publikacją makro, aby wydarzenie oznaczało powtarzalne wykonanie, a nie historię o szczęśliwym wyczuciu czasu
Czytaj przewodnikLista resetowania zabezpieczeń po wydarzeniu makro
Zamień wykonanie po publikacji w procedurę resetu, aby nieaktualne zabezpieczenia i opóźniona płynność po cichu nie zmieniły dobrej tezy w powolną stratę
Czytaj przewodnikLista zabezpieczeń dla luki otwarcia po wydarzeniu makro
Ustal stałą sekwencję na pierwsze 10 minut po ważnych publikacjach makro, aby wielkość i korekty transakcji były ustalane tylko wtedy, gdy spread i głębokość rynku pozostają prawidłowe
Czytaj przewodnikMcro event decy mngement
użyj 15-mwute post-relese decy mp do reduce stle ryzyko przed zmienność nlubmliztina turns do bd re-wejście signl
Czytaj przewodnikMcro event gp-cnafirmtina
użyj lyered cnafirmtina rules po mcro prwt so entries restrt naly kiedy cena, spread, i sjest ll cnafirm doger
Czytaj przewodnikMcro event płynność circuit breker płynność
Crete pre-pproved sdop cnaditinas flub spread i depth brekdown so mcro zmienność does nie turn do unplnned executina debt
Czytaj przewodnikSchemat reakcji na ruch po wydarzeniu makro
Ustal z góry drabinę reakcji na pierwszy ruch makro, ruch przeciwny i wygaśnięcie ruchu przed publikacją, aby jeden pomysł transakcyjny nie zamienił się w kilka decyzji bez kontroli
Czytaj przewodnik§4¤e-§1¤ ¤0¤ Three-§2¤ S§3¤R §0¤: SR1 ¤1¤ SR3
Comp§6¤re SR1 §2¤ SR3 §19¤ §5¤ir S§15¤R observ§7¤ti§17¤ period, §8¤ver§9¤ge versus compounded c§10¤lcul§11¤ti§18¤, §1¤-§0¤ n§12¤m§16¤g, ¤0¤, §3¤ quote rec§4¤d—§23¤ §20¤ §13¤ generic §21¤tter l§14¤§22¤l.
Czytaj przewodnikBasis futures na obligacje skarbowe — wyjaśnienie: instrument kasowy, CTD i dostawa
Dowiedz się, jak basis futures na obligacje skarbowe łączy wskazany papier dopuszczony do dostawy z miesiącem kontraktu futures, dlaczego współczynniki konwersji i koszt utrzymania pozycji mają znaczenie oraz czego basis brutto i netto nie dowodzą.
Czytaj przewodnikCena Fed Funds futures i implikowana stopa
Dowiedz się, jak cena futures 30-Day Fed Funds implikuje miesięczną średnią EFFR, dlaczego nie jest zrealizowanym EFFR i jak miesiące posiedzeń wpływają na interpretację.
Czytaj przewodnikCena futures na obligacje skarbowe a rentowność — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak cena futures na obligacje skarbowe wiąże się z rentownością obligacji skarbowej na rynku kasowym, dlaczego koszyk dostawy zmienia porównanie oraz czym różni się kwotowanie futures na rentowność.
Czytaj przewodnikCME FedWatch a wykres punktowy FOMC: dwa różne spojrzenia na stopy
Porównaj prawdopodobieństwa CME FedWatch z wykresem punktowym FOMC według źródła, czasu, horyzontu, założeń i tego, dlaczego żadne z nich nie jest obiecaną decyzją polityki pieniężnej.
Czytaj przewodnikCME FedWatch Tool: wyjaśnienie znaczenia prawdopodobieństw stóp
Dowiedz się, co pokazuje CME FedWatch, jak wykorzystuje ceny 30-Day Fed Funds futures dla zaplanowanych posiedzeń FOMC i dlaczego jego prawdopodobieństwa nie są gwarancjami polityki pieniężnej.
Czytaj przewodnikCo dzieje się, gdy wygasa kontrakt futures?
Dowiedz się, co dzieje się, gdy wygasa kontrakt futures, jak terminy brokera, daty zawiadomienia, rozliczenie, dostawa, rolowanie i pozostały depozyt zabezpieczający składają się na jeden praktyczny proces decyzyjny.
Czytaj przewodnikCrack spread 3-2-1 — wyjaśnienie: wzór, baryłki, galony i proporcje futures
Dowiedz się, jak crack spread 3-2-1 łączy ceny ropy surowej, benzyny i destylatów, dlaczego kwotowania produktów rafinowanych wykorzystują przelicznik 42 galonów oraz czego ten wynik nie mierzy.
Czytaj przewodnikCzy rynki kontraktów futures są otwarte 24 godziny? Wyjaśnienie godzin handlu
Dowiedz się, dlaczego wiele rynków kontraktów futures działa przez większą część tygodnia, ale nie jest bezwarunkowo otwartych przez 24 godziny, oraz jak sprawdzać dokładne godziny produktu, przerwy, święta, daty handlu i status zlecenia na żywo.
Czytaj przewodnik