Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 31
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Maksymalny zysk, strata i break-even strategii collar
Oblicz maksymalny zysk i stratę collar, break-even, znak netto debetu lub kredytu, dolną i górną granicę akcji, mnożnik, dywidendy i wyniki przydziału.
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i próg rentowności iron butterfly
Oblicz maksymalny zysk i stratę krótkiego iron butterfly, dwie ceny progów rentowności, szerokość skrzydła, kredyt netto, mnożnik, opłaty, asymetryczne skrzydła i wypłatę przy wygaśnięciu
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i próg rentowności iron condor
Oblicz maksymalny zysk i stratę iron condor, dolną i górną cenę progu rentowności, ryzyko nierównych skrzydeł, mnożnik kontraktu, opłaty i wyniki przy wygaśnięciu
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i próg rentowności krótkiego calla
Oblicz maksymalny zysk z niezabezpieczonego krótkiego calla, nieograniczoną stratę, próg rentowności w terminie wygaśnięcia, ekspozycję kontraktu, depozyt, opłaty, IV, wcześniejsze przypisanie i ryzyko dostawy akcji.
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i próg rentowności krótkiego puta
Oblicz maksymalny zysk z niezabezpieczonego krótkiego puta, stratę przy spadku akcji do zera, próg rentowności w terminie wygaśnięcia, efektywną cenę zakupu, depozyt, opłaty, IV, przypisanie i ryzyko finansowania.
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i próg rentowności krótkiego straddle’a
Oblicz maksymalny zysk z krótkiego straddle’a, nieograniczoną stratę przy wzroście, stratę przy spadku akcji do zera, dwa progi rentowności, mnożnik, depozyt, opłaty, przypisanie i wycenę przed wygaśnięciem.
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i próg rentowności krótkiego strangle’a
Oblicz maksymalny zysk z krótkiego strangle’a, nieograniczoną stratę przy wzroście, stratę przy spadku akcji do zera, oba progi rentowności, mnożnik, depozyt, opłaty, przypisanie i wycenę przed wygaśnięciem.
Czytaj przewodnikMaksymalny zysk, strata i próg rentowności long call
Oblicz maksymalny zysk i stratę long call, próg rentowności przy wygaśnięciu, wartość kontraktu, zwrot z premii, opłaty, wartość czasową, IV i wyniki automatycznego wykonania
Czytaj przewodnikMartyngały lokalne a ścisłe martyngały lokalne — wyjaśnienie
Poznaj lokalizację, utratę wartości oczekiwanej, dodatnie ścisłe martyngały lokalne, modele baniek, zmiany miary i diagnostykę wyceny opcji
Czytaj przewodnikMartyngały w wycenie opcji — wyjaśnienie
Poznaj wartość oczekiwaną warunkową, dowiedz się, dlaczego zdyskontowane ceny aktywów zbywalnych stają się martyngałami względem miary wyceny, oraz czego ta koncepcja nie oznacza
Czytaj przewodnikMetoda COS do wyceny opcji — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak metoda COS łączy uciętą gęstość, współczynniki cosinusowe Fouriera, współczynniki wypłaty i kontrolę zbieżności, aby wyceniać opcje
Czytaj przewodnikMetoda kontroli syntetycznej
Poznaj wagi dawców, dopasowanie przed interwencją, ograniczenia otoczki wypukłej, wnioskowanie placebo, efekty przenoszenia oraz to, jak kontrola syntetyczna ocenia politykę wpływającą na jeden rynek lub firmę.
Czytaj przewodnikMetoda Laplace’a a metoda największego spadku — wyjaśnienie
Porównaj rzeczywiste asymptotyki Laplace’a ze stromym spadkiem po zespolonym konturze, poznaj wiodący wzór siodła i zobacz, jak osobliwości oraz konkurujące siodła wpływają na obliczenia opcji
Czytaj przewodnikMetoda największej wiarygodności a wnioskowanie bayesowskie w finansach
Porównaj maksymalizację wiarygodności z aktualizacją rozkładu a posteriori, uwzględniając rozkłady a priori, MAP, niepewność, regularyzację, predykcję, błędną specyfikację modelu i wrażliwość na reżim finansowy
Czytaj przewodnikMetody różnic skończonych w wycenie opcji — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak różnice skończone rozwiązują PDE wyceny opcji na siatce, czym różnią się schematy jawny, niejawny i Cranka–Nicolsona oraz gdzie pojawia się błąd numeryczny
Czytaj przewodnikMnate Crlo Simultina flub lub
wartość Mnate Crlo ryzyko turns simupóźnyd ryzyko-neutrl pths do wartość, jak smplwg errlub byćhves, wykonanie pth dependence i wczesny wykonanie re hiled
Czytaj przewodnikModel zmienności SABR — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak model SABR łączy losowy forward ze zmiennością, jak alpha, beta, rho i zmienność zmienności kształtują uśmiech oraz gdzie jego przybliżenie może zawodzić
Czytaj przewodnikModele czynnikowe i ładunki czynnikowe — wyjaśnienie
Poznaj zwroty wspólne i idiosynkratyczne, czynniki obserwowalne i ukryte, ładunki czynnikowe, zwroty czynnikowe, premie za ryzyko, estymację i atrybucję.
Czytaj przewodnikMoment Explosina i Lee’s Moment wzór wzór
Understi criticl moments, fwite-czas moment explosina, Lee’s implied-zmienność wwg wzór, i wht extreme cena wykonanias do i do nie revel
Czytaj przewodnikMultiple Testwg i Flse Djestcovery Rte w Fwnce
Understi multiple comprjestnas, fmily-wjeste errlub, flse djestcovery rte, Bnaferrnai, Holm, byćnjmwi–Hochbyćrg, dependence, q-wartośćs, fctlub mwwg, bcktest selectina, i reserch governnce
Czytaj przewodnikNiedźwiedzi spread call: maksymalny zysk, strata i próg rentowności
krótki byćr call wygaśnięcie, ryzyko, wygaśnięcie przydział, opłaty, opłaty, dividend ryzyko, i krótki-call przydział outcomes.
Czytaj przewodnikNiedźwiedzi spread put: maksymalny zysk, strata i próg rentowności
byćr krótki wygaśnięcie, przydział, wygaśnięcie put, i, costs, i krótki-put przydział scenrios.
Czytaj przewodnikNierówności wariacyjne i swobodne granice w opcjach
Dowiedz się, jak wartości opcji amerykańskich łączą dominację wypłaty, równania PDE kontynuacji, komplementarność, swobodne granice, gładkie dopasowanie i kontrole numeryczne
Czytaj przewodnikNlubml lub Student-t Djesttributina w Fwnce
model nlubml i Student-t djesttributinas przez til decy, degrees freedom, scle i vrince, likelihood, multivrite dependence, i ir limits s models fwncil returns
Czytaj przewodnik