Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 28
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Box §2¤ §0¤ §1¤ Expl§3¤§4¤ed
Le§12¤rn §11¤ four-leg box §1¤, fixed §3¤-width p§13¤y§18¤f, §6¤ §9¤ §7¤ §2¤ f§8¤s, Europe§14¤n versus §15¤meric§16¤n §4¤, executi§19¤, §5¤, §10¤ t§17¤x §0¤s.
Czytaj przewodnikBox spread Implied spread Clcultina
cena box spread implied simple lub cnatwuous wygaśnięcie z cena wykonania width, executble box cena, dzieńs do wygaśnięcie, multiplier, opłaty, i spread.
Czytaj przewodnikBroken-W§3¤g Butterfly §0¤ §1¤ Expl§2¤§4¤ed
Le§8¤rn §7¤ broken-w§14¤g §6¤ skip-§1¤ butterfly, its 1-2-1 legs, unequ§9¤l w§15¤g widths, credit §4¤ debit entries, pe§10¤k p§11¤y§13¤f, t§12¤il §3¤, §2¤, §5¤ executi§16¤ §0¤s.
Czytaj przewodnikBroken-W§4¤g Butterfly ¤0¤ §1¤ §0¤ C§2¤lcul§3¤ti§5¤
C§10¤lcu§7¤ broken-w§13¤g butterfly ¤0¤, t§11¤il §2¤, ¤1¤s, signed §4¤ credit, §5¤ §8¤ §6¤ §3¤s, ¤2¤, §1¤, §9¤ §0¤ scen§12¤rios.
Czytaj przewodnikBwomil model model
opcje bwomil tree użyjs nae-step replictina, ryzyko-neutrl prawdopodobieństwa, bckwrd wductina, i wczesny-wykonanie checks do wartość opcje
Czytaj przewodnikByczy spread call: maksymalny zysk, strata i próg rentowności
C§6¤lcu§2¤ bull ¤4¤ ¤1¤, ¤2¤, §0¤ ¤3¤, ¤5¤, §1¤, §4¤ outcomes §3¤ §5¤ ¤0¤.
Czytaj przewodnikByczy spread put: maksymalny zysk, strata i próg rentowności
C§7¤lcu§3¤ bull ¤4¤ ¤0¤, ¤1¤, §0¤ ¤2¤, ¤3¤, §2¤, §5¤ §1¤ outcomes §4¤ §6¤ §8¤ctu§9¤l credit.
Czytaj przewodnikCall a put broken-wing butterfly
Porównaj call i put broken-wing butterfly pod kątem kolejności nóg, kierunku szerokiego skrzydła, ogonów przy wygaśnięciu, kredytu, płynności, wczesnego assignment, dywidend i wyników rozliczenia.
Czytaj przewodnikCena superhedgingu i granice bez arbitrażu — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak superhedging gwarantuje pokrycie roszczenia, tworzy górne i dolne granice ceny oraz łączy niezupełne rynki z dualnością miar martyngałowych
Czytaj przewodnikCentralne twierdzenie graniczne w finansach
Zrozum, co centralne twierdzenie graniczne mówi o standaryzowanych sumach, które założenia mogą naruszać zwroty finansowe, dlaczego zbieżność nie jest dokładna oraz kiedy skalowanie przez pierwiastek z czasu zawodzi
Czytaj przewodnikCeny stanów Arrowa–Debreu — wyjaśnienie
Poznaj papiery zależne od stanu, dowiedz się, dlaczego ceny stanów różnią się od prawdopodobieństw i jak krzywizna cen opcji ujawnia gęstość neutralną względem ryzyka
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami po dywidendzie w akcjach?
Dowiedz się, jak dywidendy w akcjach mogą zmieniać kontrakty opcyjne, ceny wykonania, liczbę dostarczanych akcji, gotówkę za ułamkowe akcje, covered calle i wycenę przy wygaśnięciu w ramach korekt OCC.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami po odwrotnym splicie akcji?
Dowiedz się, dlaczego opcje po odwrotnym splicie zwykle zachowują cenę wykonania i mnożnik, ale dostarczają mniej akcji, jak sprawdzić moneyness i dlaczego znaczenie mają skorygowane symbole.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami po ofercie praw poboru?
Dowiedz się, jak oferta praw poboru może skorygować przedmiot dostawy opcji, dlaczego termin praw poboru ma znaczenie i co posiadacze calli oraz putów powinni sprawdzić w memo OCC.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami po splicie akcji?
Dowiedz się, jak zwykły split akcji może zmienić liczbę kontraktów opcyjnych, cenę wykonania, przedmiot dostawy, kwotowania premii, covered calle i otwarte zlecenia, nie tworząc darmowej wartości.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami po wydzieleniu spółki?
Dowiedz się, jak wydzielenie spółki może dodać przekazane akcje do przedmiotu dostawy opcji, zmienić jej symbol i moneyness oraz wpłynąć na covered calle i płynność.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami po wypłacie specjalnej dywidendy?
Dowiedz się, kiedy OCC koryguje opcje z powodu niezwykłej dywidendy gotówkowej, jak działa obniżenie ceny wykonania i gotówkowe składniki dostawy oraz czym różnią się zwykłe dywidendy.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami podczas oferty przetargowej?
Dowiedz się, dlaczego oferta przetargowa zwykle nie koryguje opcji, czym różnią się wykonanie calla i zaoferowanie akcji oraz co zmienia późniejsza fuzja.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami, gdy akcje zostają wycofane z obrotu?
Dowiedz się, jak wycofanie akcji z obrotu może ograniczyć opcje do zamykania pozycji, przenieść akcje do obrotu OTC, wpłynąć na wykonanie i przydział oraz wymagać instrukcji OCC dotyczących wygaśnięcia.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami, gdy ETF jest likwidowany?
Dowiedz się, jak likwidacja ETF-u może zamienić przedmiot dostawy opcji na gotówkę, ustalić wartość calla i puta, przyspieszyć wygaśnięcie oraz stworzyć ryzyko opóźnionego rozliczenia.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami, gdy spółka ogłasza upadłość?
Dowiedz się, dlaczego złożenie wniosku o upadłość nie anuluje opcji natychmiast, jak działają transakcje tylko zamykające i obrót OTC oraz co anulowanie akcji może oznaczać dla calli i putów.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami, gdy spółka zostaje przejęta?
Dowiedz się, jak fuzje gotówkowe, akcyjne i mieszane mogą zmienić przedmiot dostawy opcji, usunąć wartość czasu, przyspieszyć wygaśnięcie oraz wpłynąć na wykonanie i przydział.
Czytaj przewodnikCo dzieje się z opcjami, gdy zmienia się symbol akcji?
Dowiedz się, jak otwarte opcje przechodzą do nowego rootu po zmianie tickera, które warunki kontraktu zwykle pozostają bez zmian i kiedy zmiana symbolu sygnalizuje głębszą korektę.
Czytaj przewodnikCo dzieje się, gdy opcja wygasa in the money?
Dowiedz się, czym może stać się call lub put in the money w chwili wygaśnięcia, uwzględniając exercise by exception, assignment, akcje, rozliczenie gotówkowe, instrukcje przeciwne i kontrole brokera.
Czytaj przewodnik