Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 34
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Strategia opcyjna covered ratio spread
Poznaj covered ratio spread z akcjami, dwoma krótkimi callami o niższej cenie wykonania i jednym długim callem o wyższej cenie wykonania, w tym szczyt zysku, górny plateau, spadek i przydział
Czytaj przewodnikStrategia opcyjna wheel: wyjaśnienie
Dowiedz się, jak strategia opcyjna wheel przechodzi przez cash-secured puts, assignment akcji i covered calls, uwzględniając spadki, ograniczony wzrost, cost basis i ryzyko wyjścia.
Czytaj przewodnikStrategia risk reversal a strategia collar na opcjach
Porównaj strategie risk reversal i collar pod względem posiadania akcji, kierunku calla i puta, wypłaty, premii, przypisania, ochrony przed spadkiem i ograniczenia wzrostu.
Czytaj przewodnikStrategia risk reversal na opcjach — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak działają bycze i niedźwiedzie strategie risk reversal, oraz poznaj wybór ceny wykonania, wypłatę w terminie wygaśnięcia, ekspozycję na skośność, przypisanie krótkiej opcji, depozyt zabezpieczający i to, dlaczego zerowa premia nie oznacza zerowego ryzyka.
Czytaj przewodnikStrategie dostosowania iron butterfly
Poznaj dostosowania iron butterfly: zamknięcie iron fly, przekształcenie w condora, przesunięcie korpusu lub skrzydeł, rolowanie terminu, zrealizowany P&L, nowe progi rentowności, gammę i przypisanie
Czytaj przewodnikStrategie dostosowania iron condor
Poznaj dostosowania iron condor, w tym zamknięcie, rolowanie testowanej lub nietestowanej strony, przesuwanie strike'ów, zmianę terminu wygaśnięcia, zrealizowaną stratę, nowe ryzyko, depozyt zabezpieczający i wykonanie
Czytaj przewodnikTeoria wartości ekstremalnych i indeks ogona
Poznaj granice wartości ekstremalnych, klasy ogona GEV, indeks ogona, estymację progu, klasteryzację oraz sposób, w jaki EVT ekstrapoluje VaR i Expected Shortfall poza obserwowane straty
Czytaj przewodnikTwierdzenie Camerona–Martina w finansach: dopuszczalne przesunięcia ścieżek
Poznaj, dlaczego tylko deterministyczne przesunięcia o skończonej energii są równoważne względem miary Wienera i jak ta granica wpływa na zmiany miary używane w modelach finansowych
Czytaj przewodnikTwierdzenie Gärtnera–Ellisa — wyjaśnienie: duże odchylenia i ogony opcji
Przejdź przez skalowany transformant kumulantowy, kluczowe warunki i znaczenie twierdzenia dla wyceny rzadkich zdarzeń oraz zachowania ogonów opcji
Czytaj przewodnikTwierdzenie Girsanova w wycenie opcji — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak twierdzenie Girsanova zmienia dryf Browna między miarami prawdopodobieństwa, dlaczego zmienność pozostaje stała i jak powstaje dynamika risk-neutral
Czytaj przewodnikTwierdzenie o opcjonalnym zatrzymaniu w finansach — wyjaśnienie
Dowiedz się, kiedy zatrzymanie martyngału zachowuje jego wartość oczekiwaną, dlaczego strategie podwajania zawodzą oraz jak czasy zatrzymania wpływają na wycenę opcji barierowych i amerykańskich
Czytaj przewodnikTwierdzenie o reprezentacji martyngałów w finansach — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak martyngały stają się całkami stochastycznymi, dlaczego całkowana funkcja staje się zabezpieczeniem oraz jak reprezentacja określa zupełność rynku
Czytaj przewodnikundefined strata, strata, i i
opłaty wygaśnięcie t zero akcja cena, cena, wygaśnięcie wykonanie, akcja, opłaty, i, IV, i wykonanie outcomes.
Czytaj przewodnikWartość zagrożona (VaR) a oczekiwana strata (Expected Shortfall) — wyjaśnienie
Porównaj definicje i obliczenia VaR oraz Expected Shortfall, właściwości dywersyfikacyjne, błąd estymacji oraz testy wsteczne potrzebne przed użyciem którejkolwiek z tych miar ryzyka ogona rozkładu
Czytaj przewodnikWartości własne, wektory własne i czynniki ryzyka finansowego
Zrozum wartości własne, wektory własne, diagonalizację kowariancji, koncentrację ryzyka, wymiar efektywny i niestabilność wynikającą z błędu próbkowania
Czytaj przewodnikWarunek Fellera w modelach CIR i Heston — wyjaśnienie
Poznaj warunek Fellera, zachowanie granicy zera, nieujemność a ścisłą dodatniość oraz konsekwencje numeryczne dla modeli CIR i Heston
Czytaj przewodnikWycena opcji metodą Fouriera Carr–Madana — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak tłumienie Carr–Madana, zespolone przesunięte funkcje charakterystyczne, siatki FFT i kontrola błędów numerycznych prowadzą do cen opcji
Czytaj przewodnikWycena opcji za pomocą funkcji charakterystycznej — wyjaśnienie
Zrozum, jak neutralne względem ryzyka funkcje charakterystyczne kodują rozkłady, wspierają odwracanie Fouriera i stają się cenami opcji dzięki transformacjom wypłat
Czytaj przewodnikWyjaśnienie błędu dynamicznego zabezpieczenia opcji
Dowiedz się, dlaczego zabezpieczenia delta pozostawiają resztkowy P&L oraz jak gamma, dyskretne równoważenie, skoki, koszty transakcji i dynamika modelu tworzą błąd zabezpieczenia
Czytaj przewodnikWyjaśnienie dekompozycji Dooba–Meyera w finansach
Dowiedz się, jak Doob–Meyer rozdziela submartyngał na innowację martyngałową i przewidywalną akumulację oraz jakie ma zastosowania dla intensywności i opcji amerykańskich
Czytaj przewodnikWyjaśnienie ekspansji Edgewortha a Gram–Charliera
Porównaj, jak ekspansje Edgewortha i Gram–Charliera używają kumulantów, dlaczego ich porządek się różni oraz co może pójść źle w wycenie opcji i estymacji ogonów
Czytaj przewodnikWyjaśnienie strategii opcyjnej covered strangle
Dowiedz się, jak covered strangle łączy akcje, wyżej wycenionego krótkiego calla i zabezpieczonego gotówką niżej wycenionego krótkiego puta, z ograniczonym wzrostem, podwojonym spadkiem, gotówką, depozytem i ryzykiem przydziału
Czytaj przewodnikWyjaśnienie strategii opcyjnej diagonal spread
Dowiedz się, jak diagonal spread łączy ekspozycję pionową i kalendarzową, w tym struktury long i short, greckie współczynniki dwóch wygaśnięć, przydział, rolowanie, maksymalną stratę i ryzyko wykonania
Czytaj przewodnikWyjaśnienie transformacji Esschera w wycenie opcji
Zrozum wykładnicze przechylanie, przesunięcia kumulantów, zmiany miary Lévy’ego, dobór parametru martyngałowego, rynki niezupełne i kontrole istnienia
Czytaj przewodnik