Cenzorowanie i obcięcie w danych przeżycia
Dowiedz się o cenzorowaniu prawostronnym, lewostronnym i przedziałowym, o tym, jak obcięcie zmienia obserwowaną próbę, dlaczego niezależne cenzorowanie ma znaczenie oraz kiedy IPCW może ograniczyć obciążenie.
Bezpośrednia odpowiedź
Cenzorowanie oznacza, że jednostka jest obserwowana, ale jej dokładny czas zdarzenia jest znany tylko częściowo: po ostatniej obserwacji kontrolnej, przed pierwszą obserwacją albo w przedziale. Obcięcie jest inne — jednostka trafia do zbioru danych tylko wtedy, gdy jej czas zdarzenia spełnia regułę doboru, więc niektóre jednostki nigdy nie są obserwowane. Standardowe estymatory przeżycia wymagają, aby cenzorowanie było niezależne od przyszłego czasu zdarzenia, ewentualnie po warunkowaniu na zmierzonej historii. Gdy utrata z obserwacji jest informacyjna, ważenie odwrotnością prawdopodobieństwa cenzorowania może pomóc tylko wtedy, gdy model cenzorowania, kowariaty i założenie pozytywności są wiarygodne.
Niepełny czas nadal jest informacją
Jeśli spłacający kredyt dotrze do granicy danych, jego czas niewypłacalności jest nieznany, ale wiadomo, że przekracza zaobserwowany okres. Odrzucenie go powoduje utratę prawidłowej informacji o ekspozycji.
Metody przeżycia kodują zarówno zaobserwowany czas trwania, jak i to, co wiadomo o zdarzeniu. Rekord ocenzorowany nie jest brakującym wierszem ani potwierdzonym brakiem zdarzenia na zawsze.
Każdy powód cenzorowania należy rejestrować osobno. Koniec badania z przyczyn administracyjnych, zniknięcie klienta, awaria danych i wyjście z kontraktu oznaczają różne założenia.
Cenzorowanie ma kilka kierunków
Cenzorowanie prawostronne mówi, że zdarzenie następuje po ostatnim znanym czasie. Jest częste, gdy obserwacja kończy się przed niewypłacalnością, odejściem klienta lub zamknięciem.
Cenzorowanie lewostronne mówi, że zdarzenie nastąpiło przed czasem wykrycia. Cenzorowanie przedziałowe lokalizuje je między dwiema kontrolami bez dokładnego znacznika czasu.
Zastąpienie przedziału jego środkiem tworzy pozorną precyzję i może obciążyć rozkład. Estymatory typu Turnbulla zachowują informację o przedziale bezpośrednio.
Obcięcie zmienia to, kto pojawia się w próbie
Przy obcięciu lewostronnym jednostka jest obserwowana tylko wtedy, gdy przeżyje wystarczająco długo, aby wejść do próby. Wcześniejsze przypadki niepowodzenia są nieobecne, a nie obecne z niepełnym czasem.
Baza funduszy, która obejmuje tylko fundusze żyjące w chwili rozpoczęcia obserwacji, tworzy selekcję przetrwania. Zwykłe zbiory ryzyka nadmiernie reprezentują trwałe fundusze.
Metody opóźnionego wejścia dodają jednostkę do zbioru ryzyka dopiero w chwili wejścia. Ważność nadal wymaga, aby wejście i przyszły czas zdarzenia były odpowiednio niezależne przy danych kowariatach.
Niezależne cenzorowanie jest ukrytym łącznikiem
Kaplan–Meier może tolerować cenzorowanie związane z obserwowaną informacją z przeszłości, jeśli przy warunkowaniu na strukturę analizy cenzorowanie nie ujawnia dalszej informacji o przyszłym czasie zdarzenia.
Cenzorowanie administracyjne w jednej ustalonej dacie jest często bardziej wiarygodne niż utrata z obserwacji wywołana pogarszającą się jakością kredytu lub zbliżającym się wyjściem z platformy.
Podobne odsetki cenzorowania nie dowodzą założenia. Przed utratą obserwacji porównaj powody, czas, historie kowariat i częstości zdarzeń, aby zrozumieć mechanizm.
Naiwne rozwiązania mogą tworzyć nowe obciążenie
Analiza pełnych przypadków zachowuje tylko zaobserwowane zdarzenia i nadmiernie reprezentuje krótkie czasy trwania. Traktowanie cenzorowania jako zdarzenia zmienia definicję wyniku.
Traktowanie każdej ocenzorowanej jednostki jako wolnej od zdarzenia przez cały horyzont zawyża przeżycie. Przenoszenie ostatniej obserwacji do przodu ma ten sam problem strukturalny.
Zdarzenia konkurujące, takie jak refinansowanie, nie są automatycznie cenzorowaniem. Jeśli zapobiegają niewypłacalności, należą do estymandu ryzyka konkurencyjnego lub jasno określonej analizy hipotetycznej.
IPCW ponownie waży nadal obserwowane jednostki
Ważenie odwrotnością prawdopodobieństwa cenzorowania szacuje szansę każdej jednostki na pozostanie obserwowalną i zwiększa wagę historii podobnych do tych, które zniknęły.
Wymaga zmierzonych predyktorów wystarczających do warunkowej niezależności cenzorowania oraz dodatniego prawdopodobieństwa obserwacji w istotnych historiach.
Prawdopodobieństwa bliskie zeru tworzą skrajne wagi i niestabilne estymaty. Pokaż rozkłady wag, efektywną liczebność próby, reguły obcięcia i równowagę względem ryzyka cenzorowania.
Dane finansowe zawierają wiele filtrów obserwacji
Kredyty mogą trafiać do danych po udzieleniu, a opuszczać je przez sprzedaż, refinansowanie, odpis lub zmiany zakresu dostawcy, z których każdy ma inne znaczenie.
Bazy opcji mogą pomijać wygasłe notowania sprzed daty rozpoczęcia, a bazy funduszy hedgingowych mogą uzupełniać wstecz tylko udane historie. Są to problemy selekcji i obcięcia.
Utwórz diagram przepływu od populacji źródłowej do zbiorów ryzyka w analizie. Duży zbiór danych nie koryguje selektywnego procesu obserwacji.
Analiza wrażliwości powinna zmieniać mechanizm brakujących danych
Powtórz estymacje według powodu cenzorowania, okna kalendarzowego, limitu obserwacji, reguły opóźnionego wejścia, modelu wag i progu obcięcia wag.
Porównaj obserwowane cechy i wcześniejsze wyniki jednostek ocenzorowanych i zachowanych. Kontrole negatywne lub połączone dane mogą ujawnić ukryte odstępstwa.
Zgłoś, które założenia identyfikują cel, które są diagnostyką testowalną oraz jak wnioski zmieniają się przy wiarygodnych scenariuszach informacyjnego cenzorowania.
Częste pytania
Czy jednostka ocenzorowana jest tym samym co jednostka bez zdarzenia?
Nie. Jest wolna od zdarzenia tylko do ostatniego zaobserwowanego czasu; nie wiadomo, co dzieje się później.
Czym obcięcie lewostronne różni się od cenzorowania lewostronnego?
Jednostki obcięte lewostronnie są nieobecne, jeśli nie przeżyją do wejścia; jednostki ocenzorowane lewostronnie są obserwowane, ale ich zdarzenie nastąpiło przed poznaniem dokładnego czasu.
Czy cenzorowanie administracyjne nie powoduje obciążenia?
Często jest łatwiejsze do obrony, ale wejście kalendarzowe, zmieniające się kohorty lub wyjście z badania związane ze zdarzeniem nadal mogą czynić je informacyjnym.
Czy IPCW naprawia niezmierzone powody utraty z obserwacji?
Nie samo w sobie. Opiera się na tym, że obserwowana historia wystarcza do wyjaśnienia cenzorowania i że prawdopodobieństwo dalszej obserwacji jest niezerowe.
Źródła i dalsza lektura
Szybki test
Przeczytano? Sprawdź się w 3 pytaniach
Pytanie 01
Które stwierdzenie najlepiej pasuje do tego poradnika — Niepełny czas nadal jest informacją?
Wybierz odpowiedź, aby zobaczyć wyjaśnienie
Słownik opcji
A call or put whose strike is near the underlying price; it has little intrinsic value and often substantial sensitivity to time and volatility.
Czytaj szczegółowy przewodnikCall optionA contract that gives its holder the right, but not the obligation, to buy the underlying at the strike before or at expiration under the contract terms.
Czytaj szczegółowy przewodnikPut optionA contract that gives its holder the right, but not the obligation, to sell the underlying at the strike before or at expiration under the contract terms.
Czytaj szczegółowy przewodnik