Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 29
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Gedeckten Call rollen oder Zuteilung: Ergebnisse vergleichen
Vergleichen Sie das Rollen eines gedeckten Calls mit der Annahme einer Zuteilung anhand kumulierter Gewinne und Verluste, Aktienbasis, neuem Strike, Zeit, Dividenden, Abwärtsrisiko und Ausführungsrisiko.
Leitfaden lesenGelten Wash-Sale-Regeln für Optionen?
Erfahren Sie, wann US-Wash-Sale-Regeln Optionsverluste, Aktienverluste mit anschließendem Call, Ersatzbasis, IRA-Käufe und Brokerberichte beeinflussen können
Leitfaden lesenGesetz der großen Zahlen vs. zentraler Grenzwertsatz
Vergleichen Sie die Konvergenz von Stichprobenmitteln mit der Verteilung ihrer Schwankungen einschließlich schwachem und starkem Gesetz, Skalierung, Abhängigkeit, Ergodizität und finanzwirtschaftlicher Interpretation
Leitfaden lesenGroße Abweichungen und das Options-Smile erklärt
Erfahren Sie, wie Ratenfunktionen exponentiell seltene Bewegungen beschreiben, wie sie in asymptotische Options- und implizite Volatilitätsformeln eingehen und wo die Approximation endet
Leitfaden lesenHandeln Optionen nach Börsenschluss? Regeln für Produkt und Sitzung
Erfahren Sie, welche Optionen außerhalb der regulären Zeiten handeln, wie sich Vorbörse und verlängerte Sitzungen je nach Produkt unterscheiden und welche Börsen-, Broker- und Orderprüfungen zuerst erforderlich sind
Leitfaden lesenHauptkomponentenanalyse (PCA) erklärt
Lernen Sie Zentrierung, Skalierung, Kovarianz, Komponentenscores und Ladungen, erklärte Varianz, Komponentenauswahl und die Grenzen der PCA im Finanzwesen kennen
Leitfaden lesenHeteroskedastizität, Autokorrelation und robuste Standardfehler
Erfahre, warum klassische Standardfehler scheitern, was White-, Cluster- und Newey-West-HAC-Schätzer erlauben, wie sie ausgewählt werden und wo robuste Inferenz bei Finanzdaten endet
Leitfaden lesenImportance Sampling für seltene Ereignisse und Optionen
Lernen, wie Likelihood-Ratio-Neugewichtung Erwartungen erhält, exponentielles Tilting die Varianz seltener Ereignisse reduziert und Gewichtsdegeneration eine Optionssimulation ruinieren kann
Leitfaden lesenItô-Lemma in der Optionsbewertung erklärt
Erfahren Sie, warum stochastische Funktionen einen zusätzlichen Term zweiter Ordnung benötigen, wie das Itô-Lemma den Optionswert erweitert und wie Delta-Hedging zu einer Bewertungsgleichung führt
Leitfaden lesenJelly-Roll-Optionsstrategie erklärt
Erfahren Sie mehr über die vier Legs eines Jelly Rolls, den Roll synthetischer Aktien zwischen Verfällen, die Aussage seines Preises über Carry sowie die Risiken durch Ausführung, Zuteilung und Abwicklung
Leitfaden lesenKann der Preis oder Wert einer Option negativ sein?
Verstehen Sie, warum Prämie und innerer Wert einer gewöhnlichen Einzeloption nicht negativ sind, während Options-P/L, der Wert einer Short-Position, Nettopreise mehrerer Beine, Rolls und Brokeranzeigen negative Zahlen zeigen können
Leitfaden lesenKann man Optionen in einem IRA handeln?
Erfahren Sie, wann ein IRA Optionen handeln kann, welche Strategien Broker häufig beschränken, wie Ausübung und Assignment finanziert werden müssen und warum Limited Margin keine Kreditaufnahme ist
Leitfaden lesenKann man Optionen zu einem anderen Broker übertragen?
Erfahren Sie, wann gelistete Optionen über ACATS übertragen werden können, warum empfangender Broker und Genehmigungsstufe wichtig sind, was während einer Sperre passiert und wie Sie das Verfallsrisiko handhaben
Leitfaden lesenKann mein Broker meine Optionsposition ohne Erlaubnis schließen?
Erfahren Sie, wann ein Broker eine Optionsposition liquidieren kann, warum Margin- und Verfallsrisiken zählen, was eine Ausführung nicht garantiert und wie Sie eine Zwangsschließung abstimmen
Leitfaden lesenKohärente Risikomaße und duale Darstellung erklärt
Erfahren Sie mehr über die vier Kohärenzaxiome, den Einfluss der Diversifikation auf das Risikokapital und darüber, warum kohärentes Risiko als erwarteter Verlust im schlimmsten Fall über Szenarien dargestellt werden kann
Leitfaden lesenKointegration vs. Korrelation im Pair-Trading
Vergleichen Sie kurzfristige Korrelation mit langfristiger Kointegration einschließlich Integrationsordnung, kointegrierender Vektoren, Fehlerkorrektur, Engle-Granger- und Johansen-Tests, Hedge-Ratios, Spread-Stabilität, Strukturbrüchen und Pair-Trading-Risiken
Leitfaden lesenKolmogorov-Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen erklärt
Verstehen Sie, wie Generatoren bedingte Werte rückwärts und Wahrscheinlichkeitsdichten vorwärts entwickeln, mit Verbindungen zu Fokker–Planck, Bewertung, Kalibrierung und Randbedingungen
Leitfaden lesenKonfidenzintervall vs. glaubwürdiges Intervall
Vergleichen Sie frequentistische Konfidenzintervalle mit Bayes'schen glaubwürdigen Intervallen einschließlich Überdeckung, posteriorer Wahrscheinlichkeit, Priors, Likelihoods, Transformation, Auswahl, Kalibrierung und finanzieller Interpretation
Leitfaden lesenKorrelation vs. Kausalität im Finanzwesen
Trennen Sie statistische Assoziation von kausalen Effekten einschließlich Confounding, umgekehrter Kausalität, Auswahl, Interventionen, Granger-Kausalität, Nichtstationarität, Scheinkorrelation und Forschungsdesign im Finanzwesen
Leitfaden lesenLaplace-Methode vs. Methode des steilsten Abstiegs erklärt
Vergleichen Sie reelle Laplace-Asymptotik mit komplexem Konturabstieg, lernen Sie die führende Sattelformel kennen und sehen Sie, wie Singularitäten und konkurrierende Sättel Optionsberechnungen beeinflussen
Leitfaden lesenLévy-Prozesse und Sprungkompensatoren erklärt
Verstehen Sie stationäre unabhängige Zuwächse, das Lévy-Tripel, die Lévy–Itô-Zerlegung, kompensierte Sprünge, finanzielle Anwendungen und Modellgrenzen
Leitfaden lesenLokale vs. strikte lokale Martingale erklärt
Verstehen Sie Lokalisierung, Erwartungsverlust, positive strikte lokale Martingale, Blasenmodelle, Maßänderungen und Diagnosen für die Optionsbewertung
Leitfaden lesenLong-Box-Spread vs. Short-Box-Spread
Vergleichen Sie Long- und Short-Box-Spreads nach Eröffnungs-Cashflow, fixer Auszahlung am Ablauf, implizitem Anlage- oder Kreditzins, Sicherheiten, Zinsrisiko und vorzeitiger Ausübung
Leitfaden lesenLong-Call vs. Short-Put: Risiko, Auszahlung und IV
Vergleichen Sie einen Long-Call mit einem Short-Put nach maximalem Gewinn und Verlust, Prämien-Cashflow, Delta, Theta, IV, Margin, Zuteilung und Aktienfinanzierung
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