Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 18
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
CME FedWatch vs. FOMC-Dot-Plot: Zwei unterschiedliche Zinsansichten
Vergleichen Sie CME-FedWatch-Wahrscheinlichkeiten mit dem FOMC-Dot-Plot nach Quelle, Zeitpunkt, Horizont und Annahmen und erfahren Sie, warum keiner eine zugesagte geldpolitische Entscheidung darstellt
Leitfaden lesenCME Micro Bitcoin Futures vs. Bitcoin Futures: Kontraktgröße, Tickwert und Abrechnung
Vergleichen Sie CME Micro Bitcoin Futures (MBT) und Bitcoin Futures (BTC) anhand des Bitcoin-Multiplikators, Tickwerts, der Preiseinheit, des Kontraktmonats, der Barabrechnung und der Kontoexponierung
Leitfaden lesenDer Commitments-of-Traders-Bericht erklärt
Erfahren Sie, was der COT-Bericht der CFTC misst, wie Berichtstypen, Kategorien, Daten und Open Interest zusammenpassen und warum er kein Handelssignal ist
Leitfaden lesenDV01 bei Treasury-Futures: CTD und Konversionsfaktor
Sieh, wie das DV01 eines lieferfähigen Treasury-Futures mit CTD und Konversionsfaktoren zusammenhängt, warum es sich verändert und warum es sich vom Tickwert unterscheidet
Leitfaden lesenDV01 und BPV: Sensitivität von Treasury-Renditen
Verstehen Sie DV01, BPV und VBP: die Sensitivität einer Treasury-Rendite gegenüber einem Basispunkt, warum sie sich verändert und warum sie keine feste Verlustschätzung ist.
Leitfaden lesenE-mini-S&P-500-Futures erklärt
Verstehen Sie ES-Futures: den benannten Kontraktmonat, den $50-Multiplikator, den 0,25-Punkt-Tick, die Barabrechnung und warum ES kein Eigentum am S&P 500 bedeutet
Leitfaden lesenE-mini-S&P-500-Futures im Vergleich zum S&P-500-Index
Vergleichen Sie ES-Futures mit dem S&P-500-Index nach Kontraktmonat, Basis, Preisfeld, Zeitpunkt, Barabrechnung und den Gründen für unterschiedliche Werte
Leitfaden lesenEin-Monats- und Drei-Monats-SOFR-Futures: SR1 und SR3
Vergleichen Sie SR1 und SR3 anhand ihres SOFR-Beobachtungszeitraums, der arithmetischen beziehungsweise aufgezinsten Berechnung, der Kontraktmonatsbezeichnung, der Endabrechnung und des Kursdatensatzes – nicht anhand eines allgemeinen besseren Etiketts.
Leitfaden lesenEndabrechnung von Fed-Funds-Futures
Erfahren Sie, wie 30-Tage-Fed-Funds-Futures anhand des durchschnittlichen EFFR eines Monats abgerechnet werden, wie Tage ohne Veröffentlichung behandelt werden und warum das Ergebnis keine geldpolitische Prognose ist
Leitfaden lesenEndabrechnung von SOFR-Futures erklärt: SR1 vs. SR3
Erfahren Sie, wie SR1 und SR3 zur endgültigen Barabrechnung gelangen, welchen SOFR-Beobachtungszeitraum jede Regel verwendet und warum Tagesabrechnung, letzter Handel und Endabrechnung unterschiedliche Datensätze sind
Leitfaden lesenES-Futures im Vergleich zum SPY-ETF: Kontraktmonat, Eigentum und Preis
Vergleichen Sie E-mini-S&P-500-Futures (ES) und den SPY-ETF nach Kontraktbedingungen, Eigentum, Preiseinheiten, Basis, Cashflow, Verfall und den Dokumenten, die jedes Exposure definieren
Leitfaden lesenFunding-Rate bei Perpetual-Futures erklärt: Zahlungen, Preislücken und Venue-Regeln
Erfahren Sie, was eine Funding-Rate bei Perpetual-Futures ist, wie periodische Zahlungen mit Preislücken zusammenhängen und welche venue-spezifischen Aufzeichnungen vor der Interpretation einer Funding-Zahl geprüft werden sollten
Leitfaden lesenFutures vs. Aktien: Eigentum, Exposure und Cashflow
Vergleichen Sie Futures und Aktien anhand von Eigentum, Kontraktbedingungen, täglichem Cashflow, Verfall und den Fragen, die eine Position für einen bestimmten Zweck geeignet machen
Leitfaden lesenFutures vs. CFDs: Börsenhandel, Gegenpartei und Haltekosten
Erfahren Sie, wie sich börsengehandelte Futures und von Anbietern ausgegebene CFDs bei Kontraktstruktur, Gegenpartei, Verfall, täglicher Abrechnung, Finanzierungskosten, Preisbildung und regionalen Schutzvorschriften unterscheiden
Leitfaden lesenFutures vs. ETFs: Wo liegt der Unterschied?
Vergleichen Sie Futures-Kontrakte und ETF-Anteile danach, was sie darstellen, wie sie bewertet werden, wann sie gehandelt werden, wie Cash fließt und welche Dokumente das Exposure definieren
Leitfaden lesenFutures vs. Forex: Börsengehandelte Kontrakte und der Währungsmarkt
Vergleichen Sie FX-Futures und Forex anhand von Kontraktbedingungen, Kurszeitpunkt, Abrechnung, Kontokosten und den Prüfungen, die einen Währungskurs vergleichbar machen
Leitfaden lesenFutures vs. Spotmärkte: Preis, Lieferung und Zeitpunkt
Sehen Sie, wie sich Spot- und Futures-Märkte bei Preisreferenz, Lieferzeitpunkt, Abrechnung und täglichen Cashbewegungen unterscheiden, bevor Sie ihre Kurse vergleichen
Leitfaden lesenFutures-Kommissionen vs. Börsen- und Clearinggebühren erklärt
Erfahren Sie, wie sich Futures-Brokerkommissionen von Börsen- und Clearinggebühren unterscheiden, warum ein Börsenverzeichnis nicht unbedingt Ihrer Rechnung entspricht und wie ein abgeschlossener Trade abgeglichen wird
Leitfaden lesenFutures-Margin vs. Aktien-Margin: Sicherheiten, Kreditaufnahme und tägliche Abrechnung
Vergleichen Sie Futures-Margin mit Aktien-Margin: Sicherheiten gegenüber Brokerkredit, tägliche Futures-Abrechnung, Maintenance-Anforderungen, Zinsen und Kontobedingungen
Leitfaden lesenGold-Futures vs. Gold-ETF: Wo liegt der Unterschied?
Vergleichen Sie einen datierten Gold-Futures-Kontrakt mit einem Gold-ETF-Anteil danach, was beide darstellen, nach Preiseinheiten, Marktpreis und NAV, Kontraktverfall und den Dokumenten, die das Exposure definieren
Leitfaden lesenHedge-Verhältnis von Treasury-Futures nach DV01
Erfahre, wie ein Hedge-Verhältnis von Treasury-Futures das DV01 eines Cash-Exposures mit dem Kontrakt-DV01 vergleicht und welche CTD-, Basis-, Kurven-, Roll- und Rundungsrisiken verbleiben
Leitfaden lesenImpliziter Repo-Satz bei Treasury-Futures erklärt
Erfahre, wie der implizite Repo-Satz bei Treasury-Futures einen Cashkauf mit der Lieferung aus einem Future vergleicht, welche Inputs er braucht und warum er kein tatsächlicher Finanzierungssatz ist
Leitfaden lesenKontoeigenkapital bei Futures vs. Barguthaben: Warum sie sich unterscheiden
Erfahren Sie, warum Barguthaben, Kontoeigenkapital und verfügbare Mittel eines Futures-Kontos voneinander abweichen können, wie tägliche Abrechnung und offenes P&L sie beeinflussen und wie ein Kontoauszug abgeglichen wird
Leitfaden lesenKonversionsfaktor bei Treasury-Futures erklärt
Erfahre, was ein Konversionsfaktor bei Treasury-Futures ist, warum die CME eine 6-%-Konvention verwendet, wie er Lieferrechnungen beeinflusst und warum er den CTD nicht allein bestimmen kann
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