Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 32
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Radon-Nikodym-Ableitung im Finanzwesen erklärt
Erfahre, wie die Radon-Nikodym-Ableitung Wahrscheinlichkeiten neu gewichtet, Erwartungen umwandelt, einen Dichteprozess bildet und risikoneutrale Bewertung unterstützt
Leitfaden lesenRatio-Spread vs. Backspread bei Optionen
Vergleiche Ratio-Spreads und Backspreads nach Kontrakt-Richtung, Auszahlungsform, Volatilität, Zeitwertverlust, Tail-Risiko, Debit oder Credit, Margin und Assignment
Leitfaden lesenRealisiertes und nicht realisiertes G&V bei Optionen: Was zählt
Verstehen Sie realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste bei Optionen, einschließlich Marken, tatsächlicher Fills, vereinnahmter Short-Prämien, Teilverkäufen, Rollvorgängen, Ausübung, Zuteilung, Verfall und Gebühren
Leitfaden lesenRegressions-Diskontinuitätsdesign: Logik und Grenzen
Verstehe Treatment-Zuweisung am Schwellenwert, Kontinuität, scharfes und unscharfes RDD, lokale lineare Regression, Bandbreitenwahl, Manipulationsdiagnostik und finanzielle Anwendungen von Schwellenwerten
Leitfaden lesenReplizierende Portfolios und selbstfinanzierende Strategien erklärt
Erfahre, warum identische Auszahlungen identische Preise implizieren, was selbstfinanzierend bedeutet und wie diskrete und kontinuierliche Replikation Optionswerte erzeugen
Leitfaden lesenReverse-Conversion-Optionsstrategie erklärt
Verstehe Reversal-Arbitrage mit Short-Aktie, Long Call und Short Put sowie Auszahlungsrechnung, Aktienleihkosten, Dividenden, Assignment, Margin und Ausführungsrisiko
Leitfaden lesenRisk Reversal vs. Collar als Optionsstrategie
Vergleiche Risk Reversal und Collar nach Aktienbesitz, Call- und Put-Richtung, Auszahlung, Prämie, Assignment, Abwärtsschutz und Aufwärtsbegrenzung
Leitfaden lesenRisk-Reversal-Optionsstrategie erklärt
Erfahre mehr über bullische und bärische Risk Reversals, Strike-Wahl, Auszahlungsprofil am Verfall, Skew-Exposure, Assignment von Short-Optionen, Margin und warum eine Nullprämie nicht null Risiko bedeutet
Leitfaden lesenSattelpunktapproximation in der Optionsbewertung erklärt
Verstehen Sie Sattelpunktgleichung, Dichte- und Randapproximationen, exponentielles Tilting, Anwendungen in der Optionsbewertung und wichtige numerische Prüfungen
Leitfaden lesenShort-Straddle gegenüber Short-Strangle
Vergleichen Sie Strikes, Prämie, Breite der Gewinnschwellen, Griechen, Wahrscheinlichkeitsaussagen, Margin, Zuteilung und unbegrenzte Schwänze von Short-Straddle und Short-Strangle.
Leitfaden lesenSnell-Hülle und optimales Stoppen erklärt
Verstehen Sie das kleinste Supermartingal hinter dem optimalen Stoppen, der Ausübung amerikanischer Optionen, der Rückwärtsinduktion und verlässlichen numerischen Schranken
Leitfaden lesenStabile Verteilungen und unendliche Varianz im Finanzwesen
Verstehen Sie alpha-stabile Verteilungen, den verallgemeinerten zentralen Grenzwertsatz, unendliche Varianz, Schwanzparameter, Aggregation, frühe finanzwissenschaftliche Evidenz und die Diagnostik, die vor der Verwendung stabiler Modelle nötig ist
Leitfaden lesenStationarität, Einheitswurzeln und Mean-Reversion im Finanzwesen
Verstehen Sie strikte und schwache Stationarität, Random Walks, Einheitswurzeln, Persistenz, Mean-Reversion, Halbwertszeit, Scheinregression, ADF- und KPSS-Tests, Strukturbrüche und Finanzdiagnostik
Leitfaden lesenStochastische Exponentialfunktion und Doléans-Dade-Exponentialfunktion erklärt
Verstehen Sie die stochastische Exponentialfunktion, ihre Sprungkorrektur, Positivität, Martingaltests, Maßänderungen und ihre Rolle in der Dynamik von Vermögenswerten
Leitfaden lesenStochastischer Diskontfaktor erklärt
Erfahren Sie, wie ein stochastischer Diskontfaktor Auszahlungen über Zeit und Zustände bewertet, Risikoprämien mit Kovarianz verbindet und sich auf risikoneutrale Bewertung bezieht
Leitfaden lesenSuperhedging-Preis und No-Arbitrage-Grenzen erklärt
Erfahren Sie, wie Superhedging die Deckung einer Forderung garantiert, obere und untere Preisgrenzen erzeugt und unvollständige Märkte mit der Dualität von Martingalmaßen verbindet
Leitfaden lesenUnterbrochene Zeitreihe und segmentierte Regression
Erfahren Sie, wie unterbrochene Zeitreihen Niveau- und Steigungsänderungen schätzen, warum Basistrends und Autokorrelation wichtig sind und wie kontrollierte Designs die Analyse finanzieller Ereignisse stärken
Leitfaden lesenValue at Risk im Vergleich zu Expected Shortfall erklärt
Vergleiche Definitionen und Berechnungen von VaR und Expected Shortfall, Diversifikationseigenschaften, Schätzfehler und die Backtests, die vor der Nutzung beider Tail-Risikokennzahlen nötig sind
Leitfaden lesenVariationsungleichungen und freie Grenzen bei Optionen
Erfahre, wie Optionswerte amerikanischer Optionen Auszahlungsdominanz, Fortsetzungs-PDEs, Komplementarität, freie Grenzen, Smooth Fit und numerische Prüfungen verbinden
Leitfaden lesenVerfall und Zuteilungsrisiko beim Iron Butterfly
Verstehen Sie den Verfall des Iron Butterfly, die Zuteilung von Call und Put mit demselben Strike, Pin-Risiko, automatische Ausübung, den Umgang mit Long-Flügeln, Bewegungen nach Börsenschluss, physische oder Barausgleich-Abwicklung und Ausstiege
Leitfaden lesenVerfall und Zuteilungsrisiko beim Iron Condor
Verstehen Sie den Verfall des Iron Condor, vorzeitige Zuteilung, Pin-Risiko, automatische Ausübung, Bewegungen nach Börsenschluss, Aktienlieferung, Schutz durch Long-Flügel, Barausgleich und Entscheidungen zum Schließen
Leitfaden lesenVerfällt der Zeitwert einer Option an Wochenenden und Feiertagen?
Erfahren Sie, wie sich der Zeitwert von Optionen über Wochenenden und Feiertage verändert, warum Theta-Konventionen abweichen und warum Montagspreise kein fester Abzug nach Kalendertagen sind
Leitfaden lesenVollständige vs. unvollständige Märkte erklärt
Erfahren Sie, was Marktvollständigkeit bedeutet, warum nicht aufgespannte Risiken zu nicht eindeutigen Preisen führen und wie sich Hedging in unvollständigen Märkten von exakter Replikation unterscheidet
Leitfaden lesenWarum wird meine Optionsorder nicht ausgeführt?
Erfahren Sie, warum eine angenommene Optionsorder unausgeführt bleiben kann, einschließlich Position zur Geld-Brief-Seite, Warteschlangenpriorität, quotierter Menge, Mehrbeinpreisen, Sitzungen und Teilausführungen
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