Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 11
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Wie man Futures-Quotes für Brent-Rohöl liest
Lernen, BZ-Brent-Futures-Quotes nach Monat-Jahr, Dollar-pro-Barrel-Notation, 10-Dollar-Ticks, Quote-Feldern, ICE-Verknüpfung und Datenstatus zu lesen
Leitfaden lesenWie man Futures-Quotes für RBOB-Benzin liest
Lernen, RB-RBOB-Benzin-Futures nach Monat-Jahr, Dollar-pro-Gallone-Notation, 4,20-Dollar-Ticks, Quote-Feldern, TAS-Kontext und Datenstatus zu lesen
Leitfaden lesenWie man sich von Optionsverlusten erholt: erklärt
Lernen, wie man sich von Optionsverlusten erholt: Verlustserie stoppen, Fehler prüfen, Größe reduzieren, den Prozess auf Papier beweisen und stufenweise wiedereinsteigen
Leitfaden lesenWie man Silber-Futures-Quotes liest
Lernen, SI-Silber-Futures nach Monat-Jahr, Dollar-pro-Unze-Notation, Outright- und Spread-Inkrementen, Quote-Feldern, TAS-Kontext und Datenstatus zu lesen
Leitfaden lesenWie man TOPIX-Yen-Futures-Quotes liest
Lernen, TPY-TOPIX-Yen-Futures nach Monat-Jahr, Yen-pro-Punkt-Notation, 2.500-Yen-Ticks, Quote-Feldern, BTIC-Kontext und Datenstatus zu lesen
Leitfaden lesenWie Payment for Order Flow Options-Fills beeinflusst: Erklärt
Erfahre, wie Payment for Order Flow Options-Fills beeinflusst: Routing-Rebates, Wholesale-Broker, Best-Execution-Pflichten, Preisverbesserung und Offenlegungen
Leitfaden lesenWie viel Geld braucht man für Futures-Handel? Erklärt
Erfahre, wie viel Kapital der Futures-Handel benötigt: Performance-Bond-Margin, Intraday- und Overnight-Margin, Nominalwert des Kontrakts und verlustbasierte Positionsgröße
Leitfaden lesenWie viel Geld braucht man für Optionshandel? Erklärt
Erfahre, wie viel Kapital der Optionshandel benötigt: Kontraktkosten, Zulassungsstufen, Margin- und Cash-Konten sowie verlustbasierte Positionsgröße für Einsteiger
Leitfaden lesenWie viel kostet ein Optionskontrakt?
Optionsquotes in tatsächliches Cash umrechnen und verstehen, warum Prämie, Sicherheiten und Finanzierung der Ausübung unterschiedliche Beträge sind
Leitfaden lesenWofür ist implizite Volatilität bei Optionen gut? Erklärt
Erfahren Sie, welche IV sich zum Kaufen oder Verkaufen von Optionen eignet: Ein hoher IV-Rang begünstigt Verkäufer von Prämien, ein niedriger Rang Käufer, ergänzt durch Crush- und Perzentil-Kontext.
Leitfaden lesenAmerikanische und europäische Optionen und ihre Abrechnung
Vergleichen Sie den Ausübungsstil mit physischer oder barer Abrechnung und prüfen Sie die Handelsfristen, bevor Sie eine Option bis zum Verfall halten
Leitfaden lesenAngepasste Optionen nach Splits, Fusionen und Spin-offs
Erfahren Sie, warum Kapitalmaßnahmen den Liefergegenstand, das Symbol, den Strike, den Multiplikator oder den Verfall einer Option ändern können und wie Sie die neuen Bedingungen prüfen
Leitfaden lesenButterfly-Spread-Strategie: das Auszahlungszelt über drei Strikes
Erfahren Sie, wie ein Long-Call- oder Long-Put-Butterfly das definierte Risiko um einen Ziel-Strike konzentriert und warum Timing, Ausführungen und Verfall wichtig sind
Leitfaden lesenCheckliste für Einstieg und Ausstieg bei Optionen
Prüfen Sie vor der Eröffnung einer Optionsposition Kontrakt, These, Größe, Liquidität, Ereignisse, Zuteilung, Ziel und Ungültigkeitsregeln
Leitfaden lesenDelta, Theta und Vega zur Steuerung einer Optionsposition verwenden
Lesen Sie richtungsbezogene, zeitliche und volatilitätsbezogene Sensitivität gemeinsam, statt sich auf eine einzelne Greek zu verlassen
Leitfaden lesenEin Szenarioplan für Optionen: Entscheide, was sich vor der Preisbewegung ändert
Bilde vor dem Einstieg günstige, unveränderte und ungünstige Szenarien ab, damit eine schnell bewegte Optionsquote nicht für dich die nächste Entscheidung trifft
Leitfaden lesenEx-Dividenden-Daten und Risiko der Optionszuteilung
Erfahren Sie, warum Short-Calls vor einem Ex-Dividenden-Datum einem höheren Risiko einer vorzeitigen Zuteilung ausgesetzt sein können
Leitfaden lesenGamma und Verfallsrisiko bei 0DTE-Optionen
Verstehen Sie, warum sich die Sensitivität von Optionen mit Verfall am selben Tag schnell ändern kann und warum der Handelsschluss das Risiko nicht beendet
Leitfaden lesenGewinnwahrscheinlichkeit vs. Break-even
Gewinnwahrscheinlichkeit und Break-even unterscheiden, asymmetrische Ergebnisse prüfen und Modellannahmen, Timing, Gebühren und Liquidität bewerten
Leitfaden lesenIV-Rank vs. IV-Perzentil
Vergleichen Sie IV-Rank und IV-Perzentil mit Formeln, einem durchgerechneten Beispiel, Eingabeprüfungen und dem Risikokontext von Strategien
Leitfaden lesenKönnen Optionsflüsse zeigen, ob ein Trade eröffnet oder geschlossen wurde?
Erfahren Sie, warum ein öffentlicher Options-Print die Absicht zur Eröffnung oder Schließung selten beweist und wie Preis, Open Interest und umliegende Trades die Möglichkeiten eingrenzen können
Leitfaden lesenLaufzeitenstruktur der impliziten Volatilität erklärt
Implizite Volatilität über Verfälle vergleichen, ereignisbedingte Buckel und Inversionen erkennen und ungleiche Horizonte nicht als ein Signal behandeln
Leitfaden lesenLEAPS-Call-Strategie: Was zu bewerten ist
Verstehen Sie das Exposure langlaufender Calls, den Kapitaleinsatz, den Zeitwert, die Volatilität und das Ablaufrisiko, bevor Sie LEAPS einsetzen
Leitfaden lesenLong-Call vs. Bull-Call-Spread
Vergleichen Sie unbegrenztes Aufwärtspotenzial, Einstiegskosten, Break-even und begrenzte Auszahlung bei zwei bullischen Optionspositionen
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