Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 7
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Sell to open oder Sell to close
Unterscheiden Sie vor jeder Order zwischen dem Eröffnen einer neuen Short-Option und dem Reduzieren einer bestehenden Long-Position
Leitfaden lesenVariation Margin bei Futures: Wie die tägliche Abrechnung Cash bewegt
Erfahren Sie, was Variation Margin bei Futures bedeutet, wie sich die Mark-to-Market-Abrechnung auf das Kontoguthaben auswirkt und warum sie sich von Initial Margin und Maintenance Margin unterscheidet
Leitfaden lesenWas passiert mit einem Covered Call, wenn die Aktie fällt?
Sehen Sie, wie ein Aktienrückgang Gewinn und Verlust, Break-even, Optionswert, Zuteilungsrisiko und die Möglichkeiten vor dem Verfall bei einem Covered Call verändert
Leitfaden lesenWas passiert mit einem Covered Call, wenn er im Geld verfällt?
Erfahren Sie, wie ein im Geld liegender Covered Call zugeteilt werden kann, wie Aktien und Prämie das Ergebnis beeinflussen und was vor dem Verfalls-Cutoff zu prüfen ist
Leitfaden lesenWas passiert, wenn ein Covered Call in einer IRA zugeteilt wird?
Erfahren Sie, wie eine IRA mit der Zuteilung eines Covered Calls, Aktienlieferung, Optionsfreigabe, Abrechnung, Buying Power und Aufzeichnungen ohne gewöhnliche Margin-Kreditaufnahme umgeht
Leitfaden lesenWas sind innerer Wert und Zeitwert bei Optionen?
Unterscheiden Sie den inneren Wert vom Zeitwert mit Call- und Put-Formeln, Prämienbeispielen und einer praktischen Checkliste für die Bewertung vor dem Verfall
Leitfaden lesenDelta vs. Gamma bei Optionen: der praktische Unterschied
Erfahren Sie, was Delta und Gamma messen, wie sie nach einer Preisbewegung zusammenwirken und wie Sie beide bei der Wahl von Ausübungspreisen, Verfällen und Positionsgröße einsetzen
Leitfaden lesenGamma vs. Theta bei Optionen: So balancieren Sie Geschwindigkeit und Verfall
Erfahren Sie, wie Gamma Delta verändert, wie Theta den Optionswert abbaut und wie Sie beides bei der Wahl von Verfall, Strike und Positionsgröße vergleichen
Leitfaden lesenImplizite Bewegung gegenüber realisierter Bewegung: die Spanne eines Optionsmarkts vergleichen
Lernen, wie eine optionsimplizite Bewegung berechnet wird, wie die realisierte Bewegung danach gemessen wird und warum eine Schätzung nicht als Prognose behandelt werden sollte
Leitfaden lesenIV-Crush vs. Theta-Verfall: Was hat den Optionspreis tatsächlich reduziert?
Erfahren Sie den Unterschied zwischen IV-Crush und Theta-Verfall, trennen Sie beide Effekte mit einem Vorher-Nachher-Szenario und vermeiden Sie, das falsche Risiko verantwortlich zu machen
Leitfaden lesenVega im Vergleich zu Theta bei Optionen: Wie Volatilität und Zeit konkurrieren
Erfahre, wie Vega und Theta den Wert einer Option verändern, trenne Volatilitätsrisiko von Zeitwertverlust und wähle Szenarien passend zu deinem Tradinghorizont
Leitfaden lesenAbgelehnte gegenüber nicht ausgeführten Futures-Orders erklärt
Erfahren Sie, wie sich eine abgelehnte Futures-Order von einer akzeptierten aktiven Order ohne Fill und einer Teilausführung unterscheidet, einschließlich Brokerprüfungen, Börsenkontrollen und sicherer Abgleichschritte
Leitfaden lesenAM- gegenüber PM-abgerechneten Optionen: Verfallsrisiko
Vergleichen Sie AM- und PM-abgerechnete Indexoptionen anhand des Eröffnungs- oder Schlussabrechnungswerts, des letzten Handelstags, des Übernacht-Gaps, der Sonderquotierung, des Multiplikators und des Basisrisikos.
Leitfaden lesenAnpassungsstrategien für Long-Straddles: erklärt
Erfahren Sie mehr über Long-Straddle-Anpassungen: getestete Seiten rollen, in Butterflies umwandeln, Flügel verengen und erkennen, wann Schließen besser ist als Anpassen
Leitfaden lesenAnpassungsstrategien für Long-Strangles: erklärt
Erfahren Sie mehr über Long-Strangle-Anpassungen: getestete Seiten rollen, in Butterflies verengen, Flügelökonomie und wann Schließen besser ist als Anpassen
Leitfaden lesenAnpassungsstrategien für Short-Straddles erklärt
Erfahren Sie mehr über Anpassungen bei Short-Straddles: getestete Seiten rollen, in Iron Flies umwandeln, Verluste diszipliniert begrenzen und wann Schließen besser ist als Verteidigen.
Leitfaden lesenBear-Call-Spread gegenüber Bear-Put-Spread erklärt
Vergleichen Sie Bear-Call-Spread und Bear-Put-Spread: Aufbau als Credit oder Debit, Break-evens, Zuteilungswege und welche bärische Einschätzung zu welchem Spread passt.
Leitfaden lesenBear-Put-Spread gegenüber Protective Put erklärt
Vergleichen Sie Bear-Put-Spread und Protective Put: begrenztes Spreadrisiko gegenüber abgesicherten Aktien, Prämienrechnung, Zuteilungswege und welche Absicherung zu welchem Bestand passt.
Leitfaden lesenCovered Call vs. Buy and Hold erklärt
Vergleichen Sie Covered Calls mit Buy and Hold: Prämieneinkommen gegen begrenztes Aufwärtspotenzial, Zuteilungsreibung, Steuern und die passende Anwendung beider Ansätze
Leitfaden lesenCovered Call vs. Cash-Secured Put
Verstehen Sie die Unterschiede bei Besitz, Cashflow und Ausführungsrisiko, bevor Sie sich zwischen Covered Calls und Cash-Secured Puts entscheiden
Leitfaden lesenCovered Call vs. Dividendenanlage erklärt
Vergleichen Sie Covered Calls mit Dividendenanlagen: Prämieneinkommen gegen wachsende Ausschüttungen, Aufwärtsbegrenzungen, Steuern und das passende Einkommensziel
Leitfaden lesenCovered Call vs. Naked Call: Risiko und Zuteilung
Vergleichen Sie gedeckte und ungedeckte Calls nach Positionsaufbau, maximalem Gewinn und Verlust, Break-even, Kapitalbedarf, Zuteilungsrisiko und Ausstiegszeitpunkt
Leitfaden lesenCovered-Call-ETF vs. Calls selbst verkaufen erklärt
Vergleichen Sie Covered-Call-ETFs mit dem eigenen Call-Verkauf: Gebühren, Strike-Regeln, Steuern, Tracking und wann welcher Ansatz passt
Leitfaden lesenDebit Spread vs. Credit Spread: Formeln, Timing und Ausführungsfallen
Wählen Sie Debit- oder Credit-Spreads mit klarer Mathematik zu Auszahlung, Break-even, Zuteilungsrisiko und vorab festgelegten Ausführungsregeln
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