Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 31
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Modellrisiko und Kalibrierung bei Optionen erklärt
Erfahre, woher Modellrisiko bei Optionen kommt, was eine Kalibrierung tatsächlich beweist, warum Parameter instabil sein können und wie Preise und Greeks validiert werden
Leitfaden lesenMomentenexplosion und Lees Momentenformel erklärt
Verstehen Sie kritische Momente, Momentenexplosion in endlicher Zeit, Lees Formel für implizite Volatilitätsflügel und was extreme Strikes zeigen und was nicht
Leitfaden lesenMonte-Carlo-Simulation zur Optionsbewertung erklärt
Erfahren Sie, wie die Monte-Carlo-Optionsbewertung simulierte risikoneutrale Pfade in einen Wert umwandelt, wie sich Stichprobenfehler verhalten und wie Pfadabhängigkeit und vorzeitige Ausübung behandelt werden
Leitfaden lesenNominalwert vs. Prämie einer Option: beides berechnen
Berechne das Nominalrisiko des zugrunde liegenden Werts und den Marktwert der Prämie einer Option und unterscheide anschließend Delta-Risiko, maximalen Verlust, Finanzierungsbedarf bei Zuteilung und Multiplikatorrisiko.
Leitfaden lesenNormalverteilung und Student-t-Verteilung im Finanzwesen
Vergleichen Sie Normal- und Student-t-Verteilungen anhand von Tail-Abfall, Freiheitsgraden, Skala und Varianz, Likelihood, multivariater Abhängigkeit und ihren Grenzen als Modelle für Finanzrenditen
Leitfaden lesenNovikov- und Kazamaki-Bedingungen erklärt
Erfahren Sie, wie Novikov- und Kazamaki-Kriterien eine stochastische Exponentialfunktion von einem lokalen Martingal zu einer gültigen Dichte für einen Maßwechsel machen
Leitfaden lesenNuméraire und Maßwechsel erklärt
Verstehen Sie, wie die Wahl eines Numéraires das Wahrscheinlichkeitsmaß verändert, welche relativen Preise zu Martingalen werden und warum Forward-Maße die Bewertung vereinfachen
Leitfaden lesenNumerische Greeks für die Optionsbewertung erklärt
Erfahren Sie, wie Bump-and-Revalue, Pfadableitung, Likelihood-Ratio- und Adjoint-Methoden Options-Greeks schätzen und wie sich numerische Fehler diagnostizieren lassen
Leitfaden lesenOLS-Regressionskoeffizienten und Annahmen
Verstehen Sie das Kleinste-Quadrate-Ziel, die bedingte Interpretation von Koeffizienten, Residuen, Exogenität, Multikollinearität, Homoskedastizität und verantwortungsvolle finanzielle Regressionsanalyse.
Leitfaden lesenOptionsbewertung mit charakteristischen Funktionen erklärt
Verstehen Sie, wie risikoneutrale charakteristische Funktionen Verteilungen kodieren, Fourier-Inversion ermöglichen und über Auszahlungstransformationen zu Optionspreisen werden
Leitfaden lesenOptionsbewertung mit der Carr-Madan-Fourier-Methode erklärt
Erfahren Sie, wie Dämpfung nach Carr-Madan, komplex verschobene charakteristische Funktionen, FFT-Gitter und numerische Fehlerkontrollen Optionspreise erzeugen
Leitfaden lesenOptionselastizität, Lambda, Omega und effektiver Hebel
Lerne die Formel Delta×Spot÷Optionspreis, die Vorzeichen von Calls und Puts, die Veränderung des Hebels nach Moneyness und Zeit, Kontraktmultiplikatoren und Spreads kennen.
Leitfaden lesenOptionsstrategie: Short-Kalender-Spread
Erfahren Sie, wie ein Short- oder umgekehrter Kalender-Spread mit Calls oder Puts funktioniert, einschließlich Gutschrift, These einer großen Bewegung, unbekanntem Verlustbereich, negativem Theta, Zuteilung, Margin und Ausstiegen.
Leitfaden lesenOptionsstrategie: Short-Straddle erklärt
Erfahren Sie mehr über das Auszahlungsprofil eines Short-Straddles, Gewinnschwellenformeln, Theta- und Volatilitätsexponierung, unbegrenzten Aufwärtsverlust, Zuteilung, Margin und Verfallsrisiken.
Leitfaden lesenOptionsstrategie: Short-Strangle erklärt
Erfahren Sie mehr über das Auszahlungsprofil eines Short-Strangles, Strike-Wahl, Gewinnschwellenbereich, begrenzte Prämie, unbegrenztes Schwanzrisiko, Theta, Volatilität, Margin und Zuteilung.
Leitfaden lesenp-Wert und statistische Signifikanz im Finanzwesen
Verstehen Sie p-Werte, Nullhypothesen, Teststatistiken, Signifikanzniveaus, Fehler 1. und 2. Art, Teststärke, Effektgröße, optionales Stoppen, Data Snooping und die finanzielle Interpretation
Leitfaden lesenPeaks Over Threshold gegenüber Block Maxima
Vergleichen Sie GPD-Schwellenüberschreitungen mit GEV-Blockmaxima einschließlich Dateneffizienz, Bias-Varianz-Abwägungen, Abhängigkeit, Return Levels und Diagnosen zur Auswahl einer EVT-Methode
Leitfaden lesenPontryagin-Maximumprinzip gegenüber HJB erklärt
Vergleichen Sie Kostaten und Hamilton-Maximierung mit Wertfunktionen und dynamischer Programmierung in deterministischer und stochastischer Finanzsteuerung
Leitfaden lesenPropensity Scores, Matching und Überlappung
Erfahre, was Propensity Scores ausgleichen, warum Überlappung und Unconfoundedness wichtig sind, wie Matching und Gewichtung das Estimand verändern und welche Diagnosen eine Finanzstudie glaubwürdig machen
Leitfaden lesenProzentuale Rendite bei Optionen berechnen: Basis wählen
Berechnen Sie die prozentuale Optionsrendite anhand des realisierten G&V und eines angegebenen Nenners, einschließlich Prämie, Maximalrisiko, Sicherheiten, Aktienwert, Gebühren, Annualisierung und offenem G&V
Leitfaden lesenPut-Diagonal-Spread als Optionsstrategie
Erfahre mehr über den Long-Put-Diagonal, die Wahl von Strike und Verfall, Assignment des Short Puts, den verbleibenden Hedge des weit laufenden Puts, Rollen, Volatilitätsexposure, Margin, Break-even-Grenzen und Ausstiege
Leitfaden lesenPut-Kalender-Spread als Optionsstrategie
Verstehe den Long-Put-Kalender-Spread, die Wahl von Strike und Verfall, Assignment des nahen Puts, maximalen Verlust, unsicheren Break-even, Theta, Skew, Rollen und verbleibenden Schutz
Leitfaden lesenPut-Ratio-Spread als Optionsstrategie
Erfahre mehr über Auszahlung, maximalen Gewinn, Debit- und Credit-Break-evens, erheblichen Crashverlust, Greeks, Margin und Assignment-Risiko eines 1-zu-2-Put-Ratio-Spreads
Leitfaden lesenQuadratische Variation im Finanzwesen erklärt
Erfahre, warum quadrierte Pfadzuwächse auf feinen Skalen bestehen bleiben, die Itô-Korrektur erzeugen und Diffusionsvolatilität mit realisierter Varianz verbinden
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