Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 19
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Lieferoptionen bei Treasury-Futures erklärt
Erfahre, wie Qualitäts-, Timing-, Monatsend- und Wildcard-Entscheidungen physisch gelieferte Treasury-Futures prägen, ohne sie als gehandelte Optionen zu behandeln
Leitfaden lesenLieferrechnungsbetrag bei Treasury-Futures: Konversionsfaktoren und aufgelaufene Zinsen
Erfahre, wie sich der Rechnungsbetrag eines physisch gelieferten Treasury-Futures aus umgerechnetem Futurespreis und aufgelaufenen Zinsen zusammensetzt und warum exakter Kontrakt, Liefermonat, Wertpapier, Settlement und Rundung wichtig sind
Leitfaden lesenMicro-Gold-Futures und Gold-Futures: MGC und GC
Vergleichen Sie CME-Micro-Gold-Futures (MGC) und Gold-Futures (GC) anhand von Kontraktmultiplikator, Tickwert, Kontraktmonat und Lieferbedingungen, ohne Micro als Abkürzung für Risiko oder Lieferung zu behandeln.
Leitfaden lesenMicro-Treasury-Futures und entsprechende Ultra-Treasury-Futures
Vergleichen Sie Micro-Treasury-Futures mit den entsprechenden Ultra-Treasury-Futures anhand von Notierungskonvention, Endabrechnung, Lieferstruktur, Kontraktmonat und Risikodatensätzen.
Leitfaden lesenMNQ vs. NQ-Futures: Micro E-mini und E-mini Nasdaq-100 im Vergleich
Vergleichen Sie MNQ- und NQ-Futures anhand von Multiplikator, Outright-Tickwert, Intermonth-Spread-Schritt, Kontraktmenge, Barabrechnung und den Datensätzen, die vor der Dimensionierung der Exponierung benötigt werden
Leitfaden lesenPerpetual-Futures gegenüber datierten Futures: Funding, Verfall und Preisverankerung
Vergleichen Sie Perpetual- und datierte Futures nach Verfall, Funding, Endabrechnung, Preisreferenz, Margin-Cashflows und den Kontraktdetails, die ähnliche Quotes voneinander unterscheiden
Leitfaden lesenPositionsgröße bei Futures: Wie viele Kontrakte sollten Sie handeln?
Verwenden Sie einen nicht präskriptiven Ablauf zur Positionsgrößenbestimmung bei Futures: Dollarverlustbudget festlegen, nachteiliges Szenario pro Kontrakt bewerten, Kontrakte abrunden und anschließend Margin, Bargeld und korrelierte Exposure prüfen
Leitfaden lesenPreis und implizierter Zinssatz von Fed-Funds-Futures
Erfahren Sie, wie ein Preis von 30-Tage-Fed-Funds-Futures einen monatlichen EFFR-Durchschnitt impliziert, warum er nicht dem realisierten EFFR entspricht und wie Sitzungsmonate die Interpretation beeinflussen
Leitfaden lesenPreis und impliziter Satz von SOFR-Futures: 100 minus Satz erklärt
Erfahren Sie, wie ein SOFR-Futures-Preis in einen kontraktdefinierten Satz übersetzt wird, warum SR1 und SR3 unterschiedliche Berechnungsfenster verwenden und warum das Ergebnis weder der heutige SOFR noch eine geldpolitische Garantie ist
Leitfaden lesenPreis und Rendite von Treasury-Futures erklärt
Erfahre, wie der Preis eines Treasury-Futures mit der Rendite eines Cash-Treasurys zusammenhängt, warum ein Lieferkorb den Vergleich verändert und wie Yield-Futures eine andere Quotierung verwenden
Leitfaden lesenSind Futures-Märkte 24 Stunden geöffnet? Handelszeiten erklärt
Erfahren Sie, warum viele Futures-Märkte einen Großteil der Woche handeln, aber nicht weltweit durchgehend 24 Stunden geöffnet sind, und wie Sie genaue Produktzeiten, Pausen, Feiertage, Handelstage und den Live-Orderstatus prüfen.
Leitfaden lesenSo lesen Sie Gold-Futureskurse
Erfahren Sie, wie Sie standardmäßige COMEX-Gold-Futureskurse anhand von Produkt, Liefermonat, Preisfeld, Zeitstempel, $0,10-Tick je Feinunze und 100-Feinunzen-Kontrakteinheit lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von E-mini-Dow-Futures
Erfahren Sie, wie Sie YM-Futureskurse anhand von benanntem Monat, Punkteskala, $5-Tick, Preisfeld, Charttyp und Datentiming lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von E-mini-Nasdaq-100-Futures
Erfahren Sie, wie Sie NQ-Futureskurse anhand von benanntem Monat, Punkteskala, Outright- und Intermonats-Spread-Tick, Preisfeld, Charttyp und Datentiming lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von E-mini-S&P-500-Futures
Erfahren Sie, wie Sie ES-Futureskurse anhand von Kontraktmonat, Monatscode, Preisfeld, 0,25-Punkt-Tick, Multiplikator, Label des fortlaufenden Charts und Zeitstempel lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von Euro-FX-Futures
Erfahren Sie, wie Sie 6E-Euro-FX-Futureskurse anhand von Monat und Jahr, USD-pro-EUR-Notation, Globex- und ClearPort-Schritten, Kursfeldern, Spreads und Datenstatus lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von Henry-Hub-Erdgas-Futures
Erfahren Sie, wie Sie NYMEX-Henry-Hub-Erdgas-Futureskurse anhand von Monat, Preisfeld, Zeitstempel, $0,001-Outright-Tick je MMBtu und 10.000-MMBtu-Einheit lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von KC-HRW-Weizen-Futures
Lesen Sie KC-HRW-Weizen-Futureskurse anhand von KE-Monat, Feld, Quelle, Status, Cent-je-Bushel-Skala, $12,50-Tick und Zertifikatskontext
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von Micro-E-mini-S&P-500-Futures
Erfahren Sie, wie Sie MES-Futureskurse anhand von Monat und Jahr, Label des fortlaufenden Charts, Outright- und Intermonats-Spread-Ticks, Preisfeld, Sitzung, Quelle und Status lesen
Leitfaden lesenSOFR-Futures gegenüber Fed-Funds-Futures erklärt
Vergleichen Sie SOFR- und 30-Tage-Fed-Funds-Futures anhand von Referenzsatz, Berechnungszeitraum, Kontraktmonat, Preiskonvention, Abrechnungsdatensatz und Grenzen einer Prognose
Leitfaden lesenSPX gegenüber XSP-Optionen: Kontraktgröße, Abrechnung und Verfall
Vergleichen Sie SPX- und Mini-SPX-(XSP-)Optionen anhand von Indexmaßstab, Multiplikator, Nominalwert, Prämiereinheiten, Barabrechnung, europäischer Ausübung, Verfall und kontraktspezifischen Risiken
Leitfaden lesenSPX-Optionen gegenüber ES-Optionen: Barausgleich des Index und Futures-Exponierung
Vergleichen Sie SPX-Indexoptionen und Optionen auf E-mini-S&P-500-Futures anhand von Referenzwert, Ausübungsergebnis, Abrechnung, Multiplikator, Verfallsserie, Liquiditätsfluss und Kontraktspezifikationen
Leitfaden lesenTreasury-Futures im Vergleich zu Cash-Treasuries: Die wichtigsten Unterschiede
Vergleiche einen datierten Treasury-Futureskontrakt mit einem bestimmten Cash-Treasury anhand von CUSIP, Wertpapierbedingungen, Laufzeit, Lieferkorb, Preisdatensatz und Endprozess
Leitfaden lesenTreasury-Futures im Vergleich zu Treasury-ETFs: Die wichtigsten Unterschiede
Vergleiche Treasury-Futures und Treasury-ETF-Anteile danach, was sie darstellen, sowie nach Kontraktmonat, Fondsstrategie, Marktpreis, NAV und den erforderlichen Offenlegungen
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