So lesen Sie Kurse von E-mini-S&P-500-Futures
Erfahren Sie, wie Sie ES-Futureskurse anhand von Kontraktmonat, Monatscode, Preisfeld, 0,25-Punkt-Tick, Multiplikator, Label des fortlaufenden Charts und Zeitstempel lesen
Kurzantwort
Lesen Sie einen Kurs von E-mini-S&P-500-Futures als vollständigen Datensatz: ES-Produktstamm, Liefermonat und -jahr, Preisfeld, Quelle, Zeit, Sitzung und Datenstatus. Beim normalen ES-Outright-Kontrakt entspricht ein Tick von 0,25 Indexpunkt wegen des von der CME festgelegten Multiplikators von $50 $12,50 je Kontrakt. Eine Zahl ohne Kontraktmonat oder Preisfeld kann zwar eine echte Marktbeobachtung beschreiben, reicht aber nicht aus, um einen aktuellen ausführbaren Preis oder einen Endabrechnungswert abzuleiten.
Lesen Sie Produktstamm, Monatscode und Jahr zusammen
ES bezeichnet den Produktstamm der E-mini-S&P-500-Futures. Ein Buchstabe für den Liefermonat und ein Jahr identifizieren nach einer verbreiteten Konvention einen datierten Kontrakt. Im standardmäßigen Quartalszyklus steht H für März, M für Juni, U für September und Z für Dezember. Eine Anzeige wie ESZ6 wird häufig für einen Dezemberkontrakt eines Jahres mit der Endziffer 6 verwendet, aber Anbieter können Satzzeichen, Jahresformat oder Anzeigelabel variieren.
Verwenden Sie die Symboldefinition des Anbieters, statt ein Jahr aus einem kurzen Label zu erraten. Kontraktmonatscodes bei Futures erklärt das Codesystem, und was E-mini-S&P-500-Futures sind erklärt, warum ein Liefermonat die Identität des angezeigten Kurses verändert.
Prüfen Sie, ob der Chart ein Kontrakt oder eine fortlaufende Reihe ist
Ein Dashboard kann einen benannten ES-Kontrakt, eine Abkürzung für den Frontmonat oder eine fortlaufende Futures-Reihe anzeigen. Eine fortlaufende Reihe kann mehrere Kontraktmonate verbinden, anpassen oder rollen, damit eine längere Historie lesbar bleibt. Das kann für Analysen nützlich sein, muss aber nicht dem Preisfeld des genauen Monats entsprechen, der für eine Order verfügbar ist.
Bevor Sie einen Chartwert verwenden, identifizieren Sie den tatsächlichen von der Börse notierten Kontraktmonat, bei einer fortlaufenden Reihe die Rollmethode und ob das dargestellte Feld ein Handel, eine Abrechnung oder ein anderer berechneter Wert ist. Fortlaufender Futures-Chart und handelbarer Kontrakt zeigt die Grenze zwischen einer Chartkonstruktion und einem handelbaren Kontrakt.
Wandeln Sie eine Punktbewegung erst nach Bestätigung des Multiplikators um
Der ES-Kurs wird in Indexpunkten angegeben. Das Regelwerk der CME für E-mini-S&P-500- Futures nennt einen Multiplikator von $50, daher entspricht ein Punkt bei einem Kontrakt $50. Die normale Mindestpreisbewegung eines Outright-Kontrakts beträgt 0,25 Punkt, wodurch ein normaler Outright-Tick $12,50 je Kontrakt wert ist.
Tick-Barwert = angegebener Mindestpreisschritt × angegebener Kontraktmultiplikator
Nehmen Sie diesen Wert nicht für jede Orderart, jeden Kalenderspread, jeden verwandten Micro-Kontrakt oder jedes Symbol eines Datenanbieters an. Tickwert und Kontraktmultiplikatoren bei Futures zeigt eine kontraktspezifische Berechnung, während die aktuelle CME-Spezifikation eine tatsächliche Order bestimmt.
Benennen Sie das Preisfeld, statt jede Zahl „den Preis“ zu nennen
Ein Bid ist angezeigtes Kaufinteresse, ein Ask angezeigtes Verkaufsinteresse, ein letzter Handel ein abgeschlossener Handel und eine Börsenabrechnung ein nach einem Börsenverfahren bestimmtes Buchhaltungsfeld. Sie können sich zu einem Zeitpunkt ohne Widerspruch unterscheiden. Ein angezeigter letzter Handel kann alt sein, Bid oder Ask können fehlen, und keines dieser Felder garantiert eine spätere Ausführung.
Das Preisfeld ist besonders an der Grenze zwischen Tages- und Endabrechnung wichtig. Abrechnungspreis und letzten Handel bei Futures vergleichen trennt die beiden Datensätze, bevor eine Bildschirmzahl in eine Berechnung, Abrechnung oder einen Vergleich übernommen wird. [!WARNING] Machen Sie aus einem kurzen Symbol oder letzten Print keinen Live-Orderpreis ES ohne Monat und Jahr identifiziert keinen einzelnen Futureskontrakt. Ein letzter Handel ohne Zeit zeigt nicht den aktuellen Bid oder Ask. Eine Abrechnung ohne ihr Label zeigt keinen aktuellen Ausführungspreis. Halten Sie Produkt, Kontrakt, Feld, Zeit, Quelle und Sitzung bei jeder Beobachtung zusammen.
Halten Sie Timing und Datenstatus neben der Zahl fest
Futures-Sitzungen, Indexberechnungen, Datenabonnements, Wartungsfenster, Feiertage und Verzögerungen des Anbieters können beeinflussen, was ein Bildschirm zeigt. Ein gültiger Kurs aus einer Quelle kann verzögert sein, während eine andere Quelle live ist, oder beide können unterschiedliche Felder verwenden. Auch das Wort „Echtzeit“ benötigt eine Quelle und einen Zeitstempel.
Sind Futures-Kurse verzögert oder in Echtzeit? erklärt die Frage nach dem Datenstatus. Um ES mit seinem Referenzindex zu vergleichen, verwenden Sie dieselbe Beobachtungszeit und klar identifizierte Felder; ES-Futures gegenüber dem S&P-500-Index stellt diesen Vergleich dar, ohne die Basis als Prognose zu behandeln. [!TRYMARK] Erfassen Sie einen Kurs in sieben Feldern Speichern Sie Produktstamm, Liefermonat und -jahr, Preisfeld, gegebenenfalls die Bid- oder Ask-Seite, Quelle, Zeitstempel und Zeitzone, das Label der Handelssitzung oder des Datenstatus sowie Multiplikator und Menge für ein Dollarszenario. Dieser Datensatz kann später geprüft werden, ohne sich auf ein gemerktes Chartbild zu stützen.
Dieser Leitfaden erklärt, wie ein Kurs identifiziert wird. Er liefert keine Live- ES-Daten, empfiehlt keine Order, garantiert keine Liquidität, berechnet keinen aktuellen Marginbetrag und prognostiziert den S&P 500 nicht. Verwenden Sie für eine tatsächliche Marktentscheidung aktuelle Informationen der Börse, des Datenanbieters und des Kontos.
Häufige Fragen
Was bedeutet ESZ6?
Es ist eine verbreitete Kurzform für einen ES-Kontrakt mit dem Monatscode Z für Dezember und einem Jahr mit der Endziffer 6. Bestätigen Sie die Jahreskonvention und das vollständige Symbol des Anbieters, bevor Sie es als bestimmten Kontrakt behandeln.
Wie viel ist ein ES-Tick wert?
Beim normalen E-mini-S&P-500-Outright-Kontrakt beträgt der Mindestschritt 0,25 Indexpunkt. Mit dem Multiplikator von $50 entspricht das $12,50 je Kontrakt.
Ist der letzte ES-Kurs dasselbe wie Bid oder Ask?
Nein. Der letzte Kurs erfasst einen abgeschlossenen Handel. Bid und Ask sind zu einem Zeitpunkt angezeigtes Kauf- und Verkaufsinteresse; jedes Feld kann je nach Markt und Datenquelle abweichen oder veraltet sein.
Kann ich den Kurs eines fortlaufenden ES-Charts handeln?
Nicht unbedingt. Eine fortlaufende Reihe kann mehrere Kontraktmonate verbinden oder anpassen. Identifizieren Sie den aktuell handelbaren benannten Kontrakt und sein eigenes Kursfeld, bevor Sie eine Orderentscheidung treffen.
Entspricht ein ES-Abrechnungskurs der Endabrechnung?
Nicht unbedingt. Eine tägliche Börsenabrechnung und eine vierteljährliche Endabrechnung sind separat bezeichnete Felder mit unterschiedlichen Verfahren. Prüfen Sie Kontraktmonat, Feldlabel und anwendbare Regel, bevor Sie eines als das andere behandeln.