Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 12
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Long-Straddle vs. Long-Strangle
Vergleichen Sie Kosten, Break-evens, Volatilitätsexposure und Bewegung von Straddle und Strangle anhand eines ausgearbeiteten Beispiels
Leitfaden lesenMarket-Order vs. Limit-Order bei Optionen
Vergleichen Sie Market- und Limit-Orders für Optionen anhand von Spread, Größe, Slippage, Teilausführungen, mehrbeiniger Ausführung und einer definierten Ausstiegstoleranz
Leitfaden lesenOptionsflow mit mehreren Legs: Warum jedes Leg zusammen gelesen werden muss
Erfahren Sie, wie verbundene Optionsprints Spreads, Rolls oder Hedges bilden können und warum die Analyse eines einzelnen Kontrakts Richtung und Risiko falsch darstellen kann
Leitfaden lesenOptionsvolumen gegenüber Open Interest: Was die beiden Zahlen messen
Trennen Sie den heutigen Kontraktumsatz von offenen Positionen und verstehen Sie, warum Volumen nicht direkt in das Open Interest des nächsten Tages übergeht
Leitfaden lesenPoor Man's Covered Call: Risiken und Mechanik
Verstehen Sie den Poor Man's Covered Call als diagonalen Spread einschließlich Kapitaleffizienz, begrenztem Aufwärtspotenzial, Rolls, Volatilität und Zuteilungsrisiko
Leitfaden lesenProtective Put vs. Collar
Vergleiche Protective Put und Collar anhand von Abwärts-Floor, Aufwärts-Cap, Prämienkosten, Dividenden, Assignment und Ausstiegs-Prüfpunkten
Leitfaden lesenPut-Call-Parität mit praktischen Prüfungen erklärt
Verstehe, wie passende Calls, Puts, Aktien und Finanzierung verbunden bleiben, und prüfe, ob eine Put-Call-Lücke eine echte Chance oder eine Preisillusion ist
Leitfaden lesenRisiko nackter Calls: Warum der maximale Verlust unbegrenzt ist
Sehen Sie, wie ein ungedeckter Short-Call begrenzte Prämieneinnahmen gegen unbegrenztes Aufwärtsrisiko, Margindruck und Zuteilungsverpflichtungen tauscht
Leitfaden lesenShort-Iron-Butterfly-Strategie: Auszahlung, Break-evens und Verfallsrisiko
Verstehen Sie den vierbeinigen Short Iron Butterfly, seine definierten Flügel, die konzentrierte Gewinnzone, das Volatilitätsexposure und die Zuteilungsunsicherheit
Leitfaden lesenShort-Put gegenüber barbesichertem Put: gleiches Auszahlungsprofil, andere Bereitschaft
Vergleichen Sie einen ungedeckten Short-Put mit einem barbesicherten Put anhand von Finanzierung, Zuteilungsabsicht, effektivem Aktienpreis und Abwärtsrisiko
Leitfaden lesenSo berechnen Sie die Covered-Call-Rendite
Berechnen Sie Covered-Call-Rendite, Zuteilungsergebnis, Break-even, Aktienverlust und Zuteilung anhand eines vollständigen Beispiels
Leitfaden lesenSo bestimmen Sie die Größe einer Optionsposition anhand des Maximalverlusts
Übertragen Sie den Maximalverlust auf Kontraktebene in ein Positionslimit für das Konto, ohne die Schätzung als Versprechen zu behandeln
Leitfaden lesenSo bewerten Sie das Rollen eines Options-Spreads
Bewerten Sie einen Spread-Roll, indem Sie realisierten Gewinn und Verlust vom Ersatzgeschäft trennen und anschließend Strikes, Gutschrift, Liquidität und Zuteilungsrisiko vergleichen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von Mexikanischen-Peso-Futures
Erfahren Sie, wie Sie 6M-Mexikanische-Peso-Futureskurse anhand von Monat und Jahr, USD-je-Peso-Notation, Globex- und ClearPort-Schritten, Kursfeldern, Spreads und Datenstatus lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von Neuseeland-Dollar-Futures
Erfahren Sie, wie Sie 6N-Neuseeland-Dollar-Futureskurse anhand von Monat und Jahr, USD-je-Dollar-Notation, Globex- und ClearPort-Schritten, Kursfeldern, Spreads und Datenstatus lesen
Leitfaden lesenSo lesen Sie Kurse von Norwegische-Kronen-Futures
Erfahren Sie, wie Sie NOK-Norwegische-Kronen-Futureskurse anhand von Monat und Jahr, USD-je-Krone-Notation, Globex- und ClearPort-Schritten, Kursfeldern, Spreads und Datenstatus lesen
Leitfaden lesenSynthetische Aktie mit Optionen: Struktur und verborgene Verpflichtungen
Erfahre, wie ein passender Long-Call und Short-Put ein aktienähnliches Auszahlungsprofil zum Verfall nachbilden können, ohne alle Merkmale des Aktienbesitzes zu reproduzieren
Leitfaden lesenVanna und Charm: Wie sich das Delta einer Option mit Volatilität und Zeit verändert
Erfahre, was Vanna und Charm messen, warum sich Delta ohne Aktienbewegung verschieben kann und wie sich Greeks zweiter Ordnung ohne Scheingenauigkeit nutzen lassen
Leitfaden lesenVerfall und Barabrechnung von Futures auf den Brasilianischen Real erklärt
Erfahren Sie mehr über den 6L-Verfall: PTAX-gebundener letzter Handelstag, reziproke Barabrechnung, Störungsverfahren, Rolls und Brokeranweisungen
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Australischen-Dollar-Futures erklärt
Erfahren Sie mehr über den 6A-Verfall: Regeln für den letzten Handelstag, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalendervarianten, Rolls und Brokeranweisungen.
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Britischen Pfund-Futures erklärt
Erfahren Sie mehr über den 6B-Verfall: Geschäftstagsregeln für den letzten Handelstag, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalendervarianten, Rolls und Brokeranweisungen
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Futures auf den Kanadischen Dollar erklärt
Erfahren Sie mehr über den Verfall von 6C: Regeln für den letzten Handelstag, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalendersonderfälle, Rollen und Brokeranweisungen
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Futures auf den Mexikanischen Peso erklärt
Erfahren Sie mehr über den Verfall von 6M: Regeln für den letzten Handelstag nach Geschäftstagen, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalenderausnahmen, Rolls und Brokeranweisungen
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Futures auf den Schweizer Franken erklärt
Erfahren Sie mehr über den 6S-Verfall: Geschäftstagsregeln für den letzten Handel, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalendersonderfälle, Rollen und Brokeranweisungen
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