Verfall und Lieferung von Futures auf den Kanadischen Dollar erklärt
Erfahren Sie mehr über den Verfall von 6C: Regeln für den letzten Handelstag, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalendersonderfälle, Rollen und Brokeranweisungen
Kurzantwort
Futures auf den Kanadischen Dollar werden physisch geliefert und nicht bar abgerechnet. Nach CME Chapter 252 endet der Handel normalerweise am zweiten Geschäftstag unmittelbar vor dem dritten Mittwoch des Kontraktmonats. Feiertage von Banken in Chicago oder New York City können diese Grenze auf den vorherigen gemeinsamen Geschäftstag verschieben. Die Lieferung erfolgt normalerweise an diesem dritten Mittwoch, vorbehaltlich eigener Regeln zu Lieferland und Bankgeschäftstagen
Der Liefermonat von 6C bestimmt den Fristendatensatz
Verfall und Lieferung gehören zu einem benannten 6C-Kontraktmonat und -jahr. Ein allgemeiner CAD/USD-Chart, ein Produktstamm oder ein Kontrakt des nächstgelegenen Monats reicht nicht aus, um den Börsentermin einer bestimmten Vereinbarung zu bestimmen. Halten Sie Monat und Jahr exakt fest, bevor Sie eine Regelbuchaussage mit Kalender oder Kontoanweisung verbinden
Was Futures auf den Kanadischen Dollar sind erklärt die Einheit von 100.000 Dollar und das Design mit physischer Lieferung. Wie man Quotes für Futures auf den Kanadischen Dollar liest hilft, einen benannten Kontrakt von einer fortlaufenden Serie oder einem unbeschrifteten Kurs zu unterscheiden
Chapter 252 verbindet das Ende von 6C mit dem dritten Mittwoch
Chapter 252 besagt, dass der Handel normalerweise am zweiten Geschäftstag unmittelbar vor dem dritten Mittwoch des Kontraktmonats endet. Dies ist eine Geschäftstagsregel und keine feste Zeitabkürzung. Wenn dieser Beendigungstag ein Bankfeiertag in Chicago oder New York City ist, endet der Handel am nächsten vorherigen Geschäftstag, der für Banken in Chicago und New York City sowie für die Börse gemeinsam gilt
Was passiert, wenn ein Futures-Kontrakt verfällt skizziert den allgemeinen Futures-Lebenszyklus, kann aber die aktuelle 6C-Regel und den Kalender für einen benannten Kontrakt nicht ersetzen
Die physische 6C-Lieferung folgt Chapter 252 plus Chapter 7
6C wird nach den Abwicklungsverfahren von Chapter 252 und dem übergeordneten Lieferrahmen von Chapter 7 physisch geliefert. Der Kanadische Dollar gehört zu den Währungen, die die CME für ihren FX-Lieferrahmen als zulässig nennt, doch Clearing- und Brokervereinbarungen bestimmen den Umgang mit einer konkreten offenen Position. Ersetzen Sie den Lieferprozess nicht durch eine Spot-Loonie-Schlagzeile, einen angezeigten Kurs oder die Annahme einer Barabwicklung
Bar abgerechnete und physisch gelieferte Futures vergleicht die beiden Abwicklungsarten bei Währungskontrakten auf hoher Ebene. First Notice Day und letzter Handelstag bei Futures hält allgemeine Fristenbegriffe getrennt von den produktspezifischen 6C-Regeln [!WARNING] Der dritte Mittwoch von 6C unterliegt weiterhin Bedingungen des Regelbuchs Der normale 6C-Liefertag ist der dritte Mittwoch des Kontraktmonats, aber das Regelbuch sieht alternative Termine vor, wenn dieser Tag in Kanada kein Geschäftstag oder ein Bankfeiertag in Chicago oder New York City ist. Der letzte Handelstag hat andere Geschäftstagsbedingungen. Prüfen Sie beide Felder für den benannten Kontrakt
Der dritte Mittwoch ist ein Liefertag mit eigenen Bedingungen
Die Lieferung erfolgt normalerweise am dritten Mittwoch des Kontraktmonats. Wenn dieser Tag in Kanada kein Geschäftstag oder ein Bankfeiertag in Chicago oder New York City ist, verschiebt sich die Lieferung auf den nächsten Tag, der die festgelegten Bedingungen erfüllt. Diese Lieferbedingung steht getrennt von der früheren Handelsbeendigungsregel, auch wenn beide auf denselben Mittwoch verweisen
Protokollieren Sie den 6C-Börsenkalender, den Verweis auf Chapter 252, den Lieferstatus und die Quelle hinter jedem Datum. Erfinden Sie kein fehlendes Datum aus einer Reihe von Kalendertagen und lesen Sie eine öffentliche Börsenregel nicht als kontospezifische Brokeranweisung
Rollen und Brokerfristen ändern die 6C-Börsenregeln nicht
Ein Roll verschiebt das Exposure von einem benannten 6C-Monat in einen anderen. Er verschiebt weder das Handelsende des nahen Kontrakts noch überträgt er dessen Lieferverfahren auf den späteren Kontrakt. Ein Broker kann ein kundenbezogenes Aktionsdatum festlegen, das vor dem Börsenprozess liegt; führen Sie Brokeranweisungen deshalb in einem getrennten Feld
Mechanik des Rollen von Futures-Kontrakten behandelt die beiden datierten Kontrakte in einem 6C-Roll. Monatscodes von Futures-Kontrakten hilft, das kompakte 6C-Symbol aufzulösen, bevor Sie ein Datum verwenden [!TRYMARK] Erstellen Sie einen 6C-Lieferdatensatz, bevor Sie sich auf eine Frist verlassen Speichern Sie 6C, Liefermonat und -jahr, Börsenkalender, normale Regel für den letzten Handelstag und jede anwendbare Bedingung, Regel und Bedingung für den Liefertag, Status der physischen Lieferung, aktuellen Regelbuchverweis, Quelle, Zeitstempel und Brokeranweisung getrennt. Kennzeichnen Sie eine fehlende Kontoanweisung als unbekannt
Dieser Leitfaden beschreibt die Standardmechanik von Verfall und Lieferung bei Futures auf den Kanadischen Dollar. Er nennt keine aktuelle Frist für ein bestimmtes Konto, entscheidet nicht über Rollen oder Schließen, stellt keine Liefermitteilung dar und bestimmt nicht, wie ein Broker eine Position behandelt. Aktuelle CME-Regeln, Clearingverfahren, Kalenderhinweise und Kontodokumente gelten für den konkreten Kontrakt
Häufige Fragen
Wann endet der Handel in einem auslaufenden 6C-Kontrakt normalerweise?
Chapter 252 besagt, dass er normalerweise am zweiten Geschäftstag unmittelbar vor dem dritten Mittwoch des Kontraktmonats endet, vorbehaltlich der Bankfeiertagsbedingungen des Regelbuchs für Chicago und New York
Wann wird der Kanadische Dollar normalerweise geliefert?
Die Lieferung erfolgt normalerweise am dritten Mittwoch des Kontraktmonats. Wenn dieser Tag die festgelegten Bedingungen für kanadische Lieferung oder Geschäftstage in Chicago und New York nicht erfüllt, nennt die Regel einen späteren zulässigen Tag
Werden Futures auf den Kanadischen Dollar bar abgerechnet?
Nein. Standard-Futures auf den Kanadischen Dollar werden nach Chapter 252 und den geltenden Lieferverfahren physisch geliefert. Das ersetzt nicht die Positionsanweisungen von Clearingstelle oder Broker
Liegt der letzte Handelstag immer zwei Kalendertage vor der Lieferung?
Nein. Die Regel verwendet Geschäftstage und enthält Bedingungen. Wandeln Sie sie nicht in eine Anzahl von Kalendertagen um, ohne den aktuellen Kalender des benannten Kontrakts zu prüfen
Legt der Börsenliefertag meine Brokerfrist fest?
Nicht unbedingt. Ein Broker kann für einen Kunden eine Aktion vor dem Börsenprozess verlangen. Führen Sie die Brokeranweisung getrennt von der Börsenregel