Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 5
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Was passiert nach einer Teilausführung einer Futures-Order?
Erfahren Sie, was eine Teilausführung bei Futures bedeutet, was mit der verbleibenden Menge passiert, wie der durchschnittliche Ausführungspreis berechnet wird und wie unbeabsichtigte Übergröße vermieden wird
Leitfaden lesenWas passiert, wenn eine Futures-Position von Long auf Short dreht?
Erfahren Sie, wie ein zu großer gegenläufiger Futures-Trade eine bestehende Position schließen und eine neue Position in der anderen Richtung eröffnen kann, mit Beispielen zu P&L und Durchschnittspreis
Leitfaden lesenWie Futures auf Form 6781 gemeldet werden
Erfahren Sie, wann US-Futures-Aktivitäten auf Form 6781 gehören, wie Mark-to-Market und die 60/40-Behandlung durch das Formular laufen und welche Aufzeichnungen abzugleichen sind
Leitfaden lesenWie man das Assignment-Risiko von Optionen steuert
Einen praktischen Assignment-Plan für Short Calls, Short Puts, Spreads, Dividenden, Ablauf und Margin aufbauen
Leitfaden lesenWie man das Overnight-Risiko von Futures steuert
Overnight-Futures-Engagement mit Sitzungszeiten, Margin, Abrechnung, Preislimits, Stop-Verhalten und Cashpuffer planen, bevor eine Position unbeaufsichtigt bleibt
Leitfaden lesenWie man den Kontraktmonat eines Futures auswählt
Den Futures-Kontraktmonat auswählen, indem Haltedauer, Liquidität, Rollkosten, Abrechnungsart, Meldetermine und Margin-Anforderungen an den tatsächlichen Zweck des Trades angepasst werden
Leitfaden lesenWie man den Strike-Preis eines Cash-Secured Puts auswählt
Den Strike eines Cash-Secured Puts aus dem Aktienpreis auswählen, zu dem du tatsächlich kaufen würdest, und anschließend Prämie, Abwärtsrisiko, Assignment, Ablauf, Liquidität und Portfoliokonzentration vergleichen
Leitfaden lesenWie man den Strike-Preis eines Covered Calls auswählt
Den Strike eines Covered Calls aus deinem akzeptablen Verkaufspreis, Aufwärtsziel, Prämienpuffer, Assignment-Plan, Ablauf, Liquidität und Steuerlot-Beschränkungen auswählen und nicht nur aus der Rendite
Leitfaden lesenWie man ein Aktienportfolio mit Futures absichert
Einen transparenten Futures-Absicherungsprozess für ein Aktienportfolio lernen: Beta schätzen, Zielengagement festlegen, Kontraktzahl berechnen und anschließend Basisrisiko, Margin, Liquidität und Rebalancing prüfen
Leitfaden lesenWie man ein Gewinnziel bei Futures setzt
Ein Futures-Gewinnziel aus Struktur, Volatilität, Tickwert, Liquidität und Risikolimits aufbauen und dann Limit-, Bracket- oder stufenweise Exits wählen, ohne ein Ziel als Prognose zu behandeln
Leitfaden lesenWie man einen Futures-Handelsplan erstellt
Einen praxistauglichen Futures-Handelsplan mit Ziel, Setup-Regeln, Positionsgröße, Marginpuffer, Ausführungscheckliste, Journal und Abbruchregeln entwickeln
Leitfaden lesenWie man einen Futures-Kontrakt vor dem Verfall rollt
Lernen, wann und wie man eine Futures-Position rollt, das Glattstellen mit einem Kalender-Spread vergleicht, Rollkosten misst und Lieferung oder einen illiquiden auslaufenden Kontrakt vermeidet
Leitfaden lesenWie man einen Futures-Stop-Loss setzt
Lernen, wie man ein logisches Futures-Stopniveau auswählt, die Distanz in Dollar-Risiko umwandelt, die Position dimensioniert, einen Auftragstyp wählt und mit Gaps und Slippage umgeht
Leitfaden lesenWie man einen Stop-Loss für Optionen setzt
Eine Stop-Loss-Regel für Optionen anhand des passenden Auslösers, Auftragstyps, der Liquidität und des maximalen Verlustpfads entwickeln
Leitfaden lesenWie man einen Trailing-Stop bei Futures verwendet
Einen Futures-Trailing-Stop mit klaren Regeln für Aktivierung, Tick-Distanz, Nachziehen, Sitzung, Teilausführung und Fehler setzen und verwalten, statt ihn als garantierte Gewinnsicherung zu behandeln
Leitfaden lesenWie man Futures um Wirtschaftsveröffentlichungen handelt
Futures-Trades rund um CPI, Arbeitsmarktdaten, Zentralbank- und andere Wirtschaftsveröffentlichungen mit Kalender, Schockszenario, Auftragsregeln und Prüfung nach der Veröffentlichung planen
Leitfaden lesenWie man Slippage bei Futures reduziert
Futures-Slippage anhand eines zeitgestempelten Quotes messen und dann Größe, Auftragstyp, Zeitpunkt und Preislimits nutzen, um Ausführungskosten zu kontrollieren, ohne anzunehmen, dass jede Ausführung dem Bildschirm entsprechen muss
Leitfaden lesenWie sich das Open Interest bei Futures ändert: Eröffnung und Schließung erklärt
Erfahre, wann das Open Interest bei Futures steigt, fällt oder unverändert bleibt, warum ein Trade nur einmal zählt und warum Volumen allein nicht zeigt, ob Positionen eröffnet oder geschlossen wurden
Leitfaden lesenWie werden Futures besteuert?
Erfahre, wie US-Bundessteuerregeln regulierte Futures, Mark-to-Market zum Jahresende, 60/40-Gewinne, Absicherungen, Straddles und Form 6781 behandeln können
Leitfaden lesenWie werden Futures in den USA besteuert? Section 1256 erklärt
Erfahre, wie US-Bundessteuerregeln auf regulierte Futures-Kontrakte angewendet werden können, einschließlich 60/40-Behandlung von Kapitalgewinnen, Mark-to-Market zum Jahresende, Form 6781 und wichtiger Ausnahmen
Leitfaden lesenZahlen S&P-500-Futures Dividenden?
S&P-500-Futures zahlen Kontraktinhabern keine Bardividenden. Erfahren Sie, wie erwartete Dividenden den Fair Value, die Basis, das tägliche P&L und Dividenden-Futures beeinflussen
Leitfaden lesenZeitgewichtete und geldgewichtete Renditen: Warum sich deine Ergebnisse unterscheiden
Vergleiche zeitgewichtete und geldgewichtete Renditen anhand eines Cashflow-Beispiels. Berechne TWR, annualisierte IRR und XIRR, ohne Einzahlungen mit Anlagegewinnen zu verwechseln
Leitfaden lesenAnpassungsstrategien für Covered Calls und Collar erklärt
Erfahren Sie mehr über Anpassungen von Covered Calls und Collars: Hoch- und Weiterrollen, Hinzufügen von Collars, Umgang mit Zuteilung und wann Schließen besser ist als Anpassen
Leitfaden lesenAnpassungsstrategien für Kalender-Spreads erklärt
Erfahren Sie mehr über Anpassungen bei Kalender-Spreads: Rollen des nahen Beins, Umwandlung in Diagonals, Umgang mit Earnings und Situationen, in denen Schließen besser ist als Anpassen
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